白努利曾提出一個聖彼得堡悖論：
這是一個期望值正無限大的遊戲，
但妳可能不會想要花 100 元來玩。
可參考如下影片：
https://youtu.be/EqQfnlofRa0?list=PLXH05kw-i_5JPky3EkxCiWzj6Fz6zt1wX
※ 引述《bjiyxo (若自礌)》之銘言：
: 如題，像是前幾天很熱門的威力彩獎金29億
: 雖然扣稅之後期望值還沒到正的
: 但是讓我想到一些神奇的情況
: 假設有一個遊戲有三種玩法可以選擇
: 每玩一次均需100元，而你有一百萬的資產
: 並且以下三種方案只有中獎或不中獎(也就是不分頭獎貳獎那些的)
: A)中獎機率40%，每次中獎獲得200元
: B)中獎機率萬分之一，每次中獎獲得五十萬元
: C)中獎機率千萬分之一，每次中獎獲得二十億元
: 表面上由期望值來看，A期望值-20元，B期望值-50元，C期望值100元
: 所以以我高中的角度，我們應該盡量玩C遊戲，其次是A虧得比較少，B虧更慘
: 但是AB兩者都該少碰
: (雖然一般民眾在AB兩個遊戲之間選一定是選玩B遊戲XD)
: 但是仔細思考一下，我們只有一百萬的資產
: C遊戲的中獎機率是千萬分之一，如果把所有資產all in也只有十分之一的中獎率
: 也就是因為資產沒有辦法滿足期望值大數法則下去平均的概念
: 導致C遊戲反而是毒藥，以理性的角度即便是期望值大於0也不敢玩
: 請問在商科有類似的概念嗎？
: 也請教版友對於理性的角度來說，最佳的C遊戲玩法是什麼？都不要投資嗎？
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