http://i.imgur.com/bcU4mqm.png
Cox Ross Rubinstein的論文中其中一段
要找u, d, 跟q來讓
[ q*ln(u/d) + ln(d) ]*n -> μt
跟
n*q(1-q)[ ln(u/d) ]^2 -> σt
as n -> infinity
另外 h = t/n，h為n個同樣時段的長度
文中說 "with a little algebra" 就可以做出來
但是我跟同學還有教授(專精純數分析跟機率)看了半天看不懂 orz
當成方程式來解，把->改成= 讓n代表"無窮大"，算半天算不出個鳥蛋
請問版上高手們可以指引一下嗎?
我該往哪個方向前進?
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