推 Pieteacher : 利用 multivariate normal 直接算就可了 X1 X2 inde 11/04 13:52
→ Pieteacher : p 也就是我放 x=(X1,X2)^T ~ N( (0,0)^T, I) where 11/04 13:52
→ Pieteacher : I is identity matrix 直接就可做了 11/04 13:52
→ nkes60917 : 雖然有點看不太懂不過還是謝謝指教 11/05 22:20
X_1 X_2是獨立的標準常態分配
令Y_1=X_1+X_2 Y_2=X_1^2+X_2^2
show that joint M.G.F. of Y_1,Y_2 is exp[t_1^2/1-2t_2]/(1-2t_2)
嘗試用二元MGF定義下去帶 想要利用X1和X2的獨立性質拆成兩個期望值
但是卻卡住了做不出來 所以來板上找各位先進請教。
懇請不吝賜教，謝謝!
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