[其他] 大數法則？

[ken1325 (高等遊民)]

我最近在跑一個實驗，跑100次，最後計算平均

但是每次跑出來的平均值都不一樣，有時很小，有時很大

所以我畫成折線圖來表示的時候，每次圖形都不一樣

若根據大數法則，我跑的次數夠多的話，平均值應該會越趨近期望值

我已經測試過了100次、300次、500次、1000次

結果好像還是不夠多次，但我總不可能跑到幾百萬次

請問有什麼方法可以解決嗎？ 還是我不應該以折線圖來表示結果？

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※ 編輯: ken1325 (59.127.45.119), 11/06/2016 15:32:35
推 OppOops     : 大數法則說是會趨近常態分佈。每次出來的實驗結果，
→ OppOops     : 不見得都會在期望值附近，這個要看你的Variance大小
→ OppOops     : 而定。不清楚你的實驗室甚麼，但你可以把橫軸的單位
→ OppOops     : 變小再觀察看看。
→ OppOops     :                    ^是
→ OppOops     : 啊 我說成中央極限定理 抱歉
→ OppOops     : 如果是要驗證大數定理的話 不用跑圖形
→ OppOops     : 應該是要把你每次算出來的實驗結果加總再取平均
推 Pieteacher  : 大數法則還是有moment 條件好嗎
→ Pieteacher  : 不能隨便用用的
推 eggsu       : 混沌理論也許可以說明你的現象
推 Uniqueness  : 一樓說這麼多結果是在說中央極限定理XD
推 OppOops     : 慚愧 Pieteacher說的比較對, moment要先存在才能算
→ OppOops     : 不過就當作原PO的實驗有期望值可積
→ kerwinhui   : 只要有期望值就好了，不過這收斂速度…
推 doom8199    : 假設模型與實驗都正確，先試著分析誤差
→ doom8199    : 例如變異量過大是因為 E[1/X], 那可用 1/E[X] 近似
→ doom8199    : 或是用 curve fitting 估出其它量值, 再直接推出
→ doom8199    : 目標量
推 recorriendo : 看變異量估算要跑幾次啊
→ recorriendo : 其實在模擬裡面要跑幾百萬次的情況還不少見哩
→ Pieteacher  : 我做模擬都幾十萬次在跑
推 abcd991276  : 還不夠大
→ wohtp       : 在那之前我覺得應該先問問，你想量的東西真的有單一
→ wohtp       : 一個true value嗎？
我也不知道到底有沒有，如果沒有的話該怎麼辦呢
※ 編輯: ken1325 (59.127.0.85), 11/07/2016 21:24:05