※ 引述《atatkk (calend)》之銘言：
: 請問該如何對這種形式的積分對K做二次偏微，
: 我先把他當作(y-K）計算，不過微一次就進行不下去了。
: 先謝謝指教
: https://i.imgur.com/B6owbkI.jpg
: https://i.imgur.com/yxEp9SX.jpg
你想的太複雜了~
D = exp ( -r (T - t) )
∞
原 = C = ∫ D ( y - K ) p (T,y;t,x) dy
K
∞
=> C_K = - D ( K - K) p (T,K;t,x) + ∫ D (-1) p(T,y;t,x) dy
K
(微積分基本定理)
=> C_KK = D p(T,K;t,x)
移項即為所求
有錯還請不吝指正。
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我們很難在一片漆黑的房間裡找出一隻黑貓，
尤其是當房間裡根本沒有貓的時候。
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