作者laLavande (Little Lavender)
看板Math
標題[機統] 隨機過程 likelihood ratio martingale
時間Wed Jun 10 15:20:01 2020
https://i.imgur.com/8U7TAAL.jpg
讀到黃色的地方看不懂
我知道X_n+1 is independent of X_1, X_2,...,X_n
所以condition on X_1,...,X_n 可以省略
那為什麼左邊會等於中間呢?
中間到右邊為什麼會變成那樣的積分呢?
謝謝大家!
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→ Pieteacher : 打錯吧 Ln 已提出去 06/10 15:28
推 cuylerLin : L_n 落在 F_n 這個 filtration 裡面,所以算期望值 06/10 21:19
→ cuylerLin : 的時候可以當成常數拿出去,應該是打錯了 06/10 21:20
→ laLavande : 我看很久覺得很奇怪, 原來是打錯, 謝謝兩位! 06/12 07:03