[機統] 一維布朗運動常態PDF是不是假設錯了

[Rasin (雷森)]

研究了幾年股價變化 找了些理論研究發現

很多一維布朗運動的論述都是假設價格=高斯分布

但是跟我觀察到的差異甚大

近年國外網路上有人統計出比較像Laplace分布

而我統計出來的 主觀上應該屬於對稱性雙指數分布

想請問一維布朗運動高斯PDF假設是怎麼來的

感恩


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.113.96 (臺灣)
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※ 編輯: Rasin (1.168.113.96 臺灣), 08/30/2020 21:16:46
推 amiabest    : 我記得是法國數學家Bachelier提出，然後在美國的經
→ amiabest    : 濟學家samuelson再更進一步的應用
→ amiabest    : 然後目前似乎都提出為Levy process的特例
推 l6l6au      : 這就是Brownian motions的定義
→ l6l6au      : 更廣義的不假設normal的那種叫做Lévy processes
推 l6l6au      : 你有興趣可以去翻翻Stroock寫的Probability theory
→ Rasin       : https://reurl.cc/9XrKYY
→ Rasin       : 這本嗎
推 l6l6au      : 對 但仔細搜尋一下應該有可以馬上看的檔案（？）
推 DIDIMIN     : 你可以搜尋 Levy process
→ DIDIMIN     : 或是 asymmetric doubly exponential distribution
→ DIDIMIN     : 另外假設是報酬率服從常態分配，而價格是對數常態
→ DIDIMIN     : 上市公司必須遵守有限責任，股價必大於零
→ Rasin       : 物理上布朗比較像是+-問題 股價比較像*/問題
→ Rasin       : 每上漲一單位價格 需要更大的力度
→ Rasin       : 分布不同很可能是因為這差異
→ Rasin       : 報酬價格應該都是對稱雙指數分布
→ Rasin       : 另外其實跟數學上的雙指數有點不一樣
→ Rasin       : lamb*exp(-lamb*(y'-1)),where y'=1/y if y<1