[機統] sample variance converge in distributi

[jaids (做工的人)]

設expectation為m ,
variance 為s
想請教sample variance converge in distribution的意義是不是

P((1/( n-1 )) \sum{ i=1 to n } (X_i - m)^2  < t) = P( s  < t)
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 128.39.46.122 (挪威)
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※ 編輯: jaids (128.39.46.122 挪威), 03/02/2021 07:07:07
→ yhliu       : 要考慮樣本統計量的漸近分配, 通常是將誤差放大為
→ yhliu       : √n 倍. 以樣本變異數為例, 是考慮 √n(s^2-σ^2).
→ yhliu       : 因為如果群體存在有限變異數 σ^2, 則依大數法則,
→ yhliu       : 可證 s^2 → σ^2 with probability 1.
→ jaids       : 謝謝回答 我再仔細看看課本這部分