[機統] 想問離散隨機變數，如何趨於常態

[pennyleo (今朝有酒今朝醉)]

想問一下

lindeberg cond此定理的敘述，僅表明可用於連續機率分佈

我想請教

離散的隨機變數，該怎麼恰當的描述其如何趨近常態分佈？

若把離散分佈的mass function，置換成delta函數，再帶入lindeberg cond，雖然看起來好像沒錯，但這麼做只是錯用了lindeberg theoem

關於離散隨機變數

該怎麼描述其趨近於常態分佈呢？

有沒有哪些文稿有在講這類的

謝謝


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推 Vulpix      : 離散隨機變數你該改的是 measure 那部份。
→ Vulpix      : https://reurl.cc/qgE8lq 沒有禁止離散隨機變數啊。
推 Pieteacher  : CLT 沒限制一定要 conti r.v.吧
推 annboy      : "趨近"這件事其實蠻深的 modes of convergence
→ annboy      : 要找measure theory/probability theory的書看
→ annboy      : Klenke的probability theory可以參考
→ yhliu       : CLT 的關心重點是一個標準化隨機變數和的機率分布,
→ yhliu       : 看的是區間機率, 和連續或離散根本不相干.
→ pennyleo    : 謝謝各位，你們的話，點醒我了