[求救] 貨幣銀行學題目

[kelsy123123]

以下題目來自李怡庭貨幣銀行學一書，
拜託救救期末QQ

如果人們預期1年期政府公債的利率，在未來五年，分別是7%,8%,8%,9%,10%

(1)根據預期理論計算出利率的期限結構。

(2)如果政府突然宣布停售5年期的公債，則根據市場區隔理論，這對公債的收益曲線會有什

(3)根據預期理論，如果人們預期通貨膨脹率下跌，則收益曲線會有什麼變化？

想請問第一題是只需計算1年期~5年期的利率嗎？還有第二題停售的影響~
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※ 編輯: kelsy123123 (223.136.48.16), 12/31/2016 02:15:37
推 leo232125: 我剛也在念也不會 幫QQ
QQ最慘的莫過於讀完卻不知道題目怎麼做~
※ 編輯: kelsy123123 (223.136.48.16), 12/31/2016 08:20:31
→ yes1991: 1.算出各期spot rate跟forward rate
→ yes1991: 2.市場區隔是假設長短期債券以各自的市場供需決定yield,
→ yes1991: 所以5年期停售，就是 yield curve少了五年期那個點
→ yes1991: 3.變平坦