[問題] 選擇權組合單賣進買遠,價格是正還是負?

[CrazyKill (crazykill)]

以今天收盤價為例,假設我要下組合單,賣週買月(賣近買遠):
05W4,SELL9000C(39點) + 06,BUY9100C(45點)
兩口單差距6點,那我下單的價格應該是6還是-6 ?? 我的直覺告訴我應該是-6

因為不確定,所以我分開下單~~~

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推 krishuang:BUY付錢，SELL收錢；嘎上去SELL吐錢BUY跟鐵神一起笑呵呵
推 clubsir:6吧,就是說,你花45點買C  然後收39點權利金 回來
→ clubsir:那你還要花6點 的權利錢阿~所以是6
→ clubsir:如有錯誤,請板友不吝指正^^
→ krishuang:分開看就好啦，不然你看你帳戶權益數表也有權利金收支
→ krishuang:社長大是對的
→ krishuang:不過-6應該是指付錢
→ clubsir:對吼~看權利金收支最清楚XDDD
→ wachsend:權益數會少6點，所以-300元(不含手續費)
→ wachsend:買權未平倉+225元。 組合單下完後，期貨商於當日買賣報告
→ wachsend:仍會分開計算吧！ 至少我的券商是這樣，大家的呢？
推 desen:.......你這操作.....
→ krishuang:時間價差或對角價差現在都不當組合單了
→ krishuang:目前只是學理意義而已...
→ wachsend:Fe神他說你的作法會被軋吧，除非下週結算9000
→ krishuang:週選被嘎機會不低，月選等待會HatasonJa大貼文再看
→ desen:MMM,對!! 輸到脫褲喔!
推 wachsend:就算周選結算9039，可是月選9100也會漲12.6(約以現在Delt
→ wachsend:計算，所以這種OP價差策略仍有風險的，只是單比賣週選小
推 b18902040:這種買法很怪吧?
→ wachsend:不會啊~ 就屬水平價差的一種~
推 krishuang:應該算對角價差：時間w4->6月，價格90c->91c
→ CrazyKill:賣近買遠的作法,比"同到期日的組合單"風險小
→ CrazyKill:我以前也都做同到期日的組合單,只是現在試試這種
→ CrazyKill:我的sell call與buy call會同時平倉
→ CrazyKill:我這作法是"買進時間價差",而且我會同日平倉
→ CrazyKill:選擇權複式的價格可以下負值 (好像有人不知道?)
→ CrazyKill:我確實是新手,玩一年OP大概-5%,應該很多人比我強吧
→ CrazyKill:http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1191130275.A.29A.html
→ CrazyKill:期貨複式單有負值委託,OP複式一樣也有(我問過營業員)
推 krishuang:現在沒有時間價差的組合單保證金減免
→ krishuang:也就是實質上是分開算，因為以前也有出過事...