推 coke5130:這篇寫得很讚 08/06 10:24
推 melba:收起來改天研究 3Q~~~~~~~~ 08/06 10:29
※ 編輯: tompi (61.56.194.52), 08/06/2014 10:31:57
推 Sirius1812:只能推了~~ 08/06 10:31
→ Janni:散戶作多...? :P 08/06 10:31
推 ciccio: 08/06 11:05
推 AboveTheRim:外資是很多法人的統計集合 又不是單一操作方法 08/06 11:41
→ AboveTheRim:自營商也是 從這些統計分類去回推法人的策略 08/06 11:42
→ AboveTheRim:邏輯很怪 就連同一家法人機構內每個交易員部位跟操 08/06 11:43
→ AboveTheRim:做策略都不一樣了 為什麼會覺得外資/自營商操作方式 08/06 11:44
推 AboveTheRim:一樣? 退一步來說 那也要外資是贏家 這樣分析 08/06 11:48
→ AboveTheRim:才有用啊 08/06 11:48
推 kanx:我想法比較機車, 做一個深度價內的call ex. 7500 08/06 11:57
推 kanx:就可以扭曲你這個統計表 但是實際上的delta 卻差不多 08/06 11:57
推 sesee:去年還前年 外資就好一陣子常在作超深價內的部位~ 現在不知 08/06 12:04
→ sesee:道還有沒有~ 從那時候起我就不想去算op折合大台的部位了 @@ 08/06 12:05
時間是2011年,外資當時做了很多201112的8500以上的Put,那些Put成為了深價內
但是整體還是能算
2011年初開始注意希臘債,不定期的追蹤外資部位,翻了一下當時的紀錄:
外資期權部位
日期 大台期 OI 權利金 Delta 希臘
萬口 (億) (萬) 指數 兩年債殖利率%
2011/4/8 1.68 6.4 2.5 8,895 17.27
2011/4/14 1.18 6.2 1.4 8,803 18.68
2011/4/15 1.29 6.3 0.7 8,718 19.09
2011/4/18 1.60 5.6 0.9 8,714 20.50
2011/5/10 (0.11) 6.3 0.7 9,023 24.70
2011/5/13 (0.16) 6.0 0.6 9,007 25.50
2011/6/14 (0.10) 8.0 (0.4) 8,829 25.20
2011/6/15 (0.90) 7.7 (1.6) 8,831 27.40
2011/6/16 (0.84) 11.0 (2.0) 8,654 28.70
2011/6/17 (0.91) 12.0 (2.2) 8,636 27.00
2011/6/21 (1.06) 10.0 (2.4) 8,598 26.50
2011/6/22 (1.07) 10.0 (2.4) 8,621 26.75
2011/6/23 (1.27) 12.0 (2.9) 8,567 27.40
2011/6/27 (1.87) 13.0 (3.6) 8,500 28.00
2011/6/28 (1.51) 10.0 (2.8) 8,479 27.40
2011/7/5 (0.86) 8.0 (1.7) 8,784 26.00
2011/7/15 (1.14) 12.5 (2.7) 8,575 31.70
2011/8/5 (1.52) 37.0 (4.5) 7,853 32.00 ** 美國降評等
2011/8/15 0.56 35.0 (3.2) 7,819 33.00
2011/8/25 0.04 21.0 (1.3) 7,411 43.40
2011/8/26 0.26 21.0 (1.1) 7,445 44.00
當時指數從311事件後爬至9000點以上,很多自營商一路買很多,尤其當時指標股
宏達電。
但從6月開始外資期權delta就翻空了,指數還在8800左右。
六月跌到8500還反彈到8800左右。
七月底在沒有特別新聞下,美國政府還打包票跟標普講好不降評等。
但外資總delta已經很不樂觀,8/5重挫,外資權利金"收盤"時破紀錄達37億台幣。
盤中估計應該更高,因為外資有減碼。
外資在8月中開始台指雖然翻正,但加計選擇權卻還是負的。
這也是單純看指數期貨會偏誤的地方,2011年到12月勉強收在7000附近。
昨日外資的總delta -3萬口算不小。
推 os653:長期而言,印象中有人統計過外資確實是贏家呀... 08/06 12:06
推 sesee:如果是大台部位 外資的確滿有參考性的 可以拿來trade 08/06 12:08
噓 ciccio:外資大台 OP + 自營大台 OP + 十大 五大 各別分析後 08/06 12:13
→ ciccio:搭上市場OI 以及 技術分析 才有參考性的 08/06 12:14
→ ciccio:不過這樣參數太多 無法量化判斷 還是要人為判斷 08/06 12:14
推 cafopupu:有深度 08/06 12:14
※ 編輯: tompi (61.56.194.52), 08/06/2014 13:36:37
推 magicgreet:感謝分享. 08/06 14:00
推 hsulinchih:感謝分享! 08/06 14:30
→ redbeanbread:專家 08/06 14:53
推 sesee:外資過去作的深價內CP也是個頗妙的地方 明明往內幾檔delta 08/06 15:00
→ sesee:一樣趨近於1 交易&掛單狀況也差不多~ 偏偏要做這麼深價內... 08/06 15:01
→ sesee:不是很懂目的為何... 08/06 15:01
推 icegine:藏起來不想給你看XD 08/06 23:18
→ sesee:是要藏給誰看 XDDDDD 08/07 07:46