[問題] 價平雙賣策略

[www1025 (G)]

http://i.imgur.com/hvm8Sqm.jpg

各位大大安安

目前是1/29  4:44

道瓊崩了180點

小弟驚嚇之餘，想到了一個選擇權策略

想PO上來問問各位高手們的意見如何

我的策略很簡單：價平雙賣，價外兩檔雙買。

如上圖所示，假設今天收盤時小弟9500雙賣，然後買入9600c跟9400p，如此一來，最大獲
利及最大損失為75跟25。

聽起來不錯對吧？

但小弟又比對了一下過去每週三的結算價，發現勝率只有一半不到，這個策略出了什麼問
題嗎？

有沒有更好的策略可以操作呢？

感謝大家。



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推 madguy: 這就是買進蝶式價差策略啊，好處是獲利點數比損失點數多
→ madguy: 壞處是獲勝機率不高，選擇權是很公平的，策略本身一點問題
→ madguy: 也沒有。
噓 belive5: 照你這樣算這策略跟本神 正期望值也太高了吧
噓 belive5: 做個幾組看看啊 策略都伸手牌 你不要進來淌這混水了 賠
→ belive5: 比較快
推 cobrasgo: 下場玩就知道問題在哪了
推 h6u4: 建議價平雙賣 價外也雙賣 這樣權利金才收得多
推 mummyqq: 台股一直死魚 這策略很難玩
推 woodyies: 不就是死魚才好做雙賣嗎
→ www1025: 問題同樓上...不是死魚才好賺嗎
→ www1025: 回belive：看不懂你在說什麼...
→ P1793: 雙買要波動大才行…