作者olivia0924 (愛笑娃娃)
看板Option
標題[心得] 0413盤前歷史回測分析
時間Mon Apr 13 08:34:10 2015
以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！
今天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，先建立今天盤前的條件單：
high(1) < high(2)
&& low(1) > low(2)
&& close(1) > close(2)
&& close(1) > avgClose(20)1
&& avgClose(20)1 > avgClose(60)1
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1最高價 < 前2最高價
2.前1最低價 > 前2最低價
3.前1收盤 > 前2收盤
4.前1天收盤 > 前1天20日均 > 前1天60日均
8.今天開盤買進做多，周三收盤平倉。
建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共92筆資料，
勝率為55.385%，平均漲幅為2.723點。
最佳情形為+338點，
最差情形為-384點，
總計65筆資料中，
有20筆資料大漲100點以上，
24筆資料小漲及小跌100點以下，
21筆資料大跌100點以下。
投資朋友可能會想說，勝率55.385%，平均漲幅也才2.723，有什麼好分析的?!這樣作多或
作空，不是都很容易被嘎嗎？
沒錯，這樣的分析結果，不管您作多或作空，勝率大概就是一半一半，作多勝率可能稍微
高一點點，但如果勝率沒超過60%以上，風險卻實是相對高的。
不過我們從上面的資料可以看出，總計有20+21=41筆資料會大漲或大跌100點以上，所以
代表周三以前有63%的機率出現大行情！
因此，今天的開盤策略，就是買進期貨多單並同時買進-100賣權進行避險，或者開盤買進
開盤價+100的買權及開盤價-100的賣權來賭大行情的可能性(注意選擇權買方有歸零風險)
，相對只作多或作空期貨，絕對比較值得去嘗試！
在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！
以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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過去詳細的分析紀錄及圖文，可以參考以下網址，也請各位高手不吝指教喔！
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推 cobrasgo: 很多回測拉到這兩年都很悲劇，不信的話你把今天的東西只 04/13 08:38
→ cobrasgo: 跑這兩年甚至一年再看看結果 04/13 08:38
→ aufu1234: 只測兩年跟測單一數據意思一樣 取樣不足啊 04/13 08:41
推 cobrasgo: 我知道，我只想點出這兩年不太一樣 04/13 08:44
推 cobrasgo: 我是說他可以試試用這篇的結論跑這兩年，看看績效如何 04/13 08:46
→ olivia0924: 近兩年的分析紀錄我稍微看了一下，結果跟多年的分析 04/13 08:54
→ olivia0924: 結果差異不大說! 04/13 08:54
→ olivia0924: 您也可以再回測看看喔！ 04/13 09:05
→ cobrasgo: 差異不大？老實說我真的沒回測過，感覺真的是不可靠@@ 04/13 09:27
→ olivia0924: 你可以上G股網回測看看，歷年紀錄都有圖表顯示，很清 04/13 09:41
→ olivia0924: 楚說！ 04/13 09:41
推 TJLai: 沒辦法~~OP跟吹頂板 否定回測已成了顯學....ㄎㄎ 04/13 10:18
→ olivia0924: 什麼是跟吹頂板？ 04/13 10:20
→ TJLai: Trading~我以前也發過幾篇探討回測的文..結論就是會有人說 04/13 10:22
→ TJLai: 1)不要用過去看未來 2)知道答案考100分 3)參數最佳化... 04/13 10:23
→ olivia0924: 不過我用回測操作股票是獲利的，最怕是無法在賠錢時克 04/13 10:31
→ olivia0924: 服心魔，我仍深信數據會說話!勝率高不代表穩贏，任何 04/13 10:31
→ olivia0924: 投資都是一樣的! 04/13 10:31
推 cobrasgo: 我推文有否定回測的意思嗎？是的話抱歉了因為我完全沒這 04/13 10:33
→ cobrasgo: 個意思 04/13 10:33
→ leolarrel: 我到是抱持著懷疑回測的心態,應該就是TJLai說的那種人 04/13 12:05
推 P1793: 這方法本魯持正面支持態度看待-好的參考 04/13 12:37
→ P1793: 感謝大大po文 04/13 12:38
→ ainor: 回測只是看過去，我們要放眼未來啊～～ 04/13 12:50
→ ainor: 很多廟不錯，還有人去西藏給人加持過～ 04/13 12:51
→ ainor: 不做回測的可以考慮以上方式 04/13 12:51