[心得] 0413盤中歷史回測分析

[olivia0924 (愛笑娃娃)]

以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！

未來的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！
首先，我們先假設今天收盤會小於前1最高價9665來分析，並建立今天盤中的條件單：
high(0) > high(1)
&& low(0) > low(1)
&& close(0) > close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
&& close(0) < high(1)
上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.今天最高價 > 前1最高價
2.今天最低價 > 前1最低價
3.今天收盤 > 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤 < 前1最高
6.今天開盤買進做多，周三收盤平倉。(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)

建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共75筆資料，
勝率為48%，平均漲幅為-9.227點。
最佳情形為+216點，
最差情形為-324點，
總計75筆資料中，
有27筆資料大漲50點以上，
10筆資料小漲及小跌50點以下，
28筆資料大跌100點以下。

我們從上面的資料可以看出，總計有27+28=55筆資料會大漲或大跌50點以上，所以代表周
三以前有73.3%的機率出現大行情！

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接著，我們假設今天收盤會大於前1最高價9665來分析，並建立今天盤中的條件單：

high(0) > high(1)
&& low(0) > low(1)
&& close(0) > close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)
&& close(0) > high(1)

上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.今天最高價 > 前1最高價
2.今天最低價 > 前1最低價
3.今天收盤 > 前1收盤
4.今天收盤 > 20日均 > 60日均
5.今天收盤 > 前1最高
6.今天開盤買進做多，周三收盤平倉。(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)

建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，
回測結果共285筆資料，
勝率為50.526%，平均漲幅為-1.06點。
最佳情形為+527點，
最差情形為-758點，
總計285筆資料中，
有94筆資料大漲50點以上，
141筆資料小漲及小跌50點以下，
50筆資料大跌100點以下。

我們從上面的資料可以看出，總計有94+50=144筆資料會大漲或大跌50點以上，所以代表
周三以前，僅有50%的機率出現大行情！
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結論：
綜上，今天的收盤策略，就是如果期貨收盤價小於9665點，則買進收盤價+50的買權及-50
的賣權來賭大行情的可能性(注意選擇權買方有歸零風險，因此也有36.7%會歸零，所以投
資一定要控管資金風險。)；反之，如果期貨收盤價大於9665點，您就不要去追高或猜低
，勝率依歷史回測來看是比較偏低的。

在最後要提醒各位，筆者僅是用歷史回測分析找尋較高勝率的操作方法，絕對不可能100%
獲利，投資有風險，投資朋友們一定要自己控制資金及風險，才不會很快就畢業啦！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！
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過去詳細的分析紀錄及圖文，可以參考以下網址，也請各位高手不吝指教喔！https://ww
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推 Allenguy: 能一天寫一篇就好嗎?....可以用E文加上大T比較省版面
→ SuperModel: 收時間價值就能飽的走勢
→ olivia0924: 我用手機版好像沒有E的功能，是指回覆嗎？不過我分析
→ olivia0924: 的是不同時段的情境，前篇是盤前，此篇是盤中，怕用在
→ olivia0924: 同一篇會混淆說!
推 lalaking: 回測其實很有用 就我去玩百家樂的感覺