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作者sorryandbye (隨ｇ致富)
看板Option
標題[問題] 選擇權如何套利?
時間Tue Apr 21 13:12:03 2015
如題 剛剛發現許多檔便宜的call 許多都偏離理論價格 http://ppt.cc/tEn3 甚至幾乎不太可能履約的9900c都有低於理論價格一半的現象 會有人說理論價格不準，要以市價而言，在商言商什麼的bala 我要問的問題只有一個 如果我預期call將會回到理論價格不遠處 我該如何操作? Ex: 單就買深度價內call 或是經過hedge的call 等等諸如此類 --
推 kwpn: endl = 換行+flush08/23 21:08
→ MOONRAKER: 把他刪掉不就知道了08/23 23:37
→ MOONRAKER: 不知道某一行在幹嘛，就把他刪掉，再跑一次08/23 23:38
→ MOONRAKER: 不知道腳踏車座墊有什麼用，把他拔掉騎一次就知道了08/23 23:39
→ a27417332: 然後就會發現沒坐墊比較舒服(?)08/24 00:14
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.123.207 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1429593127.A.7E8.html
推 jackred: 同時賣高買低 就可套利 04/21 13:15
→ sorryandbye: 請教一下 是不是一般越深度價內越貼近理論價格? 04/21 13:16
→ sorryandbye: 在8XXXc跟1XXXXp尤其明顯 04/21 13:16
推 tompi: 你知道的理論價跟造市者也許不一樣喔 04/21 13:41
→ sorryandbye: 哦對!!軟體是他們寫的，不然我們也寫一個ˊ_>ˋ 04/21 13:45
推 Rudy: 理論價更新的比較慢吧，我看了一下， 04/21 14:01
→ Rudy: 這個理論價是台指在 9570 的時候計算出來的 04/21 14:02
→ Rudy: 而你截圖的時候，已經跌到 9546 了 04/21 14:03
推 duckzxcv: 你的理論價來自你對未來波動率的預測 04/21 14:45
→ duckzxcv: 至於你的模型是不是正確就待你去驗證 04/21 14:46
→ sorryandbye: 感謝各位先進 好像有多那麼一點了解了 04/21 15:00
推 Tradesque: 就算有，你也買不到 04/21 17:37
→ Tradesque: 要下單的時候價格會滑價滑得誇張 04/21 17:38