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---------------------------------------------- 圖文版: http://www.brain168.com/#!/blog/d40fb35a-08f7-4094-82be-d0fd41801cd6 ----------------------------------------------- 以歷史回測分析來投資,雖然不可能100%獲勝,但我深信,要大幅提升投資勝率,是絕對 可行的! 明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案! 首先,我們先來建立明天盤前的進場條件單: close(1) < low(2) ?&& close(1) < open(1) ?&& high(1) > low(2) ?&& high(1) < high(2) ?&& low(1) < low(2) ?&& volume(1) > volume(2) ?&& close(1)/avgClose(20)1 < (1.024+0.005) ?&& close(1)/avgClose(20)1 > (1.024-0.005) 進場價格設定為:"開盤價"。 出場條件設定為: carryDays == 1 出場價格設定為:"開盤價"。 上面的條件單為程式碼,翻譯如下: 1.前1收盤 < 前2最低 2.前1收盤 < 前1開盤 3.前1最高 > 前2最低 4.前1最高 < 前2最高 5.前1最低 < 前2最低 6.前1成交量 > 前2成交量 7.前1收盤/前1天20日均線 < (1.024+0.005) 8.前1收盤/前1天20日均線 > (1.024-0.005) 建立好條件單後,我們就開始跑歷史14年來的期貨資料, 回測結果共16筆資料, 勝率為56.25%,平均漲幅為40.75點。 最佳情形為+354點, 最差情形為-66點。 總計16筆資料中, 6筆資料大漲50點以上, 8筆資料小漲及小跌50點以下, 2筆資料大跌50點以上。 結論:由統計資料可以顯示,明天開盤到隔天開盤之間,過去有8/16=50%的機率盤整,另 有6/18=33%的機率大漲,2/18=17%的機率大跌。 以上歷史回測結果,無私分享給大家,也請大家別吝嗇給予大推支持喔! -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.21.56 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1430310719.A.18E.html
sentmental: 你不覺得你的歷史回測資料點都超少 根本沒什麼參考性04/29 20:39
sentmental: 更何況不知道有多少個樣本還是好幾年前的資料點04/29 20:41
sentmental: 當下的政經環境 大盤在相對高還低點都沒考慮進去04/29 20:42
sesee: 哼~ 人家招得到阿呆就好了,你管人家 >////<04/29 20:42
sentmental: 認真覺得你要玩這種相關分析的話 不如拿中港美日德04/29 20:43
sentmental: 或是momo台開盤前一晚的波動來預測隔天呆股的波動04/29 20:44
sentmental: 我搞不好還比較有興趣04/29 20:44
dodo222kimo: se哥在那裏傲嬌...XDDD 04/29 20:47
appledavid: 鐵哥這咖小都能喊盤了 原po至少有根據 不是鬼打牆04/29 20:49
appledavid: 不管準不準 總是用"統計"來分析的結果 而不是用"神通"04/29 20:51
Lans1002: 不要羞辱我鐵哥 鐵粉會怒噓04/29 20:52
yf86047: 昨天說100%上漲 結果今天....04/29 21:04
olivia0924: 其實我也是在學習,但我覺得歷史回測總比沒根據來得好04/29 21:08
olivia0924: 吧…04/29 21:08
TJLai: 錯誤的回測,比貪汙更可怕...@_@""請切記!!04/29 21:10
Lans1002: 系統式的回測OK 但有時候還是得靠自己去分辨訊號 有時04/29 21:11
Lans1002: 照做反而會死04/29 21:11
olivia0924: 我覺得昨天的條件太嚴苛,現在把條件放寬為1分k試試04/29 21:11
olivia0924: 看,至少都是事先預測,且又有數據,而不是事後諸葛,04/29 21:11
olivia0924: 我今天也是慘賠,但投資不就是有贏有輸嗎?那位人士04/29 21:11
olivia0924: 敢說他每次玩每次贏呢?04/29 21:11
olivia0924: 謝謝各位大大提點,我也正在找尋自己的交易聖杯。04/29 21:13
※ 編輯: olivia0924 (180.217.30.202), 04/29/2015 21:13:48
Lans1002: 原PO別在意,你的系統能做到8成勝率的話,已經是很成功的 04/29 21:13
Lans1002: 東西了,剩下的得靠自己的經驗修正 04/29 21:13
appledavid: 樓上 投錢進去學的比較快 04/29 21:13
dreamindance: 先不管準確與否,至少,原po還敢出聲面對,加油~ 04/29 21:19
Lans1002: 我蠻鼓勵原PO的實驗精神,有些東西是需要測試跟修正的, 04/29 21:19
Lans1002: 做出來的系統有時要存在懷疑的態度,然後把它修正到最好 04/29 21:19
sesee: 不要扯到什麼有輸有贏或找聖杯,你的問題根本不在這 04/29 21:44
yaul: 原po加油,不要氣餒!!! 04/29 22:06
go1717: 請記住 勝率跟賺/賠多少沒有關係 即使你很會贏 但只要碰 04/29 22:41
go1717: 到黑天鵝還是輸 04/29 22:41
Lans1002: 所以要留兩成空間自行判斷趨勢啊~ 04/29 22:43
leoben: 加油! 04/29 23:38
ilsr: 這次萬點, 跟以前又不同, 參考過去嘛... 04/30 00:03