[其他] 0504盤前歷史回測分析

[olivia0924 (愛笑娃娃)]

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圖文版：http://www.brain168.com/#!/blog/743e4120-864b-44af-af72-0194160c4afe

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今天把整個條件單做一個修正，並找了最近幾天來作測試，最後發現只考慮近3日k線，不
考慮均線及量能的分析結果，與目前的走勢最具參考價值，故重新修正程式內容，改為只
分析3k線來作判斷，希望能藉此增加歷史回測的可靠性。


5月4日的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！


首先，我們先來建立盤前的進場條件單：

close(2) < close(3)
ꀦ& high(2) >= high(3)
ꀦ& low(2) >= low(3)
ꀦ& high(2) >= low(3)
ꀦ& low(2) < high(3)
ꀦ& close(2) < open(2)


ꀦ& close(1) < close(2)
ꀦ& high(1) < high(2)
ꀦ& low(1) < low(2)
ꀦ& high(1) >= low(2)
ꀦ& low(1) < high(2)
ꀦ& close(1) < open(1)


ꀦ& close(0) < close(1)
ꀦ& high(0) < high(1)
ꀦ& low(0) < low(1)
ꀦ& high(0) >= low(1)
ꀦ& low(0) < high(1)
ꀦ& close(0) < open(0)

進場價格設定為："收盤價"。

出場條件設定為：
carryDays == 1

出場價格設定為："收盤價"。


建立好條件單的程式碼後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，回測結果共10筆資料，
勝率為80%，平均漲幅為32.8點。最佳情形為+151點，最差情形為-54點。(詳細的分析結
果可以自行複製程式碼即可觀看)

總計10筆資料中，
4筆資料大漲50點以上，
5筆資料小漲及小跌50點以下，
1筆資料大跌50點以上。


結論：由統計資料可以顯示，以3k線判斷5月4日的收盤結果，過去有80%的機率會上漲，
有5/10=50%的機率盤整，另有4/10=40%的機率大漲，1/10=10%的機率大跌。

以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1430451726.A.F1D.html
推 GX90160SS: 兩個建議：1.如果是要提供真實用於交易的策略平台，
→ GX90160SS: 專業度不夠 2.如果要走付費收會員模式，包裝得不夠
→ olivia0924: 謝謝建議，專業度部分，想請教有哪些建議呢？其實回
→ olivia0924: 測分析要直接放在雲端的構想，資料庫的容量及網頁技術
→ olivia0924: 很重要，因為線上分析的運算量很大，目前也沒人願意這
→ olivia0924: 麼做，試想看看線上回測分析要有多少容量，資料庫越大
→ olivia0924: 容量勢必也要越多。另外將來會新增股票資料，但因為
→ olivia0924: 資料龐大，還需要一些時間擴充，我們是希望讓投資人可
→ olivia0924: 以寫自己的線上策略平台，讓每個人都能寫出自己的交
→ olivia0924: 易聖杯為主，目前來說都是免費讓大家線上寫策略，如果
→ olivia0924: 想寫的人不多，我們也會考慮把策略平台下架。
推 GX90160SS: 你的方向跟之前這個有點像
→ GX90160SS: https://www.flyingv.cc/project/4779
→ GX90160SS: 他們看起來包裝的好一點，但是目前是胎死腹中狀態
推 qqai: 看蠻久的  給推～
→ qqai: 可以多一個嗎 （週線）
→ olivia0924: 我沒用過他們的策略平台，包裝的部分我們還沒打算做，
→ olivia0924: 我們先把專業度做起來就好，謝謝您的分享。
→ olivia0924: 回qqai，周線想怎麼寫呢？是收盤跟周線比嗎？
推 raffles: 我覺得主要問題是，回測出來的樣本數都太低了
→ olivia0924: 您可以把上面的條件複製在進場條件欄，再加上周線的
→ olivia0924: 比較條件就可以跑分析了，每個條件都要a跟b做比較，您
→ olivia0924: 可以把想跟哪個條件比較跟我說，我等等寫給您。
推 qqai: 週線  就一個禮拜只會有一個分析  用周k跑
→ qqai: 我沒程式可以跑啦  這點很抱歉＝ ＝
→ olivia0924: 回raffles,條件多自然分析結果會少，這我們之前有思
→ olivia0924: 考過，但當我們把條件放寬分析後，勝率介於40到60%,就
→ olivia0924: 不具方向性，條件越多線性就會越像，不知道這樣您能理
→ olivia0924: 解嗎？
→ olivia0924: 回qqai,http://www.brain.com，這邊可以線上回測，我
→ olivia0924: 晚點把程式碼寫在fb上，你在複製貼上即可。
→ olivia0924: 不好意思，po錯網址:http://www.brain168.com
→ olivia0924: 回qqai,程式碼寫好了，我放在fb上https://www.faceboo
→ olivia0924: k.com/brain168，你複製貼上看看，我剛剛分析結果只
→ olivia0924: 有1筆資料，可能周k又要連續3k符合，歷史資料確實不是
→ olivia0924: 很多，所以用3k線分析下周結果，條件設定上可能會太嚴
→ olivia0924: 苛，您可以再試試看用什麼策略預測會比較好。
推 huntersa: 話說這跟我三年前寫的程式邏輯很近  XD
推 sesee: 好歹花點錢買個MC好嗎? 你們也可以省很多心力
→ sesee: 你們現在的效率根本遠低於事半功倍
推 pou: 效率好的策略 剛好勝率就落在五成附近
→ olivia0924: sesee大，我想問一下，MC有辦法用3k法做分析嗎？
→ olivia0924: 我這樣的分析方法，有18個式子，所以就有2的19次方的
→ olivia0924: 不同種條件可以分析，MC有辦法你想怎麼分析就怎麼分析
→ olivia0924: 嗎？如果可以，請把分析結果po出來，看看是不是跟我
→ olivia0924: 的結果吻合。
→ olivia0924: 說錯了，是2的18次方XD,共262144種情形。
→ olivia0924: 回huntersa大，能分享一下這樣的邏輯分析準確率如何呢
→ olivia0924: ？
推 GX90160SS: 我現在的策略組合全部組起來也接近5成
→ olivia0924: 事實上，股票歷史回測我們也有做過，獲利方法很多種，
→ olivia0924: 但最後找到的交易聖杯勝率居然低於5成，但是只要一獲
→ olivia0924: 利，一次獲利就能抵過10次虧損,不過期貨比較不一樣，
→ olivia0924: 還在找交易聖杯中。
推 sesee: 我po出來幹嘛，我是你的員工嗎 XD
→ olivia0924: 回sesee大，希望您有空能分享MC的使用心得給我們，我
→ olivia0924: 們立志做一個比MC更靈活、更好用、更簡潔的回測平台，
→ olivia0924: 而且最重要的一點，我們完全不用下載任何軟體，全部
→ olivia0924: 的分析都可以在線上雲端分析，我們很需要您的寶貴意
→ olivia0924: 見，謝謝您。
推 sesee: 不會自己買一套用看看嗎
→ olivia0924: 實際上我沒有MC軟體，但我光看他介紹寫到200個以上公
→ olivia0924: 式腳本，就猜測公式可能就這幾種，寫來寫去還是在他
→ olivia0924: 的框架裡面，所以我們才會想要自己開發程式自己回測，
→ olivia0924: 實際上真正會寫程式的人，也很少願意分享程式軟體給大
→ olivia0924: 家，自己寫就好了，您說不是嗎？
推 GX90160SS: 砲哥說的效率問題，我有些策略做多比做空績效好很多，
→ GX90160SS: 這時我會先改善看看空方策略，如果還是差很多就會只留
→ GX90160SS: 空方策略，策略寫多以後會開始想留下比較有效率的訊號
→ GX90160SS: 多方 <<
→ pou: 作多比做空好是正常的
→ olivia0924: 沒錯，目前我回測結果做多比作空獲利率佳，但也是因
→ olivia0924: 為大盤現在在高點吧，如果回測2007～2009年，空方肯定
→ olivia0924: 很賺。
推 sesee: 你自己開發的差MC十萬八千里，是在回測心酸的?
→ olivia0924: 請問差在哪呢？能請高人提點，讓我們有改進的空間!
推 sesee: 幹嘛捨不得花錢買一套來了解一下
→ sesee: 而且不用花錢，google一下都可以的事
→ olivia0924: 謝謝您的差了十萬八千里的建議，我想我們還是有很大
→ olivia0924: 的努力空間…但我們會繼續努力滴