Re: [問題] 期貨被扣除權息的點數要去哪裡看

[b89207040 (黃卓盛)]

※ 引述《k29571159 (水果XD)》之銘言：
: 不好意思問這個好像很基本的問題
: 只是我不太清楚要去哪裡看
: 有哪位大大可以跟我講一下嗎0.0

用期貨或選擇權合成期貨來逆推

F = S*e^((r-q)*T)

=>

q = r-ln(F/S)/T

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      陰陽中道  教化以正
      大地龍蛇  卓然興盛

好人獨占世間福  手執干戈如破竹
黃藍黑白悉顯明  東北西南穀全熟

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.59.161
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※ 編輯: b89207040 (1.171.59.161), 07/17/2015 11:30:58
→ markhwang: ...不就128點嗎..沒這麼複雜吧
噓 sesee: 用這公式 XDDD
→ b89207040: 請教樓上問題出在哪裡?
推 sesee: 手邊沒電腦用，其中一個問題，你的q如何帶
→ b89207040: F S T r 已知 可推導出 q
推 sesee: 得到q你還不是要化成點數……
→ sesee: 你用這公式算出接下來幾天的除息影響看看 XD
→ sesee: 另外，價差可不是只有反映除息影響而已
→ yuekun: 不推這公式 是算不出來的 配息不是連續的
推 sesee: 這篇的作者不是還有幫宏典寫證分的題庫解答嗎?
→ b89207040: 你的點數是時間的函數，在沒有給定時間的前提下
→ b89207040: 回答q不是比較好? 還可以帶入時間換算成點數
→ b89207040: 如果逆推回的q和真實的q有差，不是可以套利?
推 sesee: 回答q幹嘛 XD  你用持有成本公式算，算出我問的那幾個問題
→ sesee: 來看看啊 XD
推 sesee: 實際上F價格不是只受Srq影響，要套利也不是一有mispricing
→ sesee: 就有空間套