Re: [心得] 頭一次玩期貨 幾日心得

[qazwsxee (彥)]

※ 引述《qazwsxee (彥)》之銘言：
: 小弟在幾天前剛開始玩期貨
: 之前有玩過快1年股票
: 玩過期貨後發現 手續費和期交稅超便宜  於是就回不去了
: (小台指): 一開始用來練習找自己的交易策略用
:                           累積損益
: Day 3 (2015-06-24 週三):  -70.42點  (前三天都亂玩 亂測)
: 虧了3521元
: 第3天晚上摸出 2種交易策略  策略A和B
: 每個交易策略只做1口  所以庫存最多2口
: 隔天開始實測
: 晚上預先掛條件單(觸價單) 白天就專心上班
:  交易天數 | 當日損益   |==========累積總損益==========|小台指收盤| 策略版本
:                        |虛擬損益  | 已入賬  |  未實現 |
: Day4          126.2    |  126.2   =   17.2  +    109  |    96點  | A1 B1
: Day5          -63.08   |   63.12  =   78.12 +    -15  |   -19點  | A1 B1
: Day6          213.76   |  276.88  =  106.88 +    170  |  -185點  | A2 B1
: Day7           -5.8    |  271.08  =  229.08 +     42  |    72點  | A2 B1
: Day8(開盤清倉)-26.68   |  244.4   =  244.4  +      0  |    81點  |(今天開盤清)
: 實際5天: +244.4點 小台 賺12220元
: Day6 策略A有改版更新 A1 => A2
: (若一開始就採用A2策略 Day4 +Day5會多 +70多點 )
: -------------------------
: 今天是Day8 開盤就改玩大台指
: 大台指:
:  交易天數 | 當日損益   |==========累積總損益==========|大台指收盤| 策略版本
:                        |虛擬損益  | 已入賬  |  未實現 |
: Day1      |   98.215   |   98.215 = 18.215  +    80   |    81點  | A2 B1


延續之前
 大台指:
  交易天數         台幣NT$| 當日損益點|累積總損益|大台指收盤| 歐台期 單位:NT$
7/1   Day1 (2口)|         |   98.215  |    98.215|   +81點  |
7/2   Day2 (2口)|         |  -94.48   |     3.735|   -15點  |
7/3   Day3 (2口)|         |  -99.22   |   -95.485|   +24點  |     666$
7/6   Day4 (2口)|         |  137.275  |    41.79 |  -104點  |
7/7   Day5 (2口)|         |  -66.96   |   -25.17 |   +45點  |
7/8   Day6 (2口)|         |  273.38   |   248.21 |  -299點  |    2396$
------------以下有混著下單--策略很難估損益--不估了--------------------------
7/9   Day7        -31400$  (以後要用限價單而不是市價單 遇上大跳空才不會吐血)
7/13  Day8        -15000$                                       21232$
7/14  Day9         -7500$                                       12948$
7/15  Day10       -44400$  (歐台接了未平倉 隔日跳空大吐血)

1507期貨總結算: -12820$

(歐台期:之前沒講要玩歐台，營業員沒幫我調歐台手續費，
手續費多收了1750元，之後會補入帳，這邊先不計算。)
歐台期 接刀未平倉，令我由正轉負...(下面會解釋)


策略A: 順勢交易
策略B: 波段
策略C: 逆勢交易
策略D: 操作歐台期

這段日子以上方法都試著玩過了，巴來巴去，不停停損。
，多麼痛的領悟。幾萬塊就這樣來了又走。
中間策略改版很多次 只是做參數調整 交易時間調整
目前只保留順勢交易，以及短線偶爾逆勢交易。


1508期貨:回頭玩小台指... 一天幾千元比較不會心悸、心慌。

小台指1508    | 單位:台幣|======累積總損益======|    累積成本   |
              |  當日平倉|    已平倉 |   未實現 |   手續    稅  |
7/16          |    8400$ |     8400$ |    +950$ |   -100    -36$|
7/17          |       0$ |     8400$ |    +700$ |   -125    -45$|
7/20          |   10650$ |    19050$ |      +0$ |   -275    -99$|
7/21          |     650$ |    19700$ |   -3700$ |   -375   -135$|
7/22          |    4350$ |    24050$ |      +0$ |   -475   -171$|
7/23          |       0$ |    24050$ |   +3200$ |   -575   -207$|
7/24          |       0$ |    24050$ |  +16600$ |   -575   -207$|

目前1508月期貨虛擬損益是 40650元(24050+16600)
7天:小台 +813點
總算又回正了。

http://i.imgur.com/KzyD8wj.jpg

目前策略有混著用，剛好運氣好都賺。
7/16~7/22 盤整幾天 剛好做逆勢 每天穩穩賺
7/23 改作順勢 一路向下崩。

若是一開始就做順勢的話，手邊Excel策略模擬單 顯示大概+559點而已


其實玩這個有點寂寞，朋友間沒幾個想討論。
同事間不敢討論，怕被主管知道，印象不好。

--------------

但是不要寄信給我，我沒有什麼天分，
我只是不停地在思考，加上最近運氣好。

從開始玩的那天(6/17)起，每天晚上花5個小時以上，一直在思考，不停地思考。
思考完了，用Excel敲模擬單，睡覺前才開始去掛隔天條件單。

我有時超過7小時都在思考、敲打Excel公式。(凌晨2點才睡)
假日看書 每天看期貨和股版的訊息和文章
我的策略不是天上掉下來的，也不保證未來獲利，所以不用問我了。

---------------
以下是交易策略怎麼摸

1.構思策略(多少點買? 為何買? 多少點賣? 為何賣?)
為何買賣: 可以有多種方式 (大於幾日均線點數? 或是小於幾日均線點數)
       或是什麼威廉指標 KD指標 RSI  大於多少時買 小於多少時買

或者乾脆前一日收盤價 上下各50點買賣
遇到雙巴盤 盤中正負50點都觸到 就現賺100點
若遇到大漲大跌 當日地上躺平 => 多日多次小賺中賺 - 一次大賠 = 最終損益結局
最終損益要看你怎麼買
也可以+-60點啊 +-70點 +-100點 自己訂策略
或是逆順勢反做 上漲50點買1口 下跌50點賣1口 雙巴盤會虧 大漲大跌盤會一次大賺

或是整數價位，每N點布置攤平單 每M點停利單
(例如前日是9011點時 [8950買+9000賣] [9050賣+9000買]  ...之類)

何時加碼? 或是何時攤平? 或是何時減碼?
還是要加什麼資金控管策略(例如什麼馬丁格爾資金管理策略)
什麼3+2+1 1+2+3 1+1+1之類的購買策略

策略有很多種，沒有一定賺或一定賠。

若你找到某一種策略累積下來會虧死。
恭喜你，全部反著對做，賺到笑死XD。


2.我會用Google Excel去爬鉅亨網的歷史期貨資料

例如:小台指
代號:MXFA5  => MXF是固定字，A表示1月 ~ L表示12月 ，  5代表2015
http://www.cnyes.com/twfutures/futInfo.aspx?code=MXFA5

目前最早可以爬到2012年的資料 公式很容易，
想要的就自己去爬資料自己模擬自己的策略能否時常賺錢
=IMPORTHTML(
    CONCATENATE("http://www.cnyes.com/twfutures/futInfo.aspx?code=",$A$1)
    ,"table"
    ,2)


3.用Excel 撰寫自己的策略公式，修改月份去測2012到今日的所有月份
自己算均線 估高點 算低點 算各種技術指標
哪個點位 何時買進、何時賣出、買進點位有遇到開盤跳空則計算成本要有公式自動換算
何時加減碼 或是 是否持續攤平
每月月底必須強制結算

然後計算時只玩近月期貨，遠月期貨滑價太多，策略很難估算正確成本。
所以大於20天的資料，我會過濾掉前面一陣子的日期

直到7/20才測出一種"看似"比較穩定的策略
再更早一點資料也測不到，也沒法估算了。


---
對於只敢看不敢玩的鄉民，問我說交易策略怎麼找，
他都不敢下去玩，我舉個例子。

你一直站在河邊，每天看著別人捕魚，別人看似很容易就撈到了
但不親自下河去撈魚，你永遠也學不會撈魚的方法。
進場才會明白怎麼操作。 痛過才會領悟...


但是記住，當你下河的那一瞬間，風險就開始了。
當大水出現時，你有可能會被河沖走、有可能被沖走器具(籌碼)
但你也可能順勢向下一路撈到別人被沖走的魚。
也可能撈沒幾條，就被上沖下洗得受不了。

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不敢進場至少要測試模擬的買賣。
策略定出來要一直去測模擬單
你手上的策略損益，沒有模擬測試超過一年以上，而且損益要為正，
我相信你應該也沒有信心可以守住紀律持續做。


晚安
以後績效不錯時，再Po文寫損益。
(前陣子績效不好時，都不敢出來丟人XD)

這邊要感謝獵人大
其實我是看到獵人大的每日系統，看了半年，才興起要玩期貨的
如果定義好策略 晚上掛條件單
期貨觸價後就自行買賣，這樣的模式長久下來居然是賺錢的
這樣的模範激勵了我想進場的強烈渴望。

雖然我看不懂他的點位怎麼算的 XD
但我可以自己做自己的策略 簡易點 獲利別太差就好。
晚上掛單 白天工作


---
對了，晚上11~12點 睡前沒事可以看看海外 歐台期，
歐台期的走勢會一部分反映市場的信心
所以歐台期大跌或大漲 千萬不要接了又當日不平倉!
因為隔天台指期走勢會受到影響
甚至開盤大跳空(大漲或大跌)

這是我1507月期貨的領悟，看到歐台大起大落去接刀，
所以歐台期賺$了(當日未平倉，會轉到隔日台指期)，
結果隔天台指開盤跳空，令我1507月期貨的損益由正轉負
太痛了，多麼痛的領悟。


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題外話，我在網路看到的佳句，我還蠻喜歡的，
這邊寫一下給其他人看看。雖然原句我忘了，但差不多意思。

你渴望成功? 你想賺大錢? 你很想變有錢人? 你有真的很想嗎?
你有像在溺水時，強烈渴望呼吸空氣的那樣想嗎?
你有像在沙漠裡，強烈希望喝到清水的那樣想嗎?
你有每日廢寢忘食的努力並實踐，只為了達到你想要的結果嗎?
若沒有，那其實也並沒有真的很想嘛。

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～剝好了，小心燙喔～                         ◢◤       ◢︴◤ ▆ ▆喔喔～  ◢
ˋ◢██◣      ◢██◣◢  哇～           ◢◤   ◣◢██◣◥█ ρ◤ ██◢◤
  █◥◥◥     ◤◤◤ █  ˊ你好體貼喔～ ◢◤       █ ◥◥◥ ∴ ◣ ██◢◤
  ◤ ● ●⊿   ●●▄ ◥               ◢◤唉呀！   ◤  ● ＜ζ█◥◣ ◢◤
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→ newZAU: 你花在PO文的時間還真多..
推 jasonshun: 通常在發表言論後的幾天操作都要更小心 !
→ TJLai: 寫的歷程跟思路幾乎就是一年半前的我@@.可參考現在的我借鏡
推 ahliu: 推
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推 spike1215: 好強的excel能力
→ coyoteY: 交易版有不少文章~可以逛逛吆
推 ckfreeman: (用心文推~)
推 iorittn: 市價單不是停損用的嗎?
推 ainor: 參考借鏡還蠻好笑的 XD
推 littlehouse:
推 CMD: 推多麼痛的領悟XD 請問小台是幾口? 1508都是模擬?
→ CMD: 沒事 看到對帳單了@@
推 eilet: 撈魚的比喻挺有趣的
→ OhMyHair: 感覺還是不穩..
噓 sorryandbye: 歡迎來到人吃人大飯店
→ hchs31705: 推最後一句
→ qazwsxee: 今天空軍都賺翻了吧，大補600點。
→ uu5l4yk6u: 我的excel 好像沒有importhtml函數
→ uu5l4yk6u: 懂了  原來是google上的excel=_=