作者toupo (失眠的深夜)
看板Option
標題[問題}週選擇權履約價格
時間Tue Jul 28 20:47:28 2015
明天是週選擇權的結算
可是買賣權的價格怎麼那麼有那麼多差距
例如8550的買權=62;8550的賣權=14.5??????
理當越到結算日，履約價應該很接近吧!
[ 今天期貨收在8541，買權的價格(把時間價值算進去)
但買權的價格是否太不合理了
請問有人知道原因ㄇ??
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推 youngkai: 你看的期貨是八月的，結算是用現貨去算的 07/28 20:49
→ youngkai: 現貨收盤8582，扣掉除權息點數，再加上時間價值及隱波 07/28 20:51
→ youngkai: 就知道為什麼8550C賣62點 07/28 20:52
→ HuskySummer: 樓上講出原因惹 07/28 21:38
→ HuskySummer: 盤中也可以大概參考一下跟週選一起結算的週小台 07/28 21:39
→ HuskySummer: 不過流動性不佳 有時候報價會空掉 要自己抓一下 07/28 21:40