作者qazwsxee (彥)
看板Option
標題Re: [心得] 頭一次玩期貨 幾日心得
時間Wed Aug 19 22:25:55 2015
※ 引述《qazwsxee (彥)》之銘言：
小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/10 |
-17250$ |
46400$ |
-3950$ |
+56點
08/11 |
-13500$ |
32900$ |
+6500$ |
-85點
08/12 |
+13650$ |
46550$ |
-1300$ |
-61點
08/13 |
-800$ |
45750$ |
-3450$ |
+7點
08/14 | 0$ |
45750$ |
-6600$ |
+19點
08/17 | 0$ |
45750$ |
+6450$ |
-87點
08/18 | 0$ |
45750$ |
+16500$ |
-67點
08/19 |
+38100$ |
83850$ |
+3000$ |
-169點
帳戶A:
+83850$已平倉 (最後未平倉3000$的是9月的單了)
8/12 在同一家券商 開了第二個期貨戶，分開跑另一種策略。
主要是事後統計績效，比較清楚哪個策略比較好。
小台指1508 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1508收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/12 |
-1750$ |
-1750$ |
-4350$ |
-61點
08/13 |
-14800$ |
-16550$ | 0$ |
+7點
08/14 | 0$ |
-16550$ |
-6200$ |
+19點
08/17 | 0$ |
-16550$ |
+6100$ |
-87點
08/18 |
+4500$ |
-12050$ |
+3600$ |
-67點
08/19 |
+23000$ |
+10950$ |
+3300$ |
-169點
帳戶B:
+10950$已平倉
開第二個期貨戶 被問東問西的，要開第三個，不給開。
說通常只給開一個。 :(
http://imgur.com/YoNPL8H
目前累積
1507(大小台):
-12820$
1508( 小台):
+94800$ (
+1896點)
--
建立策略後，拿手邊的策略去做回測，
像養蠱一樣，眾多的策略去互相比拚~!
比較近幾年的資料
1. 結算後 單月最大虧損多少
2. 結算後 複數月 最大連續虧損多少
3. 結算後 單月最大盈餘是多少
4. 整年累積盈餘多少
5. 整年虧損月份 和盈餘月份總數 是幾比幾
...等各種考量
選出你手上的最強的蠱王是誰，就用那個策略去下單。
策略已有不錯的了，
還是要不斷的去找新策略，
再去跟手上蠱王對決，新策略如果回測贏了，那就是新蠱王啦~!
一次次回測，一次次替換更強的策略，你手上的策略就一定不會太差囉。
--
之後我的新策略就要轉向以下要點考量。
1.
降低風險
2.
減少交易(減少成本)
還有要練就平常心 :)
晚上下好單，上班不看盤。
不以情緒干擾策略。
--
以下是隨便聊聊
之前看了些網路文章，以及版上文章。
隨便聊聊看法吧
期貨市場裡有三種角色
1. 避險者
2. 投機者
3. 套利者
避險者(大戶、法人):
同時大賣股票以及放空期貨，以鎖住獲利。
同時大買股票以及買多期貨，讓進場點不會因為股票飆漲，進場成本上升太快。
他們的動作可以影響整個市場。
投機者(散戶):
只操作期貨，然後期望自己的方向正確。
套利者(???):(我不太孰悉這塊，若理解錯誤請告知我。)
當大盤點數和期貨有價差時，就會有程式單進場套利。
我們是屬於投機者，我們的操作不會影響大盤點數變化。
只有股民和避險者的操作會影響大盤點數。
所以順著多數人(或避險者)的操作，順著趨勢(順勢交易)，應該會比較容易獲利。
(這是我的看法)
--
把角色定位出來後，其實還像個遊戲的，桌遊之類的。 XD
各角色各有優缺點，彼此互相攻防、欺詐、喊話、放消息、集結猛攻逼人停損。
--
再來講個交易策略的一個重要要素
=> 資金控管
資金控管 => 風險管理 => 籌碼控管
名詞不同，但概念是一樣的。
所有好的交易策略，一定隱含有好的資金控管方式。
基本的資金控管概念有
1. 別每把都All in !
2. 分散進場加碼
3. 分散出場(這一項要看該策略是否有需要)
為什麼資金控管策略很重要?
Q1: 你能控制大盤點數嗎? A:
不行
Q2: 你能精準預測漲跌嗎? A:
不行(樹神例外)
Q3: 大盤隨機亂數走勢，你能控制機率嗎? A:
不行
Q4: 你比別人更快得知世界重大事件嗎?
A:
多數應該都不行，都是等消息人盡皆知才知道。
Q1~Q4...
如果你可以! 務必告訴我!!
XD
Q5: 上了賭桌後，你在檯面上唯一能控制的東西是什麼?
A: 手上的
籌碼~!
籌碼怎麼進場、怎麼出場? 順勢還是逆勢?
籌碼進場後怎麼停損?
... 點位6 點位5 點位4 (跌) 開盤
(漲) 點位1 點位2 點位3 ...
+1口 +1口 +1口 +1口 0 -1口 -1口 -1口 -1口 ...
-1口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 ...
... -3口 -2口 -1口 0 +1口 +2口 +3口 ...
... +2口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 -2口 ...
... -1口 +1口 -1口 0 +1口 -1口 +1口 ...
... +3口 -1口 -2口 0 +2口 +1口 -3口 ...
+3口 -1口 -1口 -1口 0 +1口 +1口 +1口 -3口 ...
...等有無限多種組合
注: +1口 = 買1口 , -1口 = 賣1口
資金的控管是交易策略的核心!
--
不收信。
投資一定有風險 期貨投資有賺有賠 交易前應詳閱公開說明書。
晚安。
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◤龍▃▄▅▄ 我會很有禮貌的 ( ﹎﹎ )
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推 GX90160SS: 晚上下好單，上班不看盤 你和獵人一樣做日K嗎 08/19 22:30
→ qazwsxee: 日k是什麼? 08/19 22:35
推 BuyCall: 強 08/19 22:36
推 lovenode: 推觀念正確，我們能控制的只有籌碼 08/19 22:38
推 GX90160SS: 就是策略根據是以日為單位的K線圖，或者你策略不用K線? 08/19 22:40
推 dinotea: 樹神例外!!! 08/19 22:43
→ qazwsxee: 我一個策略有用到N日K線的(最高價 低價 均線) 08/19 22:43
→ qazwsxee: 另外一個策略 則是依靠籌碼下注方式，前日收盤+-N點就 08/19 22:46
→ qazwsxee: 觸發交易。 08/19 22:46
推 lovenode: 我都看1/5/15分線 08/19 22:53
推 m791226: 真好 才剛開始 輸贏還小 08/19 23:02
推 machi770922: 摩台屎了 明天爽屎了 08/19 23:04
推 zoo0214: 感謝分享 08/19 23:11
推 ProjectDK: 記得有幾次摩台屎了 隔天開紅… 08/19 23:23
推 forent: 是就好了，手機不知道怎麼動的，完全沒記憶下了一個歐台 08/19 23:41
推 Zsad: 文章重點，樹神例外(亂入 08/19 23:48
推 SiFox: 推 08/20 00:49
推 macefindu: 只做日k只能推了 08/20 01:22
推 arthur1985: 感謝分享!! 08/20 13:15