[問題] 什麼情況 買方會選擇遠期OP?

作者Dix123 (小蔡)

看板Option

標題[問題] 什麼情況買方會選擇遠期OP?

時間Sun Sep 20 21:20:05 2015

我想問一下高手通常什麼樣的邏輯之下買方會選擇遠期的OP來進行操作?? 因為OP的魅力應該是倍數成長遠期OP因為時間價值的關係都會貴上不少若認為會大跌 => 應該會選擇當期的OP 有倍數的機會若認為會大跌但不確定時間點 => 應該會選擇大台小台我能理解遠期OP的賣方思維但遠期OP買方思維究竟為何呢?? 小弟技術不佳想跟板上高手請教@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.127.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1442755207.A.C7F.html

推 mummyqq: 同樣的資金遠期能翻的倍數比近期的多 09/20 21:22

→ mummyqq: 前提是看對且波動大不然很容易歸0 09/20 21:23

→ Dix123: 真假?? 這樣說好了如果會大跌500點 09/20 21:33

推 pou: 賭 09/20 21:33

→ Dix123: A=> 9月跌500點 10月盤整 B=>9月盤整 10月跌500點 09/20 21:33

→ Dix123: 此時我買遠期OP 在A的情況下也會翻比較多倍? 09/20 21:34

推 dontblame: 對時間不確定但又不想錯失行情。或是搭配遠近月 09/20 21:36

→ dontblame: 或是長期做保護 09/20 21:37

推 avonasac0800: 不裸買也可以呀 09/20 21:38

推 Blacktree: 期貨已經賺幾百點，平倉以後用獲利的1/4拼100倍 09/20 21:54

推 fantasy14: 有請鐵哥說明 09/20 22:00

→ vivianwang: 套利的時候，幾年前有遠近月的選擇權套利上新聞。 09/20 22:02

推 sesee: 時間價差那個bug早就沒用了 09/20 22:05

推 sesee: 1.看多波動率 2.有就是得做這麼長期的買方部位，直接買遠 09/20 22:13

→ sesee: 月可能比買近月一直轉倉划算 3.可能買進的是造市者 4.組合 09/20 22:13

→ sesee: 部位 09/20 22:13

推 nicegrenade: spread 09/20 22:19

→ tinlans: 遠期的 theta 穩定，vega 大 09/20 22:52

→ afans5566: IB可以下摩台a50產品種類比較多 09/20 23:15

推 c902112: http://i.imgur.com/vzdHq3w.jpg 09/20 23:31

→ c902112: 這張圖應該可以說明遠月買的誘因 09/20 23:32

推 cgavin: 成本問題阿 09/21 13:05

推 ilw4e: 時間價值減損慢，波動低 09/21 13:50

→ erotic: 比如看多台股,現在是9月,我買10月或11月的期權,就不用那麼 09/21 14:28

→ erotic: 快換倉,適合上班族的懶人投資法,但還是要抽空看盤啦 09/21 14:28

→ yashiro: 當樂透買 09/21 18:07

→ diostyle520: 要投機就不會買遠put了啊！ 09/22 00:26