Re: [問題] 跌停還能平倉嗎？

[wave1et (百分百殖利率)]

        跌停當然不能平倉
        8年前騜上任沒多久，就遇到金融海嘯

        那時候就好幾次跌停，
        那時候無腦政府把漲跌幅減半(由7%降為3.5%)，結果期指當然跌停鎖死。
        1天分2天跌，科科科，拖時間而已。

        雖然空不到期指，但是還是有辦法可以模擬期指
        就經驗的老手跟理論強的人就知道了。

        即是利用權擇權去模擬期指(小台)
        例如
        空不到小台，就可利用buy put + sell call 方式去模擬。



※ 引述《Paravion (ElonMusk)》之銘言：
: 大家好，小弟股市菜比八沒看過跌停
: 所以上來發問
: 請問期貨跌停之後還能平倉嗎？
: 這時候掛單會成交嗎？

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A Long Ago

Has anybody here seen my Corpse?

http://www.wretch.cc/blog/eq2xtw/14212394

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.135.228.29
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1453000295.A.4F4.html
噓 belive5: 那種時候的cp都異常腫大，風險跟槓桿比期貨大幾十倍，請
→ belive5: 注意
→ belive5: 賺了價差，賠了點數。請回去溫習824那幾天。
→ wave1et: 當然有價差拉，沒價差才有問題，問題是價差怎麼來的？
→ wave1et: 請你仔細想想吧。那個價差背後真正的意義是？
→ wave1et: 至於風險議題就太扯了，模擬出來就是期貨。
→ wave1et: 就是跟小台沒差異，風險比較大請先算算吧
→ wave1et: 支出的保證金跟小台保證金有差異嗎？
→ wave1et: 風險一定是跟小台一樣。
推 belive5: '期貨風險跟op一樣'  嗯嗯嗯……
推 belive5: 有一樣東西只有op有 而且是情緒性的，你能算出來，我服了
→ belive5: 你。 利害!
推 belive5: 你真的有經歷過824那天的市場氣氛嗎？
→ tneduts: 先了解bp+sc=-小台再來討論吧…
→ wave1et: 直接告訴你解答好了，免得你不信
→ wave1et: 期指鎖死後，權擇權是跟摩台指一起跑的。
→ wave1et: 想到了嗎？呵呵!
→ iso2288: 直接貼對帳單不就好了 嘴巴那麼會講 到底賺多少
→ wave1et: 說實話，努力工作。毫無進場，連出入金紀錄都無。
→ wave1et: 那iso大的對帳單可否貼出，賜教一下。你到底賺幾百萬？
→ iso2288: 笑了 你沒進場也能長篇大論喔 我又不像你
→ wave1et: 哦，嗆那麼大聲，你的對帳單怎麼沒貼。
→ wave1et: 還是貼出來連我這沒出入金的都勝不了呢？
→ wave1et: 期貨市場有句話，不進場就贏9成的人了!!
推 ainor: 就像處男也可以嘴怎麼把妹嗎?
→ tneduts: 純粹討論方法也可以這樣戰XDD
→ HowWhy99: ainor 當然可以 XDDDDDDDDDDDDDDD
→ HowWhy99: 因為處男也有人權 (誤
推 belive5: 有機會會再觀察你說的
推 belive5: 但我要強調的是在極端況下，op非能正常反映市況，造成大
→ belive5: 幅溢價，所以我一直強調op不可能在這種市況下做成完全避
→ belive5: 險。正如你說的，摩台避險還比較實際。
→ tneduts: 大幅溢價可以賣call put阿，配合期貨做
推 belive5: 你說的用op避險，只是Delta趨0的概念，無法實質完全做避
→ belive5: 險，gamma值跟vega值才是真正影響的關鍵。
推 belive5: 理論跟實務 有很大落差的。
→ tneduts: 不過如果連續跌停這樣做大概可以避掉不少損失吧?
→ wave1et: 可以避險，但那也只是帳面上的阿~~~
→ wave1et: 會這麼說是因為，還有帳戶權益數的原因。
→ wave1et: 未實現獲利不能拿來抵你期貨的損失，所以仍要補保證金。
推 sesee: believe5你是哪個次元的實務？
推 krishuang: bp+sc可以合成在不同價位，自由度更大
推 ainor: 看不懂，只知道今天buy put + sell call會賠錢
推 krishuang: bp70+sc84不見得賠啊