作者Vonix (台灣大賭場歡迎您)
看板Option
標題Re: [其他] 回測結果要多好才會想做實單呢?
時間Thu Feb 25 09:11:34 2016
很多人正面回應你的問題,我從另外兩個角度切入。
1.無論怎樣,終究還是要下實單的,是否需要先思考:
實單進去以後,怎樣的條件可以加碼?怎樣的條件成立時
該減碼甚至暫停退出重新修正?例如虧損大於一定金額,
或「你當初決定實單進場的標準被打破」
2.有位做程式交易的業內跟我說過:回測不是決定賺賠的關鍵,
因為合理的參數會在一個範圍內。會贏的邏輯本來就會贏,會輸
的邏輯本來就會輸,回測不會改變最後輸贏的結果。回測只是拿
來微調出「可能會賺最多」的參數。
※ 引述《gtyyxoxo (xoxo)》之銘言:
: 在板上也潛水一段時間了,但大家對於回測的看法好像很兩極.
: 而我只是拿以前的數據來擬定一套策略
: 在板上也有參考幾篇文章,除了能賺多少外,似乎還要一些數據來輔助.
: 我也附上我目前的數據
: 歡迎各種PTT法人們批評指教.
: 某年最低潮的紀錄(當年的1~12月)
: 賺約900點(2013).
: 整張表格最突出的就是2008了
順便一提,有聽過說做回測不用那麼久,測近四五年就可以了,2010以前
都不用測了,金融海嘯時後的盤面和現在差太多,若回測近五年會賺的策
略,再發生金融海嘯也不會賠。
: 其他幾年都差不多.
: 操作上因為次數少,滑價影響應該也不大
: 就這樣~想聽聽大家的意見
: 如有錯誤,也請各位大大用力批評
: 感謝!
: -----
: Sent from JPTT on my Samsung SM-N9005.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.1.108
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1456362697.A.0BB.html
→ cobrasgo: 最重要的是實單是手動下還是電腦下,這是第一個關鍵 02/25 09:13
→ leolarrel: 這個業內,呵呵 02/25 09:49
推 ruve: 找出可能賺最多的參數這個動作cp值很低,市場洗個牌就不管 02/25 11:35
→ ruve: 用了 02/25 11:35
您說的沒錯。但最後無論如何還是要決定「一個參數」,只好如此。
→ ruve: 而且市場常常洗牌.....他馬的 02/25 11:36
※ 編輯: Vonix (27.51.1.108), 02/25/2016 11:41:25
推 lovenode: 市場的法規各種情況都在變,回測會賺錢的話只是你剛好一 02/25 13:06
→ lovenode: 時運氣好 02/25 13:06
→ leolarrel: 樣本偏誤 02/25 17:16
推 ainor: 嘿啊,不如都不要測用猜的或大師說的好不好~ 02/25 17:34
推 yourinfo: 參數最佳化是有意義的,但要判斷是好運還是真的有相關 02/25 20:34
→ yourinfo: 就像技術分析20週線殺破就空,這20有沒有意義? 02/25 20:36