作者tinlans ( )
看板Option
標題Re: [問題] 玩小道瓊 小那斯達 需要注意的
時間Sat Apr 9 07:15:47 2016
※ 引述《wwf1310 (大賺3千小賠5萬)》之銘言：
: 大家好
: 玩海期的 小道瓊 小那斯達克
這篇不講小那，原理都類似。
: 需要注意哪些大綱呢？
這邊是外國期指通用 (基本策略方面不適用於非期指商品)：
1. 你的對手幾乎都是程式交易單。
2. 因為很多人都是程式單，加上期交所支援停止單，震盪跟噴出幅度都很大。
就算當沖也不要壓滿倉，遇到突發性消息斷頭只是幾秒的事。
3. 停止單可用來停損和觸價進場，先弄清楚停止單跟限價單能下的位置差別。
4. 停止單當停損用途時，不要設在賠了就跑、固定虧損幾點、固定虧損幾 % 的地方。
美盤震盪很大，加上有些專門對付停止單的程式，設太近容易被掃出場。
你要有自己一套的技術分析，判斷多空方防守線，把停止單設確定其中一方失勢的
點位。如果開始獲利，隨著進攻方的防線推進，停止單也要記得跟著推進，確保住
你的獲利。
5. 手動出場後記得檢查場上還有沒有留停止單，以免停止單讓你在意料之外進場。
6. 下單軟體要有智慧單，至少要有括號單 (bracket) 跟二擇一單 (OCO)。
這些東西的構成原理都是限價單、停止單的組合，但是軟體會自動幫你處理
原本你必須手動處理的刪單和改單動作。除了死魚盤抓突破以外，交易時段
內遇到一些事必須離開一段時間，或者想去睡覺時也很好用。
7. 非當沖操作，要瞭解長效單的運用方式。
8. 資金控管策略優先於技術分析策略，加減碼策略的擬定是戰略中最重要的部分。
當然你要有資金可以加減碼，所以資金充足很重要。嚴禁只用一口單的資金進場
，不能加碼又不能攤平，你在這市場會異常辛苦；如果保證金連第二口都無法下
，部分智慧單會無法下，你會失去一部分戰術，所以請退場乖乖存錢。
小道的話，每口單的保證金最好能承受 400 點以上的震盪，不夠不要玩。不要
一進場就押對你來說很大的口數，記得分批進場。
9. 報價品質很重要，日線以外交易方式不建議使用國內券商、期貨商交易。
: 可否給些寶貴的建議給我 或 以後要接觸的新手們呢?
: =============================
: ＊停損建議
: 海期好像都是方向對了就一直走．停損通常用小那斯達克做反向單???
方向對了，走到一半還是會震盪、會拉回。多讀歷史線圖以免中間被掃出場，
避免發生該加碼還沒加碼到，或者真的行情轉彎了又沒減碼或出場。
停損方式前面講過了。要用其它市場做投資組合的話，選美元可能比較適當。
但是這種跨市場的投資組合策略比較適合自動化交易，因為你眼睛跟大腦沒那麼多個。
: ＊下單時間
: 最好等晚上21:30 再開始玩嗎？ 還是白天也玩？ 即使波動不大或很大？
法蘭克福指數開盤時會有一波行情，美股開盤前也會有一波，可玩可不玩。
上班族的話美股開盤前一小時左右可以準備進場，有消息在開盤前發佈時也要留意。
21:30 不是固定，注意美國跟歐洲的日光節約時間開始和結束時間。
美國日光節約時間是上個月開始實施，所以從 22:30 變成 21:30 開盤。
開盤 20 到 40 分鐘按經驗可能出現 V 轉，沒轉可能一路噴下去，停利的部分自己拿捏。
這之後要留意法蘭克福指數收盤的時間，有時候那邊一收盤道瓊現貨會反轉。
現貨收盤時間前 20 到 40 分鐘，道瓊現貨可能出現單向拉尾盤或單向殺尾盤行情，
出現這個特徵的時候趨勢會一路保持到現貨收盤，這段如果你還沒睡有機會賺到。
特徵自己拿熟悉的技術分析去看歷史線圖，模式其實還蠻好認的。
但現貨收盤完的瞬間，小道有可能突然爆量出大行情或大震盪，停利點要拿捏好。
: ＊留倉
: 到星期六的凌晨時．建議留倉嗎？有賺的話但未平倉時...
去年忘記是歐洲出什麼事的時候小道有發生過隔週大跳空，不要以為小道不會開盤跳空。
還有你要做留倉策略，就不要玩到忘記結算日，一季一次很久。
通常前一週左右，期貨跟現貨價差會變成零且期貨量縮，這時記得換季交易，
因為沒量會讓內外盤最佳一檔距離被拉開，市價單跟停止市價單的成交點位會差。
: ＊國際新聞
: 建議去哪個網站看國際新聞呢？ 英文不好的人怎麼辦呢？有建議的嗎
: (或電視台) 看台灣電視的好像消息慢超級無敵多的...
你只要知道幾個重大消息發佈日期跟時間就行了，會影響期指的就那幾個。
發佈的瞬間指數一定亂噴亂掃，消息內容其實根本不重要，看了也不知道為什麼。
這個震盪不是手動交易能玩的，避開這些時段就好，等方向確立再進場。
以非農來說，就是每個月第一個星期五會公布，通常會亂噴一陣子。
在這消息發佈前一小時就要漸漸出場，避免被掃到外太空去。
說是這樣說，但這類消息發佈其實拉到長線去看常常都是小震盪，趨勢更早前就有佈局。
如果是道瓊開盤後才發佈重大消息，道瓊開盤可能會量縮，沒什麼衝力。
要是你今天發現開盤量不對勁，你可能要留意一下有沒有事件是全世界只剩下你不知道。
消息發佈的那一瞬間，現貨開盤時不見的成交量會全部爆發出來。
: ＊作息時間
: 通常是精神好時才做嗎？因為下單時間太長，如何分配作單時間呢？
要有好的作息又不用程式交易的話，心臟大顆的下完括號單就去睡了。
但是這能賺的就是美股開盤那一段，而且算是比較消極的交易法。
積極一點可以開盤前半小時到開盤後兩小時半內盯盤，然後去睡。
現貨收盤前一小時左右爬起來看有無尾盤行情，收盤再回去睡。
其實分兩段睡的睡眠效果沒想像中差，有些人這樣睡反而睡得好。
當然中間有重大消息發佈的話，你當天就稍微少睡點吧，或者當天不做。
精神不好當天就別進場，我不想看到有人跳樓。
手上有留倉的部位又想睡的話，請善用長效單或括號單，一樣可以睡。
: ＊假日時間
: 還仍需周末盯著新聞嗎？還是過一個什麼都不管的周末
讀歷史線圖、睡覺、出去玩都可以。
新聞不用管，知道會影響指數的消息是哪些，記得發佈時間就好。
常常消息面好也不噴，反而可能因為不如大眾預期補跌，造成好也跌不好也跌。
然後消息面爛可能突然噴上去，等你找到能自圓其說的理由時已經噴到外太空去了。
所以你只要知道幾月幾日幾點幾分指數會亂掃亂噴，其它你不用太關心。
: ====以上，還有很多要補的====老嬴幫忙回答=====回答變老嬴=====THX======
雖然無關小道和小那，但很多人可能忘記海期還有選擇權。
從消息面上知道某些商品某時間會亂噴，另一個玩法是交易選擇權，做買進跨式。
但是小道的選擇權沒量，所以可以考慮小 SP、輕原油、美元、歐元這些選擇權。
海期的指數選擇權要留意是不是現金結算，很多是履約成期貨部位。
這種你要丟到結算的話，期貨的保證金要放夠，不然會直接不見。
一般不建議丟結算，噴完趁 vega 值的影響力還在，趕快賣一賣獲利了結就好。
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推 Sueo: 請問一下T老師 深價內ES的美式Put是不是常會被提前履約啊？ 04/09 14:12
推 Sueo: 會有這個疑慮是在想做遠期ES Bull Spread看書上說可以鎖定 04/09 14:15
→ Sueo: 停損 而把損益比控制在一個有利的位置 但我想到一個前提就是 04/09 14:15
→ Sueo: 若市場深價內的話 Sell的高價Call就會被履約了啊@o@ 04/09 14:16
推 sorakuma: 謝謝分享，真正有在做交易的人，寫出來的東西就是不一樣 04/09 14:33
噓 appledavid: 噓明顯 OP好久沒這種分享文了（鼓掌) 04/09 15:29
→ appledavid: 這篇對海期新手一定有參考價值的 04/09 15:30
推 Rubyfish: 真的寫的超好!!! 04/09 17:35
推 john97611017: 推 04/09 19:03
推 justeva56: 感謝無私的分享 04/09 19:54
→ tinlans: 深價內因為流動性差，方向對了權利金可能不增反減，被提 04/09 20:26
→ tinlans: 前履約正常 04/09 20:26
推 lowid: 推 t 大 04/09 21:45
→ jgj12321: 翻了一下金融海嘯前的分享文也是這樣 04/09 22:20
→ jgj12321: 然後就越來越多高手賠錢 新手被斬首 04/09 22:20
推 macefindu: 深坑文 大家一起進去賠 04/10 00:23
推 sfsh: 推推推 04/10 00:37
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