推 cobrasgo: 你為什麼要花時間教他呢XD 04/13 09:50
推 windwind: 你為什麼要那麼急呢? (咦?!) 04/13 10:10
推 Spondi: 閒聊的人表示: 04/13 10:30
推 iuowsiq: 新手要自己畢業過才會懂你，在那之前他們會一直追明牌 04/13 10:54
推 AboveTheRim: greeks才真的是在講機率跟風險。c自己定義的風險是 04/13 11:06
→ AboveTheRim: 到期時的靜態payoff。greek是用在動態風險上 04/13 11:06
推 kara2825: 通常做賣方的在贏錢時 都會想吃完整段 而虧損的時候就 04/13 11:20
→ kara2825: 會變成不停損被吃整段 04/13 11:20
推 AlexLeee: 你這樣說，股版那些閒聊的怎麼辦 04/13 13:03
推 sesee: 再罵一次那段你想表達什麼？ 04/13 14:21
→ sorryandbye: 顧名思義就是別人罵不夠我再罵一次啊XD 04/13 15:20
→ sorryandbye: 不過通篇搞不清楚風險的定義講了也沒用,就算了吧…… 04/13 15:20
→ sorryandbye: 風險的核心觀念在於期望值而非機率或是損益 04/13 15:21
推 jgj12321: 大大你錯了 有錢人哪需要賺錢 04/13 15:58
推 Roderickey: 我覺得 希臘字母在OP的世界就像空氣 04/13 16:23
→ Roderickey: 流動的很快 你感受不到他的存在 04/13 16:24
→ Roderickey: 但 一旦消失沒有了 會造成傷害 04/13 16:24
推 circlelee: 風險大的原因不是op賣方，而是資金控管的問題 04/13 16:41
→ circlelee: 謝謝sorry兄的指導 04/13 16:48
→ sorryandbye: 是的，風險根本在於資金控管 04/13 17:04
→ sorryandbye: 話說有錢人也確實不用攢錢XD 04/13 17:04
推 sesee: 所以你的確認同buy一口futures風險不會比sell一口put小？ 04/13 18:43
噓 soyghcg: 賺錢的都進水桶渡假去了 04/13 19:01
→ sorryandbye: sesee大，文中說明端看個人定義的風險基準 04/13 19:35
→ sorryandbye: 以機率論：選擇權賣方結算獲利的時機會是價平與價外 04/13 19:36
→ sorryandbye: 而期貨結算則是價平並不會賺(沒有θ可言) 04/13 19:37
→ sorryandbye: 反過來說，選擇權賣方的最大獲利(獲利)較期貨小 04/13 19:37
→ sorryandbye: 而期貨的潛在獲利是無窮大 04/13 19:38
→ sorryandbye: 同樣的道理，選擇權賣方與期貨交易方的最大虧損 04/13 19:38
→ sorryandbye: 近似等幅，實務上，選擇權會小一點(因為賣方θ<0) 04/13 19:39
→ sorryandbye: 對賣方而言，θ會是收益 04/13 19:39
→ sorryandbye: to soyghcg,錯了..賺大錢/巨額財富的根本沒有註冊ptt 04/13 19:40
→ sorryandbye: 不相信你問世界前百大公司總裁，沒有一個有ptt帳號的 04/13 19:40
推 sesee: 要如何衡量是一回事，但這是很明顯的比大小，你多想想 04/13 19:42
推 sesee: 獲利區那邊不用討論了，那邊不是風險 04/13 19:44
→ sorryandbye: 很明顯是OP S方帳虧在同價格上，對於期貨為小 04/13 19:53
噓 inuyasha1212: 推-A*B ，資金控管，才能隨機致富 04/14 05:16
→ inuyasha1212: 歹勢 按到噓.... 04/14 05:16
→ circlelee: 我覺得是無窮大 三個字 害死人 04/14 08:12
→ circlelee: 什麼都無窮大 玩個股也是 賺無窮大 賠的有限 04/14 08:12
→ circlelee: 無窮大 騙死人 根本就沒有無窮大 04/14 08:13
→ sorryandbye: 所以我推崇風險評估用-A*B 04/14 08:21
→ sorryandbye: 賺/賠無窮大的機率近乎於0(limP->0) 04/14 08:22
→ circlelee: sorry兄 機率*獲利 我之前的文章 早提到 這樣看才對 04/14 08:23
推 circlelee: 買方的風險與獲利 都比賣方大 這樣才對！ 04/14 08:29
→ circlelee: 賣方有保證金 也有斷頭的機制，券商也不可能讓你負債 04/14 08:31
→ circlelee: 怎麼可能會賠的無限？ 04/14 08:32
→ sorryandbye: sure,不過還是有些錯誤，買方風險與獲利與賣方是 04/14 08:33
→ sorryandbye: parity 04/14 08:33
→ sorryandbye: 平準的、等價的，不然必定存在套利空間 04/14 08:33
→ sorryandbye: 不過賠無限的例子多的是 04/14 08:33
→ sorryandbye: 我們在這個版往前翻個100頁吧，去年08/24多少人畢業 04/14 08:34
→ circlelee: 畢業也不是賠的無限呀 不能一直濫用無限這個詞 04/14 08:37
→ circlelee: 有人賠光戶頭 還倒賠百萬、千萬的嗎？我指一般散戶 04/14 08:38
→ sorryandbye: 廢話，沒看過？要我翻給你？？？ 04/14 09:06
→ sorryandbye: 你還有些菜菜子，請你回過頭翻個100頁再給我解答吧 04/14 09:07
推 circlelee: 那位散戶做賣方 倒賠百萬、千萬 麻煩站內信給我 謝謝 04/14 10:04
→ circlelee: 券商不是會斷頭嗎 為何還會負債上百萬、千萬？ 04/14 10:05
推 Tradesque: 你以為斷頭可以斷在剛好保證金歸零的位子嗎? 滑個價就 04/14 11:47
→ Tradesque: 沒了 04/14 11:48
→ circlelee: 滑價會滑到最後賠幾百、幾千萬嗎？小散戶耶 04/14 11:53
推 Tradesque: 不用在那邊文字遊戲啦 放10萬多賠10萬跟放100萬多賠50 04/14 11:54
→ Tradesque: 會一樣嗎? 顯然你沒經歷過7.8年前的市場情況 04/14 11:55
→ circlelee: 是誰在玩文字遊戲？ 誰說賣方損失無限？？ 04/14 12:00
→ Tradesque: 呵呵 我可沒說 但你是沒看過斷頭後被追繳保證金嗎? 04/14 12:02
→ circlelee: 追繳是追繳呀 那也不是損失無限 04/14 12:04
→ circlelee: 總之損失無限就是迷思 可以不需要再辯了 謝謝 04/14 12:04
→ Tradesque: 我回應你說倒賠百萬阿 不是我說的話別掛在我頭上 04/14 12:05
→ Tradesque: 無不無限關我屁事，你不在業內沒看過追繳百萬你家的事 04/14 12:05
推 AboveTheRim: 沒爆炸過聽不懂啦。做賣方還看不懂greeks等著被抬去 04/14 12:28
→ AboveTheRim: 種而已。最好多燒香拜拜。走夜路都不開燈的。 04/14 12:28
→ circlelee: 我沒說我不懂，我是說它沒用 04/14 12:43
→ circlelee: 爆不爆是資金控管的問題 跟greeks沒啥關係 04/14 12:43
→ sorryandbye: 回去再貼連結給你 04/14 13:51
Re: [問題] 這樣子的情況我要被逼死了
http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1440387500.A.3CA.html
[情報] 8/24 超額損失或可討回(集體求償)
http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1440414250.A.4A9.html
[問題] 20090430是最強的漲停嗎??
http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1440417713.A.CD4.html
[問題] 台指期 保證金 超額損失
http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1440441063.A.64B.html
漲停、跌停台指都遇過，誰都不用鐵齒了，會有超額報酬或超額損失
推 AboveTheRim: 不用舉一天跌700點這種特殊案例。三天跌三百點就夠 04/14 14:00
→ AboveTheRim: 賣方QQ了 04/14 14:00
→ sorryandbye: 幫QQ 04/14 14:01
推 circlelee: 謝謝sorry兄 04/14 14:06
※ 編輯: sorryandbye (140.113.123.47), 04/15/2016 08:32:12
→ tinlans: 很多爆掉的都是嫌賣方賺太少太慢直接賣到滿倉，其實賣方 04/16 23:28
→ tinlans: 風險就和小台差不多，所以死法跟做小台滿倉也差不多。 04/16 23:29
→ tinlans: 當然這其實也就跟大台滿倉差不多了，但很多賣方就愛賭 XD 04/16 23:31