推 Segoi: 謝大大分享 看來我的葡萄有救了QQ 04/16 03:38
推 circlelee: 超棒的統計，大推!!! 04/16 05:44
→ cdmlin: 建議將結算前幾天才轉正價差情況考慮進去 04/16 08:09
推 kogito: 推資料整理! 04/16 09:08
推 Delisaac: 推統計分析! 04/16 09:16
→ Iknow: 太多變數啦 外資水位 結算日期 除權息期間原本就逆價差 04/16 09:55
→ Iknow: 這種分析很容易變成GIGO 用的時候真的要小心... 04/16 09:55
感謝提醒~
另外整理從2013年5月開始結算日前一週 出現正價差的情況及當時的三大法人留倉水位
http://i.imgur.com/m3rgJBm.png 期交所只保留3年內的三大法人留倉資料...
上圖表示的是 結算日前一週(7個交易日)若大盤出現第一次正價差 就記錄當時的資料
然後再跟結算日當天的收盤價做比較
(超過7日外的狀況不紀錄 若有出現連續正價差的狀況只抓第一次出現的日子)
總共有31筆資料
假設正價差第一次出現時 多/空放到結算日
多軍勝率: 0.48 空軍勝率: 0.52 平均漲跌期望值:-10.09
好像沒有明顯差異?
但大家也許可以參考一下大人們當時的留倉口數
結算最後漲跌與三大法人留倉口數同方向的機率分別如下(正價差狀況下)
自營:38.7% 投信:48.4% 外資:74.2%
外豬騎士的勝率好像蠻高的? 但最近兩次都是投信獲勝...
目前投信:-24140 外資:49727
留倉水位都是近幾年來之最!
下星期真的是關鍵!!!
原文的連結檔案已更新 加入三大法人留倉水位給各位參考!
推 bewritten: 推手動 04/16 10:01
推 kain777: 推 有很多IDEA但實在懶得整理... 04/16 10:07
推 kevin5: 做這很花時間 但是效用不大 04/16 10:27
推 f86520144: 這不推不行 04/16 10:33
推 koes2005: 推用心整理 04/16 11:02
推 starzodiac: 利用統計來操作 怎麼會沒用 說不定期望值還比較高一點 04/16 11:14
→ starzodiac: 哈 04/16 11:14
推 Rudy: 研究正確，推一個 04/16 12:45
推 kevin5: 當然沒有用啊 看了這些數據後 知道怎麼進出嗎 04/16 13:17
推 kevin5: 尤其是3日一週後平均更是無用 04/16 13:27
推 Rudy: 當然有用，這是策略一個很好的起點 04/16 13:28
推 clubbox: 請問漲跌的是現貨還是期貨 04/16 14:07
是期貨喔
推 kevin5: 看不出來為何是好的起點 04/16 15:17
→ kevin5: 漲跌機率沒有明顯差別 更別說期望值了 04/16 15:18
※ 編輯: sentmental (219.68.192.71), 04/16/2016 15:51:45
推 puppybobe: 樓上...那是原PO整理出來讓你看了，你才可以在那說嘴 04/16 15:53
→ puppybobe: 機率沒有明顯差別好嗎? 在這之前有多少人看到正價差就 04/16 15:53
→ puppybobe: 死命地想空?有多少人說正價差很少出現?結果真的很少 04/16 15:54
→ puppybobe: 出現嗎? 另外我個人認為這並不需要統計檢定，因為這不 04/16 15:54
→ puppybobe: 是抽樣，這已經是這五年來所有的母體了!只要在假設條件 04/16 15:55
→ puppybobe: 一樣下，機率高就是高，平均值高就是高。 04/16 15:56
→ puppybobe: 就好像人口普查60歲以上的老人男比女多100人，死亡率 04/16 15:56
→ puppybobe: 每增加一歲死亡率多增加5%一樣，你需要檢定推論嗎? 04/16 15:57
→ puppybobe: 是還要跟誰推論...這就是這個母體的現象阿~ 04/16 15:58
推 sesee: 母體....你真的懂統計嗎 = = 04/16 16:15
推 wwf1310: 有人整理就要偷笑了，還嫌勒.......別人的時間不是時間阿 04/16 16:21
噓 yuya0519: 黑手要拉正價差照樣噴… 04/16 16:22
→ yuya0519: 不過還是感謝整理 04/16 16:23
推 kevin5: pu大 我想你誤會我的意思了 04/16 16:30
→ kevin5: 我一開始就有說這整理很花時間 04/16 16:31
→ kevin5: 只是對實際操作沒有幫助 04/16 16:31
→ kevin5: 就算統計出來勝率是70% 一樣沒有幫助 04/16 16:32
→ kevin5: 我並沒有想說嘴什麼 04/16 16:32
推 sesee: 不懂有些人在敏感些什麼.... 04/16 16:33
推 kevin5: 統計數據當然有用 04/16 16:49
→ kevin5: 但是不是所有統計數據都有用 04/16 16:49
→ kevin5: 1310大 我沒有嫌棄 別誤會 04/16 16:50
推 kevin5: 只是想說 花了時間做整理和研究 04/16 16:52
→ kevin5: 應該要有所獲得 04/16 16:52
→ kevin5: 但是其實現在整理出的這些數據 04/16 16:53
→ kevin5: 對實際操作是沒有幫助的 04/16 16:53
→ kevin5: 要真的對自己有幫助 04/16 16:54
→ kevin5: 應該要更深入一點 04/16 16:54
→ kevin5: 不然目前花在整理這些數據的時間都是浪費 04/16 16:54
→ waynehorn: 謝謝你的用心整理 04/16 17:06
推 Rudy: 價差是有用的，我用好幾年了，但要再深入一點也沒錯 04/16 17:33
推 starzodiac: 大家和氣生財~ 也許對你的系統沒幫助 但這種數字機率 04/16 17:37
→ starzodiac: 對少數套利系統還是有幫助的 例如賣方 但講到賣方又會 04/16 17:37
→ starzodiac: 是一場大戰惹 qq 04/16 17:37
推 sesee: 不如先來戰套利如何... 04/16 17:53
推 starzodiac: 哈哈 小弟不才 有請神人來開示吧 04/16 19:31
推 cerberus4523: 期貨版人已經很少了...當個大家庭不要吵架啦QAQ 04/16 20:05
推 wintree: 推~ 04/16 21:17
推 wawawakou: 憑直覺做啦！感覺下禮拜總結會漲但是會洗掉一層皮跟這 04/17 01:39
→ wawawakou: 禮拜一樣啦！ 04/17 01:39
推 ReiTukisima: 推流言終結者 XD 04/17 08:14
推 quann: 進出場點自己規劃啦。推整理 04/17 16:23
推 k862479k: 辛苦了，感謝(鞠躬 04/18 01:23
→ Iknow: 隔天立刻變回逆價差怎麼解讀XD 這真的有夠難懂的呀 04/18 09:29
推 good00609: KD MACD 均線 比正價差好用吧 04/18 12:49