推 sesee: 在結算日尾盤轉倉..... 你確定 XDDDDDD 05/20 00:02
→ sesee: 交易所免費資料只有日資料 到期日近月次近月結束時間不同唷 05/20 00:02
→ LeeAng: １５分鐘的時間差不外乎拉尾盤與殺尾盤或不偏移長期下來 05/20 07:06
→ LeeAng: 尾盤偏移量總和應該趨近於零如果要用開盤價回測(沒有時間 05/20 07:06
→ LeeAng: 差 只是滑價可能比較嚴重)也有 就是虧的少了一點點 沒有 05/20 07:06
→ LeeAng: 統計上的顯著性而已 05/20 07:06
推 zaqimon: 選擇最後交易日前一日的收盤價會不會比較好? 還是差不多 05/20 09:31
推 sesee: 不重要，因為癥結點不在這。純論除息影響，原文的作法就是 05/20 09:39
→ sesee: 吃不到除息影響的逆價差，這完全不需要多花心力回測。 05/20 09:39
推 zaqimon: 要吃到逆價差的方法就是買進持有無限換倉 05/20 10:03
推 AboveTheRim: 要吃到逆價差是要買期貨空現貨 05/20 10:45
推 sesee: 除息影響部分的話，吃不到 05/20 10:55