→ zzzxxxqqq: .............都不選 訊息少到爆 根本沒意義 08/12 14:56
推 aa182201: 在金融市場機率才是做重要的 08/12 14:57
→ xisx: 結果明年兩個都陪兩千點XD 08/12 14:58
→ xisx: 如果賣策略的只提供這種訊息量，敢買才有鬼 08/12 15:02
推 BoyPlunger: 都不選賺賠比應該是都蠻低的 08/12 15:04
推 howtodoit: 回測時間？最大連續損失？規劃投入部位？ 08/12 15:04
推 starzodiac: 這是一口嗎? 只有我覺得不錯嗎? 08/12 15:08
→ starzodiac: 如果是一口 等於準備三口錢去跑 一年後可以翻倍 08/12 15:10
推 aa182201: 樓上同一種策略 你覺得下三口只會賠一口的錢嗎.. 08/12 15:21
推 sesee: 機率重要性很低 08/12 15:49
→ whiskyya: 敢問s大 何出此言? 08/12 16:23
推 lrm549: 機率重要性 確實很低 想想為什麼 每年都有畢業文 不論股板 08/12 16:29
→ lrm549: 還是這裡 畢業的共通點是啥 就知道機率不重要了 08/12 16:30
推 lrm549: 另外穩定策略 當然是B阿 這跟壓力有個毛關係 08/12 16:32
→ lrm549: 難到這些策略你都沒做過 還是你乾脆就不信任策略 08/12 16:33
→ lrm549: 那乾脆離開市場算了 08/12 16:33
推 michaelsun: 樓上正解 08/12 17:19
→ michaelsun: 既然是要全然相信策略當然選獲利多的 08/12 17:19
推 Delisaac: 機率本來就不重要 期望值才重要 08/12 17:23
→ Delisaac: 而且以sharpe的角度來看 A比較好 但還是要考量其他條件 08/12 17:24
推 big1p: 機率不重要，紀律比較重要 08/12 17:42
推 AboveTheRim: 專業一點就看sharpe ratio吧 08/12 17:52
推 sesee: Sharpe我覺得也不是太重要，單一策略來說的話 08/12 17:55
→ Radiomir: 兩支都不放棄, 都實單跑跑看啊...XD 08/12 18:02
推 huntersa: 跟你用哪個策略沒關係，因為實單不會是這種結果。倒是md 08/12 18:07
推 huntersa: d有參考價值，關係到你最大的心理損失壓力線。 08/12 18:07
推 sinple: 策略不就是要配合當時情況，還是你閉眼做？ 08/12 18:34
推 starzodiac: 三口錢跑一口 最大虧損600點 然後(1400-600)/400=2 08/12 19:13
→ starzodiac: 一年後三口錢變五口錢 一年半大概就翻了 08/12 19:15
→ starzodiac: 問題是拚本金一年半後翻倍 這麼簡單的事各位高手看不 08/12 19:17
→ starzodiac: 上眼 08/12 19:17
推 Vonix: 差別不大，各做一口 08/12 19:35
推 SiFox: 推獵人大 XD 08/12 19:47
→ yourinfo: 兩個都選，資金平均平配 08/12 20:04
推 sesee: mdd的重要性也不大，trading版討論過不少次了，有興趣的人 08/12 20:07
→ sesee: 可以看看 08/12 20:07
→ sesee: 這兩個策略給的資訊太少，光要比較就沒什麼好比較的地方了 08/12 20:08
→ potionx: 這兩個策略勝率相同？ 08/12 20:53
推 aa182201: 虧損跟賺錢的機率不可能一樣 08/12 21:04
推 jojomickey2: 選一風報比接近三比一，二的話二比一，長期一賺的比 08/12 22:42
→ jojomickey2: 較多 08/12 22:42
噓 flyinbread: 哪來穩賺的策略 08/12 22:55
推 heuristics: MDD 還是有參考價值，賺一千多點後掉八百點跟一開始就 08/12 23:03
→ heuristics: 掉八百點差蠻多，所以這命題不只資訊少，命題本身也 08/12 23:03
→ heuristics: 不太有意義 08/12 23:03
推 sesee: 這不是MDD的意義 本來就無法知道會先賺還是先賠 08/12 23:07
→ sesee: MDD只是過去某段時間的MDD 08/12 23:08
→ drumsets: c 錢都給我 08/12 23:14
→ DogNose24: 有幾個問題 1.有回測過嗎，是用哪幾年的資料回測 08/12 23:15
→ DogNose24: 2. 這是做當沖還是波段呢? 下單頻率? 有扣除手續費嗎? 08/12 23:16
→ DogNose24: 3. 每年收益和年中最大虧損的標準差分別是? 08/12 23:18
推 ericliu13241: 各一半資金去跑，幾個月後你就會知道資金怎麼調整 08/13 00:49
推 UltraSeven: 選現在作下去到明年會變首富的那種 其他都不選~ 懂?? 08/13 01:52
→ UltraSeven: 回測都是過去的事情 執著於過去是無助未來的~ 08/13 01:53
推 Sylph: 如果最大容受虧損是1000的話選A，2000的話選B。 08/13 09:42
推 fewen: 一年賺20點，最大損失 0 的策略我有 08/13 14:40
噓 lordbao: 兩個都很爛，MDD超過三百一堆人就受不了了，兩百多就很明 08/13 20:40
→ lordbao: 確做錯邊可以翻單了，策略連續錯下去出來害人的嗎？ 08/13 20:40
推 GX90160SS: MDD不是單次進場出場造成，而是累積起來的結果 08/13 21:27
→ GX90160SS: 例如來回翻單連巴10次 08/13 21:27
→ ddardlekwn: 在我看來差別並不明顯以長單而言兩百點根本只是正常值 08/14 06:13
推 howtodoit: 樓上正解～波段單的確如此～抱不抱的住修行在個人了 08/15 06:30