推 DogNose24: 這才真的叫做研究 08/19 15:30
推 backfun: 我看了什麼…? 快推 08/19 15:30
推 DogNose24: 要找規律很好,但要禁的起時間和大眾的檢驗 08/19 15:32
推 wantaloof52: 先推再說 08/19 15:34
推 kurapica1106: 推1F 樣本夠多 再由統計結果來看相關性是比較客觀 08/19 15:38
→ kurapica1106: 的 08/19 15:38
推 BoyPlunger: 湯姆哥是我看過最熱心的前輩 08/19 15:52
※ 編輯: tompi (122.147.5.195), 08/19/2016 15:57:46
推 elijah2012: 請問 tompi 大,在不同時間尺度下,例如 5 min, 30 08/19 16:07
→ elijah2012: min, 60 min, 日, 周,月,這些記憶點數字會是一模一 08/19 16:08
→ elijah2012: 樣的嗎 08/19 16:09
挖哩,我打這篇坐到DD都疼了,你問分鐘資料!!
如果該指數的Hurst長期趨近於0.5,表示該指數趨近常態隨機漫步。
台股現貨指數從2009年以後日資料Hurst值我的計算是0.59
表示非常態分布,也就是非隨機,因此交易策略有獲利空間
就效率市場來說就是半強勢效率以下。
而日內資料,以當沖來說,我的交易策略效率比日波段交易高很多。
所以我主觀認為日內的H值一定很大,H值愈大表示報酬率自相關程度愈高,
日內H值趨近於0.5的機率愈低,也就表示日內的記憶現象愈不明顯。
上面純粹討論內日,若要從日內跨日間資料,跳空的報酬率不知道要怎麼估才會允當。
推 llrjv: 媽的快推,不然別人還以為我不懂直樹。 08/19 16:09
推 heuristics: 夜深人靜時再拜讀 08/19 16:11
※ 編輯: tompi (122.147.5.195), 08/19/2016 16:25:36
→ elijah2012: 依據碎形的性質,不同的空間或時間尺度會展現自我相似 08/19 16:14
→ elijah2012: 的現象。大盤指數有這樣的性質嗎 08/19 16:14
推 TIC05: 快推,不然人家以為我看不動 08/19 16:20
推 lrm549: 理論上啦 都會具有再現性 否則指標類 都會出無效化 08/19 16:20
→ lrm549: 就像是一年之中 大盤有80%時間都在盤 20%走趨勢 08/19 16:21
→ lrm549: 一天之中 有20%的時間走完今日趨勢 80%的時間在划水 08/19 16:22
→ lrm549: 所以再現性一定有 只是要到一模一樣 不可能 08/19 16:23
推 elijah2012: 感謝tompi的解說,你的資訊很有啟發性,謝謝你 Orz 08/19 16:33
不客氣 再分享一個想法
程式交易再怎麼說也算是計量(技術)交易的一種
如果Hurst是對的,我們應該要避開H=0.5的市場。
※ 編輯: tompi (122.147.5.195), 08/19/2016 16:41:07
推 howtodoit: 好強大啊~ 08/19 16:38
推 windwind: 我每秒鐘都有一個關鍵 每1點都有一條線 還能不準嗎 08/19 16:43
推 ChenKai: 不要那麼專業好不好 ... 這樣怎麼灶神 08/19 17:06
推 ThreeComma: 這種只能給推了 08/19 17:25
推 Lv10: 有神,快拜。 08/19 17:58
推 cedric0928: 超強的 08/19 19:26
推 yuya0519: 快推,不然會被笑看不懂! 08/19 19:28
推 GX90160SS: 先推不然怕被笑看不懂 08/19 19:39
推 redbeanbread: 加倍奉還 08/19 19:42
推 poker0531: 先推再看 08/19 21:20
推 silverchick: 推大波動大~有空來讀個碎型~謝謝!! 08/19 21:26
推 hakk: 推。這篇比某推背圖好太多了,態度又謙虛 08/19 21:33
推 zeristso: 那個grach到底是什麼啊?我google很久,看不懂 08/19 22:57
→ zeristso: 是因為我文組嗎?QQ 08/19 22:57
噓 acbwanatha: 我是真得看不懂在寫什麼。 08/19 23:01
推 iuowsiq: 態度決定高度!! 08/20 01:50
推 Kocs: 快推,不然會被笑看不懂! 08/20 02:06
推 dodo222kimo: 好文給推 08/20 02:08
推 wwf1310: 半折質樹.....小丁丁的我不懂>///< 08/20 06:06
推 sesee: 是garch,這跟文組無關,財金所都會碰到 08/20 07:47
推 bitlife: 聽說森林板吵架來看熱鬧,還沒看到吵架就先看到tompi大,推 08/20 09:01
→ bitlife: 一個 08/20 09:01
推 Sylph: ARCH→GARCH 08/20 09:10
推 king22649: 推 08/20 10:24
→ zeristso: Sesee大,我又眼殘了,QQ 08/20 12:28
推 bluesky2: 除了推之外還是不要多說 不然一下就被看穿不懂 08/20 12:48
→ zeristso: 我是很好的例子嗎…? 08/20 14:13
推 wwf1310: 我理組的也不懂阿...阿阿阿.為何要寫文言文xDDDD 08/21 19:42
推 sk6: 快推,不然人家以為我看不懂 08/22 09:59
推 ARTORIA: 嗯嗯 植樹嘛 我也略懂略懂 08/22 20:36
推 Lio41: HURST若以年為斷面,有發現不效率市場的可靠性嗎? 09/09 16:10