作者LilyAndMe (一切都好)
看板Option
標題[問題] 關於選擇權delta值
時間Thu Sep 1 09:46:10 2016
因為剛入門不久
想請問各位大大,下面這篇新聞上面寫
《彭博社》週二 (30 日) 報導，美元兌日元 1 月期 delta 值為 25 的選擇權風險逆轉
率，已由本月稍早的 -2.0 飆上 0.06，
我的問題是，請問delta值不是一次微分來的東西嘛，介於 0- 1 之間
怎麼會是 25?
想知道我哪邊算錯了.
原新聞出處:
http://news.cnyes.com/news/id/2176194
感謝大家指教 (鞠躬)
Cheers.
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1472694374.A.501.html
→ Marino: 不用算這個 09/01 10:30
→ route22: delta 25 不是你說的選擇權delta值 09/01 10:57
→ route22: 0.25 09/01 11:05
→ LilyAndMe: 了解了 謝謝樓上大大 09/01 11:15
→ route22: 我也不太懂 大概是衡量call還是put比較貴的指標 09/01 11:17
→ route22: 以價外delta 0.25的call put去算 09/01 11:18
→ LilyAndMe: 您說的滿合理 謝謝分享囉 09/01 11:19