推 AboveTheRim: 深價內的call能有多少肉/時間價值？ 不就等於是直09/14 16:13
→ AboveTheRim: 接short現貨uvxy了啊09/14 16:13
當初會想這樣作而不直接放空uvxy
是怕沒券，借券利息不利長期持有.
只是這作法常被(券商?)履約
變成權利金先拿到手
持有放空價值為1的uvxy(假設當初履約價為1)
借券利息不知怎算?
※ 編輯: wakaujiang (111.242.47.239), 09/14/2016 17:28:07
→ reflow: IB沒碰過沒券的情況說，波動率相關的高低點僅供參考...09/14 17:45
→ reflow: 去年才被爽一次= =..09/14 17:46
→ nixt: 如果你是在vix大漲的時候放空uvxy那不可能沒券的09/14 21:28
→ nixt: 借券的利息每天不一樣,端看券的搶手程度會有不同利息09/14 21:28
→ nixt: vix大漲的時候因為做多的人很多,所以券的利息都很便宜的 09/14 21:29
→ nixt: 被履約的short uvxy還是要給利息,依轉換那天利息多少而訂 09/14 21:30
→ nixt: 轉換那天利息如果是"2%",那你之後就一直是2%09/14 21:30
我查ib報表還是依浮動利率算每日利息?!
※ 編輯: wakaujiang (118.168.202.216), 09/15/2016 01:04:03
→ tneduts: 應該是波動的，跟台灣的借券類似 09/15 01:19
→ tneduts: 不過這樣造勢商故意頻繁履約目的不知為何? 09/15 01:21
→ tneduts: 這樣直接做VIX的選擇權不知會不會比較好?歐式的 09/15 01:33
→ wakaujiang: 為了賺借券利息吧！ 09/15 11:10
→ wakaujiang: uvxy option sell深價内的LEAPs call可長期投資 09/15 11:13
→ wakaujiang: vix option我覺得適合短期區間操作 09/15 11:15
推 AboveTheRim: 長期投資不如直接買SVXY 09/19 06:29
→ nixt: 根據我自己長期有空的經驗,就是以你空的那天做計算, 09/19 14:49
→ nixt: 其實利息超少的啦 09/19 14:50
→ wakaujiang: svxy遇上黑天鵝可能腰斬再腰斬。svxy曾近百元，現才 09/20 02:01
→ wakaujiang: 好不容易到60。我覺得中期持有，看vix波段操作。uvxy 09/20 02:01
→ wakaujiang: 相較svxy等比級數地趨近0，且每次波段高點幾乎沒高過 09/20 02:01
→ wakaujiang: 前次波段高點，長期空安全許多。 09/20 02:01