推 andyborger: 推 10/21 13:24
※ 編輯: Atcwpp (118.233.156.99), 10/21/2016 13:46:58
推 youngakita: 賣put倒不如買期貨，保證金一樣，風險和期貨一樣（多 10/21 14:10
→ youngakita: 了一些權利金的價格區間），最多只能賺權利金，CP值真 10/21 14:10
→ youngakita: 的不好 10/21 14:10
同意期權工具上來說，期貨是更好些
只是期貨標的波動大，我心臟小。所以選藍籌股當標的
推 roberchu: 像我賣超遠...我不求大賺，我只求躺著賺 10/21 14:18
→ roberchu: 歐式當s方比較划算，美式可以履約 10/21 14:18
可以請rober大分享一下賣超遠躺著賺的方法？ 另美股有歐式選擇權的平台是？
現在都夾卵蛋賺有點累，想試試躺著賺
推 reflow: 我也是長期在做賣方策略，賣方跟期貨在概念上完全不同 10/21 14:39
→ reflow: 賣方猜格局猜對就會賺，做到波動率死掉就觀望換標的 10/21 14:39
→ reflow: 期貨隨便進場會被巴到死，損益跳很快很痛的 10/21 14:40
→ reflow: 碰過N次黑天鵝閃崩之類的經驗，我的結論是.... 10/21 14:40
→ reflow: 多分散幾個標的。 以防突然被逼近價內 10/21 14:41
→ reflow: 然後不要去碰那種已經盤整很久的東西..... 10/21 14:42
謝謝reflow大分享，藍籌股選擇權的好處是標的方向有比較穩定的。
一開始我是做PG，沒什麼權利金可賺，但波動一點點實在比期貨好抓多了
※ 編輯: Atcwpp (118.233.156.99), 10/21/2016 14:56:27
※ 編輯: Atcwpp (118.233.156.99), 10/21/2016 14:58:03
推 Sueo: 你找所有的股息君王來做啊 10/21 14:59
推 youngakita: 賣put被逼到價內再轉倉遠期，和期貨作多遇空頭虧損都 10/21 15:00
→ youngakita: 是虧損，只不過多了一點權利金保護，等到期貨反彈到 10/21 15:00
→ youngakita: 原作多點價位附近，期貨一定比選擇權早解套。往上獲利 10/21 15:00
→ youngakita: 更多。既然賣put都能被逼到轉倉遠期，表示你把持著一 10/21 15:00
→ youngakita: 定要賺才出場，那作期貨不就該本多終勝，獲利才出，又 10/21 15:00
→ youngakita: 怎麼被巴來巴去，乎多乎空呢！ 10/21 15:00
這點上是操作模式的選擇，我理解還很粗淺。
目前模式謹守降低波動，與不預設價位，技術面上關卡以參考為主。
我想模式的目的是讓操作簡便。若對價位與方向更有心得，才會操作期貨。
→ Sueo: put我被逼到價內都開心履約然後SC啊 10/21 15:03
推 youngakita: sueo大，我是之前有跟你提過日經與芝加哥美元日經套利 10/21 15:17
→ youngakita: 模式那位，sell put 賠錢，再轉sell call？有一些人 10/21 15:17
→ youngakita: 看這幾年美股不跌，專找藍籌股sell put，得確是有年10 10/21 15:17
→ youngakita: -20%的報酬，但可以去用期貨模擬看看本多終勝的情形， 10/21 15:17
→ youngakita: 獲利狀況如何，既然承擔的風險差不多。 10/21 15:17
推 Sueo: SP履約不賣不算賠 做CC非單純SC 同時領股利+股票出租 10/21 15:27
推 youngakita: sell put 履約，以高價買了現股，再把股票未來上漲的 10/21 15:47
→ youngakita: 獲利機會用sell call丟出去，現股+sell call,多空對 10/21 15:47
→ youngakita: 鎖，最多領股利+賣出權利金，但失去了股票出租後上漲 10/21 15:47
→ youngakita: 獲利機會，但若個股因市場因素，個股公司風險而下跌， 10/21 15:47
→ youngakita: 可能因守著這固定的微薄收入而死守著不斷下滑的個股 10/21 15:47
→ youngakita: 股價 10/21 15:47
推 Sueo: 股息君王進履約價通常都是難得一見的機會連續50年股息成長ok 10/21 15:58
→ Sueo: 我講的是另一個計畫 股票收益增加計畫 在IB要勾那個可收息 10/21 15:59
→ Sueo: 所以說策略不一樣不能硬套 這個就是現金流策略 不太管資產價 10/21 16:00
→ Sueo: 找到不用停損的高息標的使用SP 履約後SC+出租 這樣反覆做 10/21 16:01
→ Sueo: 你講的那種是以賺價差為目的的策略了 需要高頻率的關注 10/21 16:02
→ reflow: 這樣搞的話應該不能開槓桿，衰一點會被秒... 10/21 16:10
→ reflow: 我個人是傾要是被噴到一定位置的話，要做防禦就是了.. 10/21 16:12
推 youngakita: 當一開始sell put時，因有可能將來會被履約買進個股 10/21 17:03
→ youngakita: 時，所準備的資金就是買進個股的資金而非sell put保 10/21 17:03
→ youngakita: 證金，這樣的話，等同是以1:1的槓桿作期貨也可以。在 10/21 17:03
→ youngakita: 以本多終勝的概念之下，買進期貨轉倉的效率應會較好。 10/21 17:03
→ youngakita: 而且期貨的交益成本相對較低。以台灣小台指來看，46萬 10/21 17:03
→ youngakita: 的股票市值買賣獲利所需的買賣價差%與小台的比，可達2 10/21 17:03
→ youngakita: 0倍上下。 10/21 17:03
謝謝兩位討論分享實務經驗
讓我釐清一下，對於遠期轉倉這個題目，可以說是多提供了點彈性 XD
如果跟的上趨勢的人其實跟隨趨勢更好，不用為了賺時間價值當賣方。
而期貨波動大，容易陣亡，也提供了波動較小的標的
我認為當賣方是多佔佔盤整的便宜罷
回想最近的轉倉操作的確是一開始為了賺時間價值，被最近往下的盤勢逼到價內，
不照趨勢停損重新擬定策略，便在權利金時間價值耗盡後，以轉倉，
換取更多時間價值。也不是每次都一定能轉到還有時間價值的價位。那這樣轉倉操作
到底是賺價差還是賺權利金呢。對個人來說是個以自己慢看市場快的補救做法。
※ 編輯: Atcwpp (118.233.156.99), 10/21/2016 18:10:52
推 youngakita: 基本上本多終勝的說法可以說是很正確的，但並不是以 10/21 18:57
→ youngakita: 相當多的本金做逆市場的重壓，攤平。而是以一定的本 10/21 18:57
→ youngakita: 金在資金控管下，做適當的槓桿，維持策略。有人說期貨 10/21 18:57
→ youngakita: 危險，槓桿比率22倍。別說22倍，融資2.5倍都會掛了。A 10/21 18:57