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最近在回測選擇權策略,發現ㄧ個奇怪的地方。是歷史資料有錯,還是我沒弄明白? 2014.11.5(三)週選擇權結算201411W1 ,當天指數收盤價 8962.60, 201411W1 8950買權 最後成交價是0.2 ,8962 比8950高了12點, C8950的內含價值就有12點, 為什麼歷史資料的最後成交價只有0.2? 是我哪裡弄錯了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.29.243 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1477569556.A.5AB.html
kianken: 結算價格是最後30分鐘指數平均 10/27 20:06
msjulianacd: 也差太多了吧 10/27 20:07
bearfat: 在最後30~33這之間,有大量的買或賣就會造成這差異 10/27 21:27
msjulianacd: 那如果我不賣掉,參加結算,是不是還值12點? 10/27 22:02
uvvvv: 讀完規則再回測 10/27 22:05
flyaway0104: 回測有用的話台灣沒窮人了 10/28 00:26
flyaway0104: 還有,結算價不等於收盤價 10/28 00:26
bearfat: 10/27 13:29 指數9312.X 13:30 指數9299.X 今天的例子 10/28 00:59
lookapen: 你看的是收盤指數是當月期貨, 跟週選擇權沒關係 10/28 01:22
lookapen: 是我看錯了. 不過結算價是 現貨最後30分鐘的平均價 10/28 01:24
lung1203: 高點到了 10/28 09:34