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期交所網站只能查詢近三個月資料。 不知脫歐當天,或像是去年824之類台指一天跌超過3%時, 波動率到底漲到多高? 最近不太敢只買PUT,都是sell call (更外面一檔buy call限制最大虧損)/buy put, 投資組合 delta <0,gamma=0,theta >0, 萬一盤整跌不下去,還勉強能賺點權利金... 尤其像今天VIX最高17.32,買PUT會不會太貴阿...? 另一方面,就算川普當選或FED升息,台股也不至於跌停吧, 十一月要遇到 PUT 過夜暴漲逾百倍的機會很小。 (個人認為,德意志銀行倒閉才可能跌停,但偏偏又大到不能倒... 之後台股唯一會跌停的情況,就是兩岸關係生變吧?) 這種每天緩緩跌的走勢,單純買PUT好像很浪費時間價值? 像最近外資每天都買一堆PUT,很好奇他們是直接買,還是有特定的組合呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.208.153 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1478089060.A.70B.html
jackred: 現在偏空 空贏面大 11/02 20:32
reflow: 通常VIX暴增時有大走勢,買貴會有更貴 11/02 21:46
剛爬文完,824那天 VIX=38.22 624 脫歐當天 VIX=23.23 現在好像還不夠貴? 囧 由於波動叢聚的關係,最近幾天VIX應該還會繼續攀升。看來可以多買點PUT了... ※ 編輯: MTIS (111.255.208.153), 11/02/2016 21:49:14
LCPallpass: 824那一根恐怖的不是最後跌3% 11/02 22:08
LCPallpass: 而是盤中期貨跌500點 損益變負的時刻@@ 11/02 22:08
cobrasgo: 看過50的沒? 11/04 11:14
cobrasgo: 當天開盤賣價平c,跌兩百點還賠錢,帥吧 11/04 11:14
cobrasgo: 當天vol從2x飆到快50,早賣的都賠錢 11/04 11:15