作者MTIS ( )
看板Option
標題[問題] 如何查詢超過三個月前的VIX?
時間Wed Nov 2 20:17:38 2016
期交所網站只能查詢近三個月資料。
不知脫歐當天,或像是去年824之類台指一天跌超過3%時,
波動率到底漲到多高?
最近不太敢只買PUT,都是sell call (更外面一檔buy call限制最大虧損)/buy put,
投資組合 delta <0,gamma=0,theta >0,
萬一盤整跌不下去,還勉強能賺點權利金...
尤其像今天VIX最高17.32,買PUT會不會太貴阿...?
另一方面,就算川普當選或FED升息,台股也不至於跌停吧,
十一月要遇到 PUT 過夜暴漲逾百倍的機會很小。
(個人認為,德意志銀行倒閉才可能跌停,但偏偏又大到不能倒...
之後台股唯一會跌停的情況,就是兩岸關係生變吧?)
這種每天緩緩跌的走勢,單純買PUT好像很浪費時間價值?
像最近外資每天都買一堆PUT,很好奇他們是直接買,還是有特定的組合呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.208.153
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1478089060.A.70B.html
推 jackred: 現在偏空 空贏面大 11/02 20:32
→ reflow: 通常VIX暴增時有大走勢,買貴會有更貴 11/02 21:46
剛爬文完,824那天 VIX=38.22
624 脫歐當天 VIX=23.23
現在好像還不夠貴? 囧
由於波動叢聚的關係,最近幾天VIX應該還會繼續攀升。看來可以多買點PUT了...
※ 編輯: MTIS (111.255.208.153), 11/02/2016 21:49:14
推 LCPallpass: 824那一根恐怖的不是最後跌3% 11/02 22:08
→ LCPallpass: 而是盤中期貨跌500點 損益變負的時刻@@ 11/02 22:08
推 cobrasgo: 看過50的沒? 11/04 11:14
→ cobrasgo: 當天開盤賣價平c,跌兩百點還賠錢,帥吧 11/04 11:14
→ cobrasgo: 當天vol從2x飆到快50,早賣的都賠錢 11/04 11:15