推 cockpupu: MDD 906 ~!!! 12/21 14:47
MDD高所以預計準備50萬做1口，扣除保證金10萬
可以抵抗2000點的MDD~~哈哈哈
補一下回測的分年累積好了
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
584 3081 2030 2274 1088 978 621 1574 2216 970
2007只有半年，所以最差是2013的621
※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 14:57:46
推 kevin5: 平均一年只操作12次 好像有一點問題 12/21 14:55
→ kevin5: 你去看一下交易的細節 12/21 14:56
其實是不只12次，應該是訊號出現12次，每個月要轉倉所以操作次數應該會多一點
持有時間滿長的，所以訊號出現次數滿少的，所以MDD也高
※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 14:59:11
→ Iknow: .....MDD 12/21 14:59
推 kevin5: 持有時間長==>我的意思就是這邊 12/21 15:02
→ kevin5: MDD 3X% 這也有點麻煩 12/21 15:03
恩恩恩~~MDD大概35%是有點恐怖沒錯...不過1~2口的話應該還免免強強
推 b1izzard2000: 先上線很快就會發現問題 不上線都沒用 12/21 15:03
推 MoneyDay5566: 上線就知道了啦 12/21 15:08
推 easychen: 2007年七月開始，那有可能是看外資未平倉部位囉 12/21 15:14
※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 15:18:02
推 expexp: MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了... 12/21 15:17
恩恩恩~~MDD 906是滿嚇人的~~其中出現比較大的DD是 906/788/702，有3次
※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 15:19:49
推 fantasywing: 全國最大的美女期貨接待中心，上線啦 12/21 15:24
推 rada118: 只做一兩口這樣算不及格吧 12/21 16:07
推 hotisaac: 直接上線 好嗎? 菜B8 在這裡想問出聖盃? 呵呵呵呵呵 12/21 16:41
→ tompi: 有2007到2009的數字都會還可以，建議多找找過往低波動的年 12/21 17:25
→ tompi: 份試看看。 12/21 17:25
→ mucoci: 最大折返太大 勸你再研究吧 12/21 17:51
推 ariadne: 回測兩年就夠了 市場慣性一直在變 要一直改不然一樣死 12/21 18:30
推 Rudy: 台指算還不錯的商品，交易次數可以不用那麼少 12/21 18:58
推 noreasonkon: 回測參考用的拉 有賺錢就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾 12/21 19:30
→ noreasonkon: 我還以為大家都知道哩 12/21 19:30
→ loveenvy: 認真不騙，100萬做一口，mdd/2你才撐得下去，我不知你 12/21 19:38
→ loveenvy: 怎麼找方法回測的，若是參數最佳化，那完全沒意義。而且 12/21 19:38
→ loveenvy: 一套系統不是能賺就好，sharp ratio沒有一定水準，連實 12/21 19:38
→ loveenvy: 際下場都沒必要 12/21 19:38
→ dodo222kimo: MDD太高惹 換別的策略吧 除非你能夠忍受MDD陣痛期 12/21 19:43
推 GX90160SS: 最大策略虧損報酬年均1.6 ok吧，但交易次數太少會擔心 12/21 20:15
→ GX90160SS: 策略可靠性 12/21 20:15
推 GX90160SS: 交易次數愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影響會 12/21 20:28
→ GX90160SS: 比較大 12/21 20:28
推 GX90160SS: 按照你的風險容忍度，12.5萬做一口小台然後繼續開法別 12/21 20:34
→ GX90160SS: 的策略是正解 12/21 20:34
推 AlexLeee: 回測迷思XD 12/21 20:52
推 sesee: 單一策略，看sharpe ratio沒啥意義 12/21 21:18
推 reflow: 12次其實不會少，我的更少 12/21 21:19
→ reflow: 不過加上多商品，國際盤輕鬆超過十種，其實不會太無聊 12/21 21:20
推 flyaway0104: 你開車只會一直看後照鏡嗎？ 12/21 21:22
推 hotisaac: 你開車只會"一直"看後照鏡嗎？ 12/21 21:34
→ domain: 後照鏡説是在嘲諷技術分析派，但程交較像無人車。 12/21 22:19
噓 darkMood: 後照鏡應該是諷刺「回測」這件事，和程式交易無關 12/21 22:32
→ darkMood: 程式交易有人可以寫得像人工智慧，有人還是2條均線..... 12/21 22:33
→ darkMood: 看了這麼久下來，建議任何順勢策略，請直接上美股/陸股 12/21 22:33
→ darkMood: 回測可以參考，但做太多調整沒有意義，重點是策略想法 12/21 22:36
→ darkMood: 再來選市場真的比考驗腦力來得簡單喔............ 12/21 22:36
→ darkMood: 有想法就快點小額上線，很快你就知道MDD絕對抱不過去 12/21 22:37
→ domain: 諷刺回測用後照鏡？這舉例...有任何關聯嗎？ 12/21 22:40
推 jensol: 先想看看怎麼一個月賺500點....... 12/21 22:40
→ domain: 諷刺回測丶模擬單一般都講『紙上談兵』比較多... 12/21 22:42
→ lordyang: 這支策略的數字不是問題 問題在於扣掉07年和最近這一筆 12/21 23:48
→ lordyang: 獲利之後 再算一次平均獲利和虧損 因為交易次數太少了 12/21 23:49
→ lordyang: 平均交易獲利會因為吃到這兩筆大的而失真 12/21 23:49
→ lordyang: 另外十年MDD900點以波段單而言一點都不高 其他人有事嗎 12/21 23:51
噓 hotisaac: 這程式估計實際上線不用多久就開始破mdd 呵 點到這裡 12/22 00:08
推 polarization: 說實在話這結果實在沒辦法給什麼建議, 參數有幾個, 12/22 00:21
→ polarization: 條件有幾個, 有沒有設停損, 什麼都沒有要怎樣給什 12/22 00:21
→ polarization: 麼建議, 我說ok你就敢做嗎？ 12/22 00:21
推 nini200: 下場你就知道了 回測測試策略 只是交易其中一環 12/22 00:59
推 nini200: 等待和長抱 都很煎熬 好啦 我是說我 12/22 01:02
推 uxux: 把其它各國指數期貨用同策略去測看看，若仍不錯就可以進場 12/22 03:48
→ uxux: 試了，不然上線後有很大機率會出狀況。 12/22 03:48
推 ainor: 50萬一口做一年賺30萬,報酬率60%不錯啦 :D 12/22 09:03
→ sen16888: 做波段有把換月跳空這種看的到吃不到的點數扣掉嗎? 12/23 02:28
→ noreasonkon: 不空手的策略基本上換月價差長期會抵消 12/23 11:02
推 Trick: 換月價差扣了再說 12/24 14:58