Re: [心得] 回測總是最美~~上線是殘酷der~

[change11 (改變自己)]

  看到JasonCT大大的分享，魯弟也來獻醜一下，也請大家給點意見或幫忙鞭一下。
魯弟回測了一組策略，在12月開始實單交易，先稍微解釋一下策略的內容，

標的:台指(大台)
依據:一組變形KD(我不知道算哪種????)
停利:1000點
停損:150點
每年平均進場(加換倉)次數:約50次

  績效是有算入每月結算換倉及扣除3點手續費(歷屆總統大選前一天平倉，被兩顆子彈嚇
到，其餘時間幾乎都有持倉。)

年度          2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

年度最後績效  -888   765   611   581  1098   242  2086

累積最大獲利    45  1668  1814   606  1122   669  2437

累積最大損失 -1315   197  -109   -93  -458  -352  -326

年度          2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

年度最後績效  -140   770   880   562  1055   636  1699

累積最大獲利   563   993  1793   569  1080  1124  1901

累積最大損失  -970  -290  -517  -513  -379    -9  -626

  看了JasonCT大大回測的績效，我真是自嘆不如，平均一年1500點的獲利，真的是太厲
害了。
  魯弟打算100萬做一口，以年化報酬率10趴為目標(會不會太低XDDDD)，想請問大家覺得
一個好的策略要一年多少報酬率才好???(等待策略獲利的時間 好難熬喔=.=)
  希望大家鞭小力一點^-^

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1482461880.A.C99.html
噓 darkMood: 固定停利 1000 點? 如果是固定真的是有鬼.........
→ darkMood: 還是回測後平均獲利1000點? 這每單都要抱很久吧? .....
→ darkMood: 「想法對了，錢就進來了」「高勝算操盤」，有空還是先
→ darkMood: 看書吧，回測都在測爽的，你這個爽都爽不起來更不行
推 Allenguy: 如果要一年10% 買ETF不是更穩?
→ change11: dark大大 我是一口單抱一千點 每單抱的時間不固定
→ change11: 目前也在思考 固定停損停利的問題
→ change11: 黑輪大 現在另外一個思考的是槓桿的問題 目前一百萬一口
→ change11: 是差不多10趴 但是如果用80 報酬率可以往上提升
→ change11: 所以很好奇 多少報酬率的策略大家會用????
→ change11: 30% 50% 100%???
推 john668: 版上除了高手都是1口保證金做1口的
推 noreasonkon: 認真回 換個策略比較好 震盪指標先天限制還滿難寫出
→ noreasonkon: 主力策略的
推 JasonCT: 看起來還不錯耶~~除了2009以外每年都是正獲利，100萬做1
→ JasonCT: 口的話，MDD 1300多，應該是滿舒服的！而且回測到2002是
→ JasonCT: 用MC回測的嗎?還是手動回測?  2002~2006期貨其實量很少
→ JasonCT: 我自己是實單操作已經快要3年了，開發了不少策略在使用
→ JasonCT: 不過還是上線之後再觀察看看再修正! 100萬1口是好的開始
推 MTIS: 用OP避險的話，也許可以兩口保證金做一口波段?
→ change11: Jason大 我是手動回測 有回測到2000年 但那兩年獲利太
→ change11: 誇張 所以我選擇放棄他們XDDDDD
→ change11: 我上次槓桿放太大 第一次是失敗的~~
→ change11: MTIS大 我參考看看 因為我不知道 什麼時候是波段=.=
推 JasonCT: 結算換倉的部分是結算日當天尾盤進下個月的單，原本的單
→ JasonCT: 放著讓它結算嗎? 還是結算日的當天開盤轉換呢?
→ change11: 結算當天開盤直接換倉~~
→ change11: 先謝謝大家的建議摟 我都會參考的^_^
推 webb: 當沖減半，1口保證金，做2口才是真功夫！
推 shyart: 槓桿的考量 算是比較個人的 不過也可以上線後 再慢慢調整