Re: [問題] 請問做當沖的大大門怎麼取捨交易

[ProTrader (沒有暱稱)]

其實你在股票市場的心得才是正確的投資心法

來玩當沖比較近似賭博，跟股票投資不同

若想在當沖領域再突破的話，要學會像21點牌局那樣的算牌

參考電影:決勝21點或者市面上也有很多21點算牌的書

關鍵點:不同期貨盤勢是屬於哪種"牌"?  多空的勝率與期望值又為何??
傳統的技術指標與程式交易回測是最簡單的分析方法
機器學習有提供更多可參考的分析方法

再來就是 贏面大的時候賭注大  贏面小的時候賭注小或者空手

最近也出現德州撲克贏人腦的人工智慧了 這比較接近期貨市場

等你有了自行定義的期貨優勢牌局時，就是你當沖獲利再突破的時候
因為這時候怕賠錢的心理問題，能用勝率與期望值克服
這也是我曾經走過的路，我覺得你應該也沒問題。

=================================================================
若是以長期要賺大錢來說  不要當沖繼續玩股票才是正確的
巴菲特不是程式交易，目前玩程式交易的人都財產都比巴菲特少


若是要充分發揮你會寫程式分析資料的專長
就是自己寫一個期貨當沖可獲勝的人工智慧



※ 引述《baseband112 (baseband)》之銘言：
: 小弟是當沖新手, 交易大概4-5個月
: 交易的方法偏向主觀交易, 也就是認為要漲我就做多, 認為要跌我就做空
: 前三個月, 到第四個月 大概繳了6萬5元的學費, 1月前半就大賠 15000元
: 後來1月下半開始, 到現在大概把1月的虧損差不多平回來了,
: 不過1月農曆年前幾天小弟都休息, 所以大把的都沒吃到
: 2月交易3天, 目前連勝三天, 總獲利大概 11000左右
: 但是目前交易總虧損還在4字頭
: 目前每天約略交易狀況是均賺 2000 - 3000, 以 10萬塊錢交易一口小台
: 其實我目前大概每天都做完早盤1~2筆交易就結束交易了,
: 最近一個月來大概日勝率提高到 80%, 也就是在每周5天 均勝 4天左右
: 目前大概兩周的交易日10天獲利 8天左右, 目前每天都交易大概10~20口
: 我拉過單筆勝率看, 大量統計下來, 大概就是平均100筆贏70筆左右,
: 也就是我的交易狀況應該是有好轉
: 但是小弟發現一個情形, 就是我很怕賠錢, 所以日賺2000-3000塊就停利了,
: 常常時間點大概是到 09:15左右,
: 其實心裡知道後面還很多交易機會, 但是因為怕吐回去就停止交易,
: 可是畢竟多交易也是風險, 但是這種情形就造成一直無法突破過去的單日獲利新高
: 雖然經過幾天獲利穩定的在增加, 可是覺得有些無法突破
: 不知道前輩們有什麼建議?
: 謝謝

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.194.182
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1486662770.A.1C5.html
推 flyaway0104: 拿21點的算牌跟期貨來比…可以說是一種語無倫次吧…
撲克牌是結構化的牌局   期貨價格可看成非結構化的牌局
經過合適的數學轉換後是可以變成可算牌的期貨牌局

圍棋盤面的複雜度還比期貨還高都能分析   期貨當然也可以
圍棋的人工智慧Google已經有成品了


※ 編輯: ProTrader (36.237.194.182), 02/10/2017 02:53:06
推 flyaway0104: 不要被一些奇怪的網路文章誤導了…
推 nini200: 原PO很像忽略一點 賭場是能詐賭的
推 UltraSeven: 台指就是外資+政府的詐賭啊...不覺得越看越氣嗎
→ AlexLeee: 股票是給部位大的人玩的
→ AlexLeee: 錢少想賺，槓桿一要怎麼賺...
→ gn00291010: 蒙地卡羅的決策能影響牌局 請問你的進出怎麼影響市場
噓 darkMood: 原來只要和巴菲特比，就可以得出一個結論。
在金融市場  只看真實績效  贏巴菲特之後愛怎麼說都行
推 Radiomir: 閒置現金好幾億, 確實玩股票就可以了, 真沒必要再玩期貨
推 heuristics: 當沖的確像賭博，是機率遊戲
推 AboveTheRim: 當沖是賭博啊。喜歡當沖的人多半是沈迷在賭癮啦。小
→ AboveTheRim: 賭怡情 ok的啦
推 AboveTheRim: 但是如果要靠當沖致富財富自由  沒壓大  扛不住P&L是
→ AboveTheRim: 不可能的。   市場很公平，要賺大賺小，會有相對要
→ AboveTheRim: 扛的風險。
推 AboveTheRim: 不敢壓大部位  只想用少少錢就致富？   那就是萬中
→ AboveTheRim: 選一的運氣。時間拉久還是會吐回去。
推 AboveTheRim: 以上是指用人腦主觀判斷的交易方式。    如果用電腦
→ AboveTheRim: 程式演算法比較沒有運氣問題
→ AboveTheRim: 但是程式演算法交易會有邊際利潤遞減的問題
程式交易界目前最強的西蒙斯  就是如此
雖然可達成長期獲利，但押注的本金就是上不去

推 nini200: 應該說 當沖對大部分人是賭博 長期能贏的 萬中選一
→ nini200: 早認知 就可以少賠錢
推 AboveTheRim: 不忍說。零和遊戲幾乎沒有長期能贏的。   只有短期致
→ AboveTheRim: 富後把錢移到其他資產保值/增值
→ AboveTheRim: 股債房這些經濟資產才是關鍵
是這樣啊，跟實體經濟掛勾的投資才是巴菲特稱霸這麼多年的關鍵因素
很多小道消息都指出其實巴菲特知道各種算牌或是技術分析的技巧

推 nini200: 嚴格說 算負和遊戲 QQ
沒錯  因為交易成本不可能降到0
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/10/2017 14:24:15
噓 q1a22001: 有講跟沒講一樣
→ q1a22001: 在負和遊戲，不對稱的資訊的劣勢下討論21點 會不會太天
→ q1a22001: 真了 別帶壞新手
噓 flyaway0104: 把21點跟期貨相提並論根本是自己腦補…
推 Andyhsu: 謝分享