→ ProTrader: 推薦一本書 "華爾街的物理學" 可以看學術界的進展 02/10 23:49
推 GX90160SS: 看交易的目的是為了賺錢還是做研究吧，如果是前者 02/10 23:54
→ GX90160SS: 以目前市場還不需要用到複雜的方法也能獲利 02/10 23:54
本金夠，股票長波段持有 就幾乎用不到這些複雜方法
這是當沖或短線持有的交易者才用的交易技巧
我是為了讓原po知道所謂的"期貨牌局"到底是甚麼才說這些
要不然他以為我是在發神經語無倫次妖言惑眾
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/10/2017 23:58:54
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 01:19:13
→ GX90160SS: 跟本金還是股票長波段無關吧，目前量化交易用機器學習 02/11 01:41
→ GX90160SS: 穩定獲利的還是少數，多半還是用一些"簡單"的方式去做 02/11 01:42
長線真的沒差別 那些簡單的方法 或是U姐下面舉例的策略
根本不需要那些複雜的分析方法
推 UltraSeven: 平盤價以上作多以下作空 就會賺了啦... 02/11 01:54
推 exist987: 原來U姐是這樣做的@@? 概念確實很簡單 02/11 02:19
噓 flyaway0104: 不要再凹了，難看… 02/11 05:54
噓 flyaway0104: 從21點凹到人工智慧…3種不同概念你也能統統把他攪在 02/11 05:58
→ flyaway0104: 一起做撒尿牛丸，你論文如果這樣寫絕對被老闆批到翻 02/11 05:58
→ flyaway0104: 過去 02/11 05:58
那算是文獻回顧的部分 看看人工智慧的應用領域有哪些
如果是我的題目 一定是期貨當沖的人工智慧
人類的各種技能都可以嘗試用人工智慧實現(生小孩目前是不可能)
多數經過人類學習就能實作的技能應該都可以
你至少先去看看徐演政教授的研究吧 他有自己的"牌局"
他的人工智慧是有真實交易的
:我也打過牌我也交易過，我怎麼覺得兩者完全是不一樣的東西?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
我覺得你跟我的差異在這裡
我覺得 玩牌 玩期貨 ...都是一種賽局
雖然規則不同但有可以互相借鑑參照的地方
你覺得 玩牌 玩期貨 完全沒有可以借鑑參照的相似性
→ teruhyde12: 你對期貨認識太少，如果期貨真的是賭博，有人可以穩定 02/11 07:25
→ teruhyde12: 獲利？ 02/11 07:25
21點是賭博 也有決勝21點的電影啊 那是真人真事
→ q1a22001: 我從來沒說人工智慧不能應用在交易上吧？ 02/11 08:34
→ q1a22001: 原po是不是文不對題了 02/11 08:56
人工智慧 第一步就是要能夠定義自己的 "牌局"
也就是說 "期貨牌局"不能定義的話 想作期貨的人工智慧就是不可能
德州撲克人工智慧當然也有自己的牌局(最簡單 可直接看牌型)
圍棋人工智慧也要定義自己的"圍棋牌局"
你應該也是覺得 上述那些牌局是完全獨立沒有相似性 跟飛遠相同
但我是覺得 有相似性 建議你也可以看徐演政教授的研究
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
: 但跟德州撲克不同的是
: 德州撲克的牌型組合可以有量化的勝率
: 但真實交易所用到的參數實在太多了
: 你如何定義某個時空下的勝率是個問題
: 再來你定義的勝率有辦法像德州撲克正確客觀嗎
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
你應該是覺得德州撲克的牌型很精確所以可定義，但是
期貨的相關參數複雜度高過德州撲克很多，所以無法定義"期貨牌局"
而這就等同人工智慧不能應用在期貨當沖
實際上真的也無法完美定義"期貨牌局" 而"圍棋牌局"也是
所以我們通常只要求的是誤差程度可容許
"圍棋牌局" "期貨牌局" 都不是完全精確無遺漏
圍棋是贏過人腦就可以 期貨是能穩定獲利就可以
推 noreasonkon: 大多數人好像還是不認同賭博 但事實上就是有人賭博 02/11 09:00
→ noreasonkon: 能穩定獲利 高明的賭徒能從遊戲規則和人為的動作看 02/11 09:01
→ noreasonkon: 出一些端倪 只要有人的地方就會不完美 發現那個不 02/11 09:02
→ noreasonkon: 完美就能從中獲取利潤 02/11 09:02
→ noreasonkon: 期貨和賭博最類似的地方就是競爭的對手都是人 02/11 09:05
→ noreasonkon: 每個人都有自己打牌的方式(演算法) 還有都有血條(背 02/11 09:06
推 AboveTheRim: 你還是學生吧? ㄎ 而且不是EE就是CS吧? ㄎ 02/11 09:07
已畢業
→ noreasonkon: 後的資金) 觀察盤勢 會發現心理學能解釋所有的盤 02/11 09:08
→ noreasonkon: 因為說穿了都是一場賽局 02/11 09:08
沒錯 很多人類行為(政治 足球 籃球 圍棋 金融 撲克...)都能用賽局規格定義
賽局規則可量化後 就可以嘗試人工智慧機器學習的研究
推 AboveTheRim: 這種把期貨走勢當成訊號來處理的演算法交易十之八九 02/11 09:11
→ AboveTheRim: useless 去看quantopian上有多少支是真的賺錢就知 02/11 09:12
→ AboveTheRim: 道了 交易不是處理物理訊號 交易很多時候是不同 02/11 09:14
→ AboveTheRim: 交易策略/總體經濟/國際金融在驅動不同資產的訂價 02/11 09:15
→ AboveTheRim: 忽略金融/交易本質上的mechanism 而只針對最後出現 02/11 09:16
→ AboveTheRim: 的訊號去處理 這種演算法你敢用多久? 信心有多大? 02/11 09:16
→ AboveTheRim: 不過這是很有趣的議題就是了 到底價格的變化是不是 02/11 09:17
→ AboveTheRim: 能用模型來解釋 02/11 09:18
推 AboveTheRim: 如果ML這種無差別暴力資料處理真的這麼有用 google 02/11 09:23
→ AboveTheRim: alphaGo內部工程師早就丟到金融市場來賺了 02/11 09:25
所以要懂圍棋的人才可能寫圍棋的人工智慧
懂德州撲克的人才能寫德州撲克的人工智慧
我以前失敗過 就是你說的那種無差別暴力資料處理
後來 我從海龜策略開始 破底翻假突破 均線叩抵 左下右上....
最後也遇到 資金管理 克服心魔的過程
圍棋的人工智慧只能圍棋用 德州撲克的人工智慧只能德州撲克用
→ s860134: 應該說適用條件很極端 直覺上應該很容易 overfitting... 02/11 11:35
→ s860134: 應該說適用條件很極端 直覺上應該很容易 overfitting... 02/11 11:35
這幾乎是每個研究人員都會遇到的事情
→ s860134: 資料做好的前處理才能去做學習，怎麼餵資料餵甚麼資料? 02/11 11:36
所以我真正懂股票交易期貨交易之後 了解 技術 基本 籌碼分析到底是啥
才能夠使用機器學習的技術輔助期貨交易
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 14:39:21
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 14:50:08
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 15:07:46
噓 q1a22001: 原po自己也說各領域才能處理有各領域的人工智慧 所以 02/11 15:05
→ q1a22001: 撲克跟交易本來就是兩個不同領域 硬要扯在一起辨論 容 02/11 15:05
→ q1a22001: 易誤導新手 我有說錯嗎？ 02/11 15:05
其實新手進場前 先了解撲克牌賭局真的有幫助
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 15:23:48
→ Radiomir: 裝懂的人就別再秀下限了! 一直批評、訓斥別人沒有比較強 02/11 15:19
→ q1a22001: 你所謂的期貨牌局 也就是交易策略中的條件參數與濾網不 02/11 15:23
→ q1a22001: 過是換個表達方式罷了 這些觀念在交易中也很基本 不用 02/11 15:23
→ q1a22001: 懂撲克牌也會慢慢了解這些道理 我很會打撲克 充其量只 02/11 15:23
→ q1a22001: 有在資金控管的方面有經驗 但我會因為很會算牌很會挑牌 02/11 15:23
→ q1a22001: 打就會寫交易的演算法嗎？ 02/11 15:23
→ Radiomir: 建議Pro大不用每個人都回,有些人愛叫又沒料,可直接無視~ 02/11 15:25
→ Radiomir: 板上有幾個特定id,以批評他人為樂,這種人的發言不要理他 02/11 15:27
原來是這樣 這樣的原因我還真的沒想過
我回文主要是因為那是我曾經遇到的問題，或是相同的質疑
我希望下個跟我有類似背景的人可以藉由我的文章而不用走冤枉路
想開發期貨當沖的人工智慧的人(最主要) 想學會期貨當沖交易的人(次要)
我的文章應該可以幫到上面兩種人
至於有些人不能認同...言論自由跟思想自由本來就是基本權利 就隨他高興囉
→ q1a22001: 你所謂的期貨牌局 最後不都是在市場給你的資訊所演變而 02/11 15:34
→ q1a22001: 組合出來 跟撲克牌有何關連 02/11 15:34
→ q1a22001: 我只對此有些疑問罷了 並沒有批評原po的意思 02/11 15:36
首先針對"牌局"來說
對於作機器學習的人來說 定義各種"牌局"都稱之為找特徵值
不管是甚麼主題 股票 期貨 圍棋 撲克 政治 法律 醫療...
葫蘆 同花順 三條 跟 W底 頭肩底 下飄旗型
在你看來那是完全不同的東西 對我來說那都是特徵值
對我來說最後都會變成 負期望值 持平 正期望值(多空相反正負互換)
再來針對撲克賭局與期貨賭局
對期貨當沖初學者來說學習撲克牌是有正面效益的，因為撲克的牌型明確
看決勝21點就是計算期望值與資金管理的最簡單範例
德州撲克除了計算期望值與資金管理還有心理戰的層面
爛牌時用梭哈來嚇退對手 好牌時用梭哈吸引對手加注
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
賭神牌面3張A 2600萬梭哈 加上摸戒指的小動作 讓賭魔跟牌
賭魔以為賭神是年輕人太衝動 結果開牌是4張A士對4條皮蛋
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
這樣的心理戰期貨當中也非常重要
你應該有聽說過主力進貨時會上沖下洗吧??
你應該也看過先殺一根長黑然後拼命漲的吧??
玩撲克牌在心理戰還有資金管理的層面跟期貨當沖是幾乎一樣的
因為期貨的牌局不容易定義所以初學者很難有所謂優劣牌局的感覺
初學者完全可以先在撲克牌賭局了解 優勢牌局 猜心理 資金管理
我知道你想說 葫蘆 同花順 三條 跟 W底 頭肩底 下飄旗 完全不同
但我想說那不是重點 關鍵點是撲克牌賭局的獲利過程
先了解撲克賭局 再來看突破前N日高 黃金交叉...
然後找出期貨的優勢牌局下模擬單 最後下真的進場單
我真的強烈建議初學者值得花時間這樣做
我個人的學習流程是
1.進場下單賠錢(因為交易成本 盤中成交價跟回測時不同)
2.開始分析期貨的優勢牌局(怎樣玩期貨才會贏)
3.從21點建立期望值與優勢牌局資金管理的概念
4.從梭哈了解甚麼叫做心理戰
5.優勢牌局 猜心理 資金管理實際應用在盤中模擬單
6.再次盤中真實下單(獲利)
初學者完全沒有必要先賠錢才開始學撲克
※ 編輯: ProTrader (36.239.189.133), 02/11/2017 23:08:31
推 hotisaac: 推 02/11 23:53
→ cobrasgo: 我覺得你們講的東西根本不是同一個，當然沒交集… 02/12 00:04
推 howtodoit: 好精闢的解析，配合上自己所走的冤枉路，的確很有道理 02/12 08:09
→ howtodoit: 也值得借鏡！ 02/12 08:09
推 bluesky2: 推 你的流程 那些的確是血淚的過程 02/12 09:49
推 allenordance: 寫的很好，尤其是牌局的部份。 02/12 10:27
→ allenordance: 不過如何定義自己的牌局，真的是不容易。 02/12 10:27
→ allenordance: 不管是關於交易，或是人生，皆是如此。 02/12 10:27
→ allenordance: 很多人是人云亦云的，而且從出發點就是錯的，即使 02/12 10:27
→ allenordance: 找到牌局，往往也是錯的。基礎的東西，或說本質往 02/12 10:27
→ allenordance: 往最重要，也最具研究價值，找到也許可能，想透卻是 02/12 10:27
→ allenordance: 不易，活用更是困難…… 02/12 10:27
→ allenordance: 加油～可以認識一下嗎？ 02/12 10:27
→ allenordance: 我想我們某種程度是很類似的人～～ 02/12 10:27
定義"牌局"本就是人工智慧機器學習的最根本關鍵也是核心技術所在
不只期貨交易中，說到人生百態更是處處有"牌局"處處不確定
有其他想討論的可以站內信聊聊
→ GSWA: 工作上的經驗是，當面溝通就常常出問題了。更何況是這種文字 02/12 11:56
→ GSWA: 留言的。我也覺得講不同東西，不過說短線是賭博蠻奇怪的， 02/12 11:56
→ GSWA: 其實買股票放隔夜也是賭博，就是在賭他睡覺時間不會出大事。 02/12 11:56
→ GSWA: 別因為機率小就忘記這些風險的存在。 02/12 11:56
雖然是這樣但是，這種風險通常是期貨選擇權的人才在意
股票長期投資的人通常不在意這種隔夜風險，只偶而關注(例外:脫歐 川普當選)
推 wadeabc: 厲害 02/12 12:23
推 samtomdoggy: 受教了，雖然滿多名詞看不懂 02/12 15:49
→ Rattlesnake: 那它為啥還在當教授 02/12 18:59
→ Radiomir: 因為還沒研發出像AlphaGo一樣強的ai,研發出也許就離職了 02/12 19:06
我覺得就是這樣 查"西蒙斯" "文藝復興" 他以前也當教授 但賺錢後就不當了
推 SiFox: 推推！ 02/13 08:51
→ SiFox: 初學者完全沒有必要先賠錢才開始學撲克←佛心！ 02/13 08:53
→ SiFox: 但真心覺得，還是無法避免付出血淚繳學費才可能進步... 02/13 08:54
其實 我也覺得是這樣 沒被市場教訓就不知道敬畏市場 Orz
推 Duration: thanks for sharing... 02/13 10:20
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/13/2017 15:13:37
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/13/2017 15:15:56
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/13/2017 15:17:30
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/13/2017 15:39:43
推 ruve: 推分享 不過我認識的市場還有所謂情緒問題 這是牌局沒有的 02/13 23:41
→ ruve: 不知道人工智慧面對情緒問題會怎麼處理 02/13 23:42
心理層面的問題 怕輸錢 贏錢太興奮 面對不確定性時的遲疑...所有賭局都類似
程式交易主打的賣點就是可以避免人類情緒起伏按照既定規則交易
就是分析人類過度樂觀(超買)跟過度恐懼(超賣)時的交易模式 然後形成策略
也可以說是分析其他交易者的情緒起伏時市場特性的變動
古早的程式交易跟現在的人工智慧要做的事情其實都相同 穩定贏錢 穩定贏大錢
古早的鑽木取火跟現在的防風打火機都是用來點火的
目的相同，只不過是技術原始或者先進的差別。
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/14/2017 00:50:38
→ GX90160SS: 過度關注技術就會忘記進市場的主要目的是賺錢... 02/14 01:02
→ GX90160SS: 不是愈"先進"的技術就愈好賺... 02/14 01:02
沒錯 所以能賺錢才是判斷交易者成功失敗的依據
以前我也曾經只關注用了哪些先進技術(理工阿宅很容易活在自己的世界)
而不在意期貨交易的本質到底是甚麼(懂這個才能真正實作機器學習)
重點是，能確定有整合期貨市場的各種相關資訊與交易實務進入自己的模型
這樣的話，整合度越高技術越先進(偶而有例外)才真的越好賺
推 ByMyWILL: 推GX90160SS 02/14 10:00
推 acbwanatha: 我不用程式交易就可以做到你講得心理層面上的東西了 02/14 10:25
推 heuristics: 人的喜怒哀樂多多少少會影響判斷，頂多抑制 02/14 12:00
推 acbwanatha: 我幾乎沒有耶。這就是我自信的來源。XD 02/14 12:58
心理面的掌控是人類的挑戰 也許你做的到 但多數人做不到
對於這樣的你來說 程式交易還有第2賣點 不用休息且能廣泛應用
可以在全球的金融市場24小時交易(其實對多數人來說用不到)
→ ASKA: 還有生理會影響啊... 02/14 13:46
你是說會想偶而吃壞肚子跑廁所嗎XD
※ 編輯: ProTrader (1.172.54.15), 02/14/2017 14:02:10
推 mepowerlmay: 看看趨勢跟蹤吧 不用機器 一般的邏輯就可以獲利了 07/15 05:56