[問題] OP和期貨的組合

[aming73 (好忙壓)]

大家都知道

SC一口+期貨多一口 = SP一口
SC一口+BC一口(更價內) = SP一口


假如
做價平的SC一口(看不漲,或跌)

可是不如預期,反而漲了上去

做法會補期貨多單一口變成SP
還是補一口價內一檔的BC去變成SP,

這二個有什麼差別呢,謝謝



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.31.184
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※ 編輯: aming73 (219.70.31.184), 03/02/2017 18:49:44
推 mecca: 看實際計算後可能獲利/保證金 哪個比較划算~~ 又或者看
→ mecca: 漲不多乾脆再組兀鷹或蝶
推 SilverRH: 概念上不太一樣,如果期貨往反向(你的例子就是跌)跳空
→ SilverRH: 你的SC跟期貨會損益極度不成比例
→ SilverRH: 但是如果你做買權多頭價差(應該沒搞錯吧),頂多是一個選
→ SilverRH: 擇權歸零
推 sde7w9xzo: 還沒漲到價內先平掉然後往上一檔sc*2口。盤整很好用，
→ sde7w9xzo: 缺點是趨勢來時損失會很大
推 stad: 我會直接平倉掉
→ cyshowen: 我是認為 你很有把握就BF+SC  只一點把握就BC+SC
→ cyshowen: 想買大樂透就單買價平BC  想買威力彩就單買價外BC
推 lapulato: 別買價內的 流動性成本很高