Re: [問題] 玩台指期能長久賺錢的關鍵在哪裡

[ainor (><)]

本肥宅有個欵問

http://www.twword.com/wiki/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E7%86%B5%E5%8E%9F%E7%90%86

最大熵原理

有一次，我去 AT&T 實驗室作關於最大熵模型的報告，我帶去了一個色子。我問聽眾「每
個面朝上的概率分別是多少」，所有人都說是等概率，即各點的概率均為1/6。這種猜測
當然是對的。我問聽眾們為什麼，得到的回答是一致的：對這個「一無所知」的色子，假
定它每一個朝上概率均等是最安全的做法。（你不應該主觀假設它象韋小寶的色子一樣灌
了鉛。）從投資的角度看，就是風險最小的做法。
從資訊理論的角度講，就是保留了最大的不確定性，也就是說讓熵達到最大。


色子=骰子=股票=策略

對這個「一無所知」的"骰子"，假定它每一個朝上概率均等是最安全的做法

用簡單一點的假設好了

我們用骰子玩賭大小，我們都賭大，然後開大—＞賺

如果有十個骰子，每個都去賭，是最安全的做法

----------------以上是最大熵理論---------------------

經過一輪打分數後

發現有幾個骰子開大的情況比較多

所以就去賭那幾個，其他的不賭

........這樣會不會可能有點問題??



※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
:   我的方式是把事情單純化
:   在多策略或多商品上面再建立一層 "選股系統" 或 "智能投顧"
:   視策略為一種 "溫度計" "感測器"
:   不同的商品掛上不同的策略就會產生各種起起伏伏的曲線
:   (也就是你說的，可能每個時期都不一樣)
:   把這些曲線通通都透過"選股系統"來做"觀察"
:   這樣事情就會變得很單純
:   我只要單純判斷目前哪支"股票"狀況不錯，再動態丟錢進去就好，
:   當然，如果狀況變差，也要把資金權限收回來
:   我們只要專注在一件事情，就是"打分數" (找優勢)
:   你可以參考阿政跟我的網頁
:   http://www.yctseng.net/p/smartcta.html
:   (有沒有發現你問的問題被他的文章重講了一次)
:   http://yutingvpn.tw/wordpress/
:   以前常常在想，做股票跟做期貨到底有什麼不一樣....
:   現在發現其實很像，只是做期貨容易太過專注在"策略"上
:   但跳出策略，把策略當成是不同的股票，就會發現原來一樣
:   重點絕對不是停損，更不是"守紀律"，重點在"找優勢"
:   找出"強勢股"
:   不要再講守紀律....如果不知道"優勢"在哪裡，守紀律只是規律的死去

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.47.115
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1494300662.A.F11.html
※ 編輯: ainor (114.136.47.115), 05/09/2017 11:32:04
※ 編輯: ainor (114.136.47.115), 05/09/2017 11:33:16
推 yoyodio: 答案：你去玩百家樂好惹，輸率大Guy4只有1%多
→ yoyodio: 股票的輸率4變動值，不好算逆
推 chen5512: 其實這是隨機漫步vs混沌理論的問題，這二者的交易策略
→ chen5512: 本質上是不同的。這與你對市場的看法及觀念有關，不過你
→ chen5512: 進市場是來賺錢的還是來作研究的？我認為不用太鑽牛角尖
→ chen5512: ，長期穩定獲利與你的技術高低無關與正確的交易心態才
→ chen5512: 有關
推 lrm549: 機率大是符合市況 才會機率大
推 ProTrader: 交易者對市場資訊並非"一無所知"但也不是"瞭如指掌"
→ ProTrader: 所以分析市場並非完全無效但也沒有必勝法
所以經過一輪後

對這些骰子分析，就變得不是那麼"一無所知"了

但所謂的"分析" 會不會只是誤會一場

有可能某幾個骰子,在機率上真的是有差的,就是我們要的情況

但也有可能是目前取樣的樣本不夠多? 反倒去下會賠錢的?
※ 編輯: ainor (114.136.47.115), 05/09/2017 16:45:08
→ lrm549: 你要先講你的分析是怎麼分析 才能知道是不是誤會一場
→ lrm549: 另外就是取樣樣本不夠的情況 需要做一些對結果的修正
→ lrm549: 若只拋擲兩次 當然是明顯不足 就算進行修正恐怕也不夠
→ lrm549: 不過你一樣要定義 何為樣本不夠 是多少算不夠
推 chen5512: 你回應"分析"會不會只是誤會一場,表示你對混沌一無所知
→ chen5512: 建議你去看股票作手回憶錄及金融怪傑
推 ProTrader: 這些骰子通常都有歷史資料  籌碼資料  財務報表....
→ ProTrader: 所以有做功課的人絕不會"一無所知"不會誤會一場
→ ProTrader: 少數例外可能有 部份資料做假  甚至骰子被掉包
→ ProTrader: 但那些例外有避免的方法  真的遇到也可以停損
→ ProTrader: 認同樓上  我也覺得原po的問題是對於金融市場不瞭解
就是 很會選股 VS ETF 嘛，做ETF都不了解金融市場 QQ
※ 編輯: ainor (111.250.56.20), 05/10/2017 08:09:24
推 ProTrader: 了解金融市場的人也可以玩ETF(指數類標的台期指也是)
→ ProTrader: 很會選股的人也不一定要交易個股  可以買ETF
→ ProTrader: 台灣最常聽到不選股只買ETF的就是綠角的信徒
→ ProTrader: 金融市場  投資學  行為財務  這是3本財金系的課本
→ ProTrader: 建議原po可以先看課本  再看版上討論還有電視上的老師
→ ProTrader: 原po可以想想 投資人真的對骰子"一無所知"??
→ ProTrader: 如果是 假設完全平均分配真的最安全?常態分配呢?
→ ProTrader: 股價的真實機率分配真的會完全符合課本說的嗎?
→ ProTrader: 交易者有沒有任何方式可以估計股價的機率分配???
推 noreasonkon: A大這個老屁股在這邊裝新手...
推 acbwanatha: 老實說我覺得那三本東西沒啥用。
推 noreasonkon: 基本上凌波大的做法不只是在丟骰子 先是確認市場的共
→ noreasonkon: 通特性厚尾 知道做多市場 順勢週期拉大是有正期望值
→ noreasonkon:  到這邊就已經不是單純的賭局了 之後避免閒置的資金
→ noreasonkon: 利用 再用一層function去量化期望值的大小 藉此達到
→ noreasonkon: 多策略期望值集中出手以及風險控制策略下架的效果
→ noreasonkon: 關鍵在於那個量化的function 怎麼寫 你要做順勢加碼
→ noreasonkon:  逆勢連輸n次加碼 都好 反正測多市場在未過度最佳化
→ noreasonkon: 的狀態 能提高期望值就是好方法 資料量.交易筆數愈多
→ noreasonkon: 就愈穩固
推 ProTrader: 一個能在市場賺錢的老手不一定很懂學術理論反之亦然
→ ProTrader: 金融市場可以研究的議題有很多  學術上討論都有討論
→ ProTrader: 學術領域的規則跟交易不同  有自成體系的一套研究方法
→ ProTrader: 某個運氣爆表的交易者完全可以在不懂市場的情況下贏錢
→ ProTrader: 但想藉由學校課本內容到市場穩定賺錢  確實還有段距離
→ ProTrader: 可以反問  一個市場老屁股  要如何對市場"一無所知"
→ ProTrader: 一個穩定賺大錢的高手就真的完全瞭解金融市場??