推 zaqimon: 不知道台指期會不會哪天也發生這種逆價差消失的狀況 08/22 21:50
→ zaqimon: 這幾個月台指期換倉逆價差累積超過300點 08/22 21:53
→ zaqimon: NQ最近兩次換倉也是正價差 08/22 21:55
→ zaqimon: 不過我覺得最神奇還是印度nifty 永遠都是正價差 08/22 21:55
推 MoneyEasy: 印度正價差是因為盧比利率很高，參考期貨理論公式 08/22 22:21
→ zaqimon: 所以是人民幣的利率已經高過A50的配息的意思吧 08/22 22:54
推 iverboy: 看你的文章發現你和我滿像的~我進期貨世界約1個月 08/22 22:57
→ iverboy: 不過我在台灣玩SP500和fh滬深期,也是把期貨當股票玩 08/22 22:58
→ iverboy: 一個多月來~我發現只要把槓桿抓好,期貨比ETF適合做價差 08/22 22:58
推 iverboy: 本來我只是想說這樣做可行,沒想到也有人這麼做 08/22 23:02
→ iverboy: 讓我信心大增,不過我認為做期貨就是要有槓桿~沒有槓桿 08/22 23:02
→ iverboy: 還不如直接買ETF... 08/22 23:03
→ iverboy: 我目前是開約5倍槓桿,也就是用10萬玩合約50萬的期貨 08/22 23:03
→ iverboy: 不足就補錢完才能再下下一口 08/22 23:04
推 reflow: 我拿三百萬做一口小標普才比較覺得沒壓力..... 08/22 23:29
推 iverboy: 台灣一口小標普合約總價也才約49萬... 08/22 23:42
推 MoneyEasy: 買進股指期(sp500)+債券期(長天美債)，長期持有轉倉， 08/22 23:42
→ MoneyEasy: 槓桿不要超過3倍，會比股債ETF省，以及降資金成本，目 08/22 23:43
→ MoneyEasy: 前顧慮點是縮表 08/22 23:43
→ abyssa1: 小標普講的是芝加哥交易所的 一口合約值台幣四百多萬 08/22 23:51
→ wgzc: 我都沒有在算槓桿...只看波動率而已,2008年跟2017年用一樣 08/23 00:02
→ wgzc: 的槓桿倍數不覺得很怪嗎? 08/23 00:02
→ virtual: 一樓的, 這幾個月台指期逆價差來源大部分是除息... 08/23 07:54
推 a790102: etf選擇權的流動性好像沒有很好，買賣會有滑價損失嗎？ 08/23 10:14
推 iverboy: 台灣除了台指期選沒流動性問題，其它量都不大 08/23 11:47
→ kvjo: 我只能說 想法出發點是對的 但無奈的是 大陸的指數交易 02/15 23:04
→ kvjo: 還不夠大 還不夠穩 還不夠沉 不然理論上 長期是 必有報酬 02/15 23:05
→ kvjo: 因為經濟的投射 02/15 23:05