推 kidla: 機率怎算出來的。因爲都是沒發生過的位置 11/27 00:01
簡化一點來說是用統計的方法，一些疊合函數，
將各個點位當成不同STATE，整個台股是一個superposition state
不同的time偵測到不同的點位，會影響下一個time的各個state的系數amplitude(跟該state的機率有關)
簡單來講是一個非馬爾可夫的函數，也就是前一刻偵測到的結果會影響後一刻的機率
然後用path integral去積掉過去的時間，可以得出未來的機率分部函數
基本上函數是dependent on time，不過也會是一些量化參數的函數
量化參數的部份我現在沒有打算詳細講，一方面是這個數值方法目前也都還在修正中，另一方面是暫時不想透露，再另一方面是有點複雜，一時半刻很難講完整把數值量化的方式
基本上是可分成可量化的部分和不可量化的部分，再用一些特殊函數去擬合
找出近似的close system，可以找到守恆量，然後讓function dependent of money變分為零，可以找到最佳化資金曲線，反過來可以求出一些環境事件跟台股interaction量化的量
比較容易處理的是各大指數跟台股互相影響的成度，再來就是譬如說稅改來計算抽出資金的量
當然一開始沒辦法直接算準，不過因為非馬爾可夫函數是可以受前一刻影響的，所以函式出來以後，自然受到開市後指數的變動，自己會修正到近似的係數
現在的困難是因為函數會去積過往的時間，所以程式越來越跑不動，我又要去並聯其他電腦了ˊˋ
大致上是這樣
對了，我不是讀金融相關的，所以我不是用相關領域的方法去做，所以會不會有甚麼牴觸我也不知道，就都還在試
這篇文不會刪，無論準不準，都可以留下來當借鏡XD
推 hanksoros: 推 11/27 00:07
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 00:25:08
推 cory8249: 不錯 這幾天創新高機會蠻大的 11/27 00:13
推 kevin5: QQ 11/27 00:14
→ abker123: 明天開沙QQ 11/27 00:16
推 f50903: 類似條件機率的概念? 但是你條件機率底下 conditional的變 11/27 00:31
→ f50903: 數越多，吃的效能… 11/27 00:31
condition多是還好，吃效能就倍數成長
現在比較擔心path integral 積時間會隨時間指數成長，目前估算大概還可以跑個一年吧...
目前是串連兩台電腦，目前有考慮去串超級電腦或是暫時多串幾台
或是之後看能不能用比較簡易的演算法
最差的方法就是只積18個月的資料，超過18個月以前的就不丟進來
推 Roderickey: 好兇猛的對帳單 11/27 00:32
推 cory8249: 再推一次 這個分析猛 感覺原po數學底很深厚 11/27 00:34
謝謝你，因為本身物理數學雙主修，這個演算邏輯也是花了不少時間，弄了幾年，搞的該做的正事一直delay，而且現在也還在繼續擬合一些其他的參數，大概還需要一兩年的時間完備吧，雖然完備後還要想新的演算法，無限輪迴xD
推 Roderickey: 想學這個統計 @@ 11/27 00:36
推 bbaad: 沒那麼快跌 11/27 00:39
推 Roderickey: 你的10700SP 均價好猛@@ 11/27 00:42
推 kkleon0623: 推神人 已跪 希望能分享指導 11/27 00:48
推 leokwo: 推 神 11/27 00:50
推 Altair: 好猛的數學應用 如能降低運算效能的要求會比較有效率吧 11/27 00:52
推 f50903: 我的理解是，你假設台指的pdf為一個複雜型態的疊合函數， 11/27 00:54
→ f50903: 然後利用prior probability的方式，抓其他各種變數去calib 11/27 00:54
→ f50903: ration此函數的參數。不過你又提到有做path dependant,所 11/27 00:54
→ f50903: 以應該也不是用單純PDE去積，感覺要搭配一些tree model去 11/27 00:54
→ f50903: 展開股價樹? 11/27 00:54
可能我語意表達的不太好，係數的擬合和時間的路徑積分是兩件事，我是把兩件事情結合起來。
係數擬合的目的是處理各種事件(不含台股指數)對台股未來發生機率的影響
時間的PATH INTEGRAL是為了處理當下指數變化(台股指數)對台股未來的影響(另外一個作用是修正其他事件擬合係數的誤差)
其實這邊我是有點用quantum open system的概念
這個原本是物理上凝態系統的工具，簡單來講就不是像大家高中學的物理會是close system，而是會受環境影響
之前做量子神經傳導相關的研究也是用open system來處理
就想說金融市場其實也是一個open system，好像可以拿來用，就私底下默默開始弄了，也擔誤了很多原本該做的研究進度，哈哈
簡而言之就是結合量子力學的疊加態和路徑積分和統計力學上的空間分佈
通常我們做物理會考慮時空(時間和空間)
金融其實也一樣，空間就是同一時間點中，各地發生的事情(包含國際股市指數變化，政治事件，法說會等等)
時間的積分就是過去會影響未來，那其實時間是連續的，所以股市變化其實也是連續的，其實24小時都是在運轉的
所以我的程式也是24小時都在跑，但是你會說收盤的時候我程式跑的跟實際狀況怎麼知道一不一樣
這就跟薛丁格的貓一樣，在你打開箱子之前永遠不知道是活的還是死的，那就是疊加態
而開市就是箱子打開(對系統的探測)，而量子力學裡面告訴我們探測本身會使疊加態改變
所以我們的疊加態在開市的時候，是會受到市場修正的，同時也修正了量化參數的擬合
簡單來講就是會有學習效應，讓即使我們在一開始空間擬合(擬合各事件對台股的影響)的誤差很大，也能藉由path integral，藉由時間來讓誤差逐漸縮小，而因此越接近的未來時間點的預測會越準確
另外組合單避險的部分，操作上是類似量子力學裡面的quantum entanglement
借由多組糾纏態可以在指數變化的時候計算出期望值最高的期權組合單，
這個部份就是找系統action變分為零的位置，統計上應該是講空間期望值對時間微分為零的state
打著打著突然發現該睡了，大家晚安
噓 darkMood: 可惡，沒得酸。 11/27 00:58
推 ARforever: 能夠裸賣184口價內Put 本錢應該很厚 11/27 01:01
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 01:25:02
推 ARforever: 以均價115來看 裸賣184口 可能保證金就要500萬了 11/27 01:04
推 kidla: 前一刻時間是說前一天嗎。 11/27 01:20
看你積分函數的時間切多細啊，越細越準，不過越細越吃效能...會聽到風扇HEN大聲
我之前切五秒鐘(指數跳一次)跑不動，現在是切15秒為一時刻
推 lazyhong: 以為賺到手軟數錢去了 11/27 01:22
是說我很久沒出現了嗎...其實蠻多原因的
一方面是之前懶得發文就直接在閒聊裡面喊盤
然後就喊了多單XX口...結果就一直被要求拿出對帳單
當天下午收到一封站內信說沒有對帳單的話要告發造謠法院見
雖然看到了也是很無言...就沒理他，不過也就懶的說話了
因為本來就是剛好興致來就分享一下而已
當然也還有很多原因啦，包括這陣子變忙了
研究也沒很順利，一直做不出東西來...
然後感情也變忙了之類的
所以就...只有盤後來看看一些資訊 ((謝謝可可寧>w<
今天深夜看了一下程式，發現月底多頭有點強而且機率其實蠻高的，所以就來發文了
→ abyssa1: 不考慮丟雲端平台算嗎? 比起交易成本 運算成本很低的 11/27 01:41
有考慮過，不過丟雲端的話，我直接並研究用的超級電腦就好了
因為我目前自己的電腦並聯起來還跑的動，所以就先這樣，備案就像前面回的，主要是想等到時候要不行了再說
好啦我真的要睡了 晚安晚安
推 poker0531: 大神 推 11/27 01:42
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 01:45:29
推 s860134: 永豐 後台爛爛DER 11/27 01:58
跪求詳細>"<
推 rebeccafu082: 看台積電的型態。只要櫃買不漏氣。應該可以的 11/27 02:09
推 kevinlee84: 神一般的分析 跪著看完這篇 11/27 02:09
推 alfielaw: 哇靠狠酷耶！但想知道川川當選當天盤中系統是如何！？ 11/27 02:26
→ alfielaw: 不知道這種黑天鵝outliner系統會如何反應！？ 11/27 02:26
基本上市場會跟著開票結果走以及政治發言走
這些事件可以量化進參數，開票的部分可以連結各個開票網站(這也是大約中午時有多個開票網站的希拉蕊選票突然變高造成台指突然小拉上去一跟的原因，其實很多程式交易都會去跟著國際狀況做避險或是關聯，所以並不是大戶認為那邊應該要進多單，而是程式交易強制性進多單)
如果都不量化參數的話，程式一樣能按照盤勢隨著時間去擬合，只是需要比較長的時間，而且預測的機率會較不準確，如果能先input一些相關的變量，就會解決這個問題
ex脫歐公投的出口民調/開票 美國選舉開票等
推 yt938: 推一個,想問一下一口期指多單停損停利會怎麼定? 11/27 02:29
程式會計算出哪一種組合單未來獲利期望值高，且風險在控制之內，會直接改成該組組合單
ex t01時刻 10700bp*4+大台多*1
t02時刻 10700bp*4+大台多*1
...
t35時刻 10800bp*4+大台多*2 (這時就會自動丟掉10700bp然後進一口大台多單
...
t70時刻 10700sp*4+11000sc*8 (這時就會自動丟掉10800bp及大台多單然後進10700sp+11000sc
我這邊改變組合單的時間點就是一般所謂停損停利的時間點，只是這是靠程式動態計算而不是在下單的時候就知道停損停利的點位
一般來說是會有相對應的多空組合部位，這次是因為強多所以跑出來空方的部位相對少很多
→ mOtivehuang: 做交易哪需要這麼複雜的計算？重點不是機率而是心態 11/27 04:55
→ mOtivehuang: ，機率沒有百分百你敢押身家嗎？在市場上沒有百分百 11/27 04:55
→ mOtivehuang: 確定的是，而百分之99跟百分之一是一樣的概念，做交 11/27 04:55
→ mOtivehuang: 易要有策略而不是靠賭注，你這種方式能在市場上活一 11/27 04:55
→ mOtivehuang: 年的機率小於十 11/27 04:55
結果論來講已經活一年了，去年這個時候還只有弱弱的十萬本金而已，不過更長的就等時間驗證了
至於你講的策略和賭注，我想不畢業的主要因素還是做好避險和嚴格停損利啦
至於每個人避險和停損方式不一樣，我的方式如同前面回覆所述
推 lazur: 你就積固定長度時間不就好了 去掉舊的相關度較低的搞不好 11/27 07:15
→ lazur: 更準 11/27 07:15
如果最後懶的再去升級設備的話，就如同前面講的，可能就是積18個月，這樣目前設備是ok的
→ lazur: 樓上 我倒覺得這種機率高的才是在市場上活十年ㄈㄤ 11/27 07:16
推 diiiib: 趕快跪著推 不然會被發現看不懂QQ 11/27 07:27
推 eric50809: 推猴大 11/27 07:37
推 august628: 推 11/27 07:43
推 axwsdaas: 推 11/27 08:03
推 Cetuximab: 認同，還會創高點，但不敢追了 11/27 08:06
推 rebeccafu082: 認同樓上 11/27 08:14
推 aufu1234: 會創高無誤 但不敢壓重 11/27 08:20
推 abcccbbs: 很厲害 給推 11/27 08:24
推 dotamama: 感情變忙是指 多了很多伴侶嗎 太膩害了 偶跪著推 11/27 08:25
推 bluesky2: 趕快推 不然人家會說我看不懂 11/27 08:43
感謝天哥>"<
話說目前盤因為亞洲股市的關係有點崩，10800附近可以找買點噢！！
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 09:15:51
→ mOtivehuang: 我在選擇權市場快十年了 我玩的時後這個版都還沒成 11/27 09:08
→ mOtivehuang: 立 我的經驗是每天都是獨立事件 算機率也只是一種賭 11/27 09:08
→ mOtivehuang: 注而已 沒有科學根據 11/27 09:08
推 mecca: 真懷念OP剛出來的時候 那時肉多到不得了 大家都拚當買方 11/27 09:25
推 IamNOTKen: 你確定10年前這個版還沒成立嗎? XD 11/27 09:34
推 fantasywing: 連他ID也不到10年... 11/27 09:37
推 kevin5: 這個系統其實有很大的缺點 不過現在大賺 也就這樣了QQ 11/27 09:37
被看出來惹
其實結果論來講就是解決現在市售軟體只有趨勢盤賺錢或只有盤整盤賺錢的問題
畢竟趨勢盤和盤整盤一般程式邏輯上是有點處於相反的邏輯
雖然目前我程式這樣寫是趨勢盤和盤整盤都可以賺，看似穩定獲利
不過這個獲利機率是從某種風險增加換來的
另外一點是測試結果而言，V轉抓到機率高，但山山很難跑掉
目前還在想辦法處理
我承認是因為現在有賺所以拿出來講很好講
客觀來說如果是在某些特定狀況下這個邏輯是會出問題的
推一下K5大，太強惹一眼就看出來XD
推 ariadne: 這個版2004年開的 幾年自己算 這算數對做期貨的應該不難 11/27 09:37
推 blueform: 推猴大中長線 11/27 09:39
推 kevin5: 你這些事情我都做過了 我是連上都不敢上啦 QQ 11/27 09:57
→ wgzc: 我發現很多人是去年開始交易然後大賺 不知道是幸還是不幸 11/27 10:13
推 diiiib: 有大賺總比沒賺過幸福QQ 這篇釣出一堆神（跪 11/27 10:23
推 kung20030625: 推K5哥 太神啦 11/27 10:29
推 mecca: 好猛的對帳單@@ 請問是10萬變270萬嗎@@? 11/27 10:34
推 sk6: 推原po跟K5哥 太神啦 11/27 10:44
→ wgzc: 直接講結論好了:就算是open system也需要具因果關係的自變量 11/27 10:46
→ wgzc: 例如預測颱風路徑需要氣壓等具因果關係的input 11/27 10:47
→ wgzc: 影響金融市場變動的因是買賣行為,所以如果可以從交易量 11/27 10:48
→ wgzc: 與該交易量導致的價格變動 以及該價格變動引發的後續交易 11/27 10:48
→ wgzc: 及後續交易引發的價格變動 白話說就是一張單丟出來漲跌多少 11/27 10:50
→ wgzc: 該價格變化又會引發多少跟進的交易,對價格衝擊又是如何 11/27 10:50
→ wgzc: 不要用時間序列而是用成交量序列 可以改善結論 但是仍然無法 11/27 10:51
→ wgzc: 避免unknown unknown的問題 也就是突然冒出來的新價格衝擊 11/27 10:53
跪了...感謝大神精闢見解，基本上正確，如同今天亞洲股市開崩unknown的這種事情沒辦法預測，只能藉由開盤後慢慢修正，其實決定損益的就是藉由path integral開始修正誤差的量和速度了
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 10:59:24
→ mOtivehuang: 結果今天被打臉了不是嗎？機率沒有百分百的話 都沒 11/27 10:54
→ mOtivehuang: 有意義 11/27 10:54
→ wgzc: James Simons的團隊大抵上就是用類似的計量方式 11/27 10:56
推 kevin5: 機率沒有百分百 還是有意義的 QQ 11/27 10:56
→ drumsets: 10--->400 太猛了 神降臨op版了 11/27 11:02
推 aufu1234: 為什麼機率沒有百分之百沒有意義？ 11/27 11:03
→ aufu1234: 統計學不是只取樣百分之百多 11/27 11:04
推 Cetuximab: 建議可以看一下孫子兵法 11/27 11:06
推 ManInBlack: 猴哥好 11/27 11:06
→ sonickid: 30日c >24日c的機率 55% 11/27 11:09
→ sonickid: 30日c < 24日c的機率47% 11/27 11:09
→ sonickid: 本月底前超過10900 55% 11/27 11:12
→ sonickid: 本月底前超過11000 35% 11/27 11:12
→ abyssa1: 樓上機率總和爆表啦 11/27 11:12
→ sonickid: 本月底前超過10900or低於10800 100% 11/27 11:13
→ sonickid: 哈那我打錯了~~僅供參考~~想說順便跟原PO做個對照看看 11/27 11:13
推 AlexLeee: 我是覺得有點倖存者偏差了，尤其在今年入市的 11/27 11:16
噓 ssdog: OP版開13年了選擇權也大概15年左右 上面在屁啥開不到10年? 11/27 11:18
→ AlexLeee: 10翻到400槓桿應該不小 11/27 11:18
槓桿是開到滿了，而且我有開SPAN
當然正常不會這樣做啦，但畢竟這十萬塊我已經還我爸了，大家都沒損失
剩下多的錢賠光就賠光吧，一開始是想說十萬丟水溝的想法就拿來玩
就當做是拿來測試程式用，畢竟原本沒下真錢丟模擬單是有點不真實
到時後賠光之後就繼續玩模擬單就好，我的想法是這樣，畢竟生活中還有很多有趣的事情，不太想被股市綁架心情，所以到時候就算拿自己的錢也不會玩這麼大XDD
推 AdamDunn: 不識有點事根本就是 而且倍數比他多 金額比他大的 11/27 11:18
→ AdamDunn: 大有人在挑戰海期一個月300本金50開始海期沒這麼多資訊 11/27 11:19
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 11:33:16
推 kevin5: 40倍 好羨慕喔 QQ 11/27 12:05
推 kidla: 這篇文沒說到會破低的機率。我有點困惑。 11/27 12:16
推 leon0103: 推 11/27 12:22
推 j32509: 讚讚 11/27 12:28
→ abyssa1: 10700P 12 今天噴很兇耶 賣這個不會覺得壓力大嗎？ 11/27 12:57
→ abyssa1: 雖然是還沒到你的成本啦 不過先殺再拉也要撐的住才賺的 11/27 13:00
→ abyssa1: 到 賣這麼多口風險不會太大嗎？ 11/27 13:00
→ wgzc: 猴大不是說反正已經回本 就是槓桿全開看這個系統的能耐 11/27 13:03
→ abyssa1: 可是一個跳空可能不是賠光而已 也可能變負債耶 勿忘824 11/27 13:07
→ wgzc: 裸賣的確很麻煩 2009兩根漲停也很多人畢業 勿忘全倒大 11/27 13:09
推 gorhow: 裸賣遇到大跳空 不是賠光而已 11/27 13:13
推 rbjen: 有機會 但時間點誤差 11/27 13:17
推 XDDDpupu5566: 真的裸麥啊？恐怖鵝 11/27 13:19
→ mOtivehuang: 每天都是獨立事件 不要用過去算未來 這是我的經驗啦 11/27 13:21
→ mOtivehuang: 最重要的是 你的策略可以在黑天鵝出現也全身而退 11/27 13:21
→ mOtivehuang: 那才是贏家 英雄比氣長 經驗少的體會不到 11/27 13:21
推 yt938: 感謝回文,學到不少,我原本意思是想問說這次這個預期的強多 11/27 13:27
→ yt938: 單子能不能把BP+大台,改成口數少一點的小台之類的 11/27 13:28
→ wgzc: 只要流動性夠又在交易時段,這個規模要平倉完全沒問題 11/27 13:36
→ wgzc: 怕的只是真正的跳空,像禮拜五接禮拜一,或05:00~08:45的空檔 11/27 13:37
推 MTIS: 勿忘LTCM... 11/27 13:39
→ abyssa1: 20170803的9408事件多搞個幾分鐘也是會出事的... 11/27 13:42
推 AdamDunn: 那是因為才幾秒所有期貨商後台根本掃不完 運氣好 11/27 13:43
→ AdamDunn: 真的多搞得幾分鐘 破產就一堆了 11/27 13:43
推 wintxa: 那天是因為停沒幾秒 馬上拉回 是因為來不及砍 不是不砍 11/27 13:44
→ wintxa: 如果停個幾分鐘引爆停損潮 那就有的玩了 11/27 13:44
推 cyshowen: 能的話可以連續po四天數據看你的機率變化嗎?? 11/27 13:44
→ cyshowen: 今天一根長黑棒~ 讓你的系統做出什麼分析 我很想知道 11/27 13:45
→ wintxa: 10%跌停 沒風險觀念的 不只賠光還讓你負債 11/27 13:45
→ wgzc: 2017/8/3那就是流動性不夠...前後tick可以相差700點 11/27 13:45
推 prmax0111: 槓桿開個3~8倍 幾乎可以財務自由了欸 別輕易放棄這天外 11/27 13:46
→ prmax0111: 飛來的財富吧 然後記得多捐錢做善事@@ 重點就像前幾樓 11/27 13:46
→ prmax0111: 大大說的 別賠到負債 11/27 13:46
→ wgzc: 而且當天的9408不是共識價格 不可能多留幾分鐘的 11/27 13:49
推 lazur: 那種突發事件要設個防呆並不難吧 11/27 14:58
推 ainor: UCCU 11/27 15:14
推 AdamDunn: 「我可以計算出天體運行的軌跡，卻算不出人性的瘋狂。」 11/27 15:17
→ AdamDunn: by 牛頓 11/27 15:18
接下來幾天挺忙的，下次來應該就是12月了，先在這邊把大家的問題回答一下，至於有人說要連續四天的機率變化，我接下來幾天看晚上有沒有空上來，有空的話我會補上機率變化
1.下午四點整的數據先SHOW一下，包含補上上面大大所說的破低機率，一開始發文的時候忘掉了
a.30日收盤價高於24日收盤價機率59.25%
b.本月再創新高機率51.27%
c.本月破10900機率49.72%
d.本月破11000機率8.14%
e.30日收盤價低於10680機率34.82%
f.本月破10680機率47.48%
g.30日收盤價低於10600機率4.71%
h.本月破10600機率16.54%
2.本日目前多單12口，選擇權同昨日
3.關於避險的部分，通常有幾種方式
a.蝴蝶式買價外避免暴漲跌
b.裸賣，待穿價的時候買進期貨鎖住損失
c.做價差單
d.做隔月價差單
基本上程式交易不太會出現c.d的狀況，甚至連a都不太會出現
c是大家比較常見的狀況，不過避險的方法程式交易有其他的方法，所以成本考量不會這樣做
d在程式交易出現的狀況通常是要抓結算V轉，因為V轉條件之一是多頭但拉不上去所造成的人為壓低結算。EX同時做空11月期做多12月期，若11月結算人為壓低，結算後會彈起，在結算時11月空單會被結算掉，這時12月多單是虧損的，依照彈起的幅度可以加碼多單，如果V轉漂亮是打勾勾的話，這波可以有不錯的獲利。如果當時沒有壓低結算，盤整或是向上噴出的話則是比較無所收益的狀況(11月12月期多空抵消)。
a的狀況是部位很大，沒辦法在暴跌或暴漲中一次避險鎖住損失(也就是b沒有辦法實現的狀況下)
b目前是理想的狀況，由於我的部位仍是屬於有辦法在快市中出掉或是鎖進避險的，所以基本上都是用這個方法
舉個例子，這次裸賣10700，當價穿的時候會開始補進大台空單做避險，待價拉回10700時再將空單出掉(期貨虧損手續費+稅，選擇權賺一下一上來回時間價值)
八月事件的時候，因為流動量不足，有額外造成來回滑價約10點的損失。
剛剛去模擬測了一下，目前參數來說，會在10702附近開始減碼多單，10680附近開始多單減碼至零，開始進場空單(打到某些點位會持續加碼空單避險)，至10580等量選擇權的空單避險(選擇權口數/4)
程式上的避險邏輯大約是這樣子
4.至於開槓桿的部分，之前有人問過為甚麼槓桿不能開滿的文，我有回過一篇
風險問題是其一，但並不是充要條件，也就是說風險可以藉由減小槓桿而減小，但不代表降低風險的方式只有開槓桿。
基本上避險做的好槓桿開滿的風險，不見得比槓桿開小但凹單或是完全不避險的風險來的高
但基本上你問我槓桿要不要開滿，我會告訴你不要，但不是因為風險的問題，是因為統計出來收益期望值會大幅降低
舉個例子，這次波段你賠了20%，下次波段你賺了25%，看起來你賺了5%，但槓桿開滿的話實際上沒賺
假設你本金100萬，那這次賠完剩80萬，下次賺完回到100萬
那又如果一次波段你賠了200點大約50%，下次波段你賺300點大約75%，看似賺了100點
實際上100萬的本金，賠完剩50萬，下次賺完，還回不到90萬，實際上賠了超過10%
這是為甚麼一般來說我不建議槓桿開到滿的原因，因為獲利期望值會大幅下降
但若程式跑出來期望值高的state是需要開高槓桿的，那我認為開高槓桿並沒有太大問題
主要就是要注意跳空缺口，如同上面大大所說的5:00-8:45這段時間和13:45-15:00這段時間
再來就是減小槓桿的建議，基本上即使要減小槓桿，我也會從修改程式邏輯，使他跑出來期望值高的state是槓桿小的組合，而不是直接去修改跑出來的結果讓他槓桿變小
如果今天這個程式系統被市場淘汰，那是最初我的邏輯就錯誤，才會造成後面跑出來的結果無法適用，如果我只是單純改變結果，那錯誤的邏輯仍然存在，過一段時間就會有其他的問題出現。
至於有沒有一套程式能完美擬合市場，這是一定不可能的，因為如果有的話，全市場都來用這套程式，那就會造成沒人賠錢的paradox了
所以對於機率100%的這種說法，其實我覺得就是尊重不同意見，畢竟機率不是100%是一定的，但機率不是100%能不能拿來參考或是有沒有意義，這個就隨著每個人的定義和應用上的不同而有不同的答案。
大至上是這樣，謝謝各位看我各種廢話啦！！
※ 編輯: monkeyboy234 (36.238.86.156), 11/27/2017 16:56:15
推 flowerfa: 有分享就該推一下 11/27 17:13
推 hamel: 一多今天就殺給妳看 11/27 17:57
推 dotamama: 我跪著拜推猴爺 真心學習您 11/27 18:23
→ dotamama: 希望您盡量分享 別跟不同聲音的人計較 大家只是教學香腸 11/27 18:23
推 dotamama: 看見別人的大雕 才知道自己的腦二多麼的無用阿 11/27 18:29
推 aston7788: 推！耐心回覆 11/27 18:43
推 XDDDpupu5566: 看起來猴大連瞬山也不怕，推推 11/27 19:00
推 SkyReaching: 推認真分享，而且非常有耐心回覆問題！ 11/27 19:20
→ abyssa1: 推 都有配套了 難怪績效這麼驚人 11/27 19:20
推 newstarisme: 推～有些人只看一日漲幅來判斷程式績效是轉不到錢的 11/27 19:50
推 newstarisme: 很厲害，有些 Loser 的酸言酸語就別理會了 11/27 19:57
推 diiiib: 原來要考慮這麼多，學習了 11/27 20:06
推 a9301040: 真的很厲害 11/27 21:04
噓 phsu02: 哈哈又一個故弄玄虛自以為的鄉民，怎不報報自己是哪間學店 11/27 22:18
推 kevin5: 你們的好嚴格喔 有研究不是很好嗎 QQ 11/27 23:02
→ Radiomir: 樓樓上可以先報自己的學校和科系阿...物理數學你也敢嗆? 11/28 00:23
→ kevinlee84: 樓樓樓上的也說一下校系讓我們笑笑呀 教出這種酸民 11/28 02:00
推 biglarge: 願意分享，給推 11/28 08:09
推 james000000: 分享研究 謝謝 11/28 08:33
推 lrm549: 他不是116學店嗎 雖然有其他問題 但學歷好像沒ㄓㄥㄧ 11/28 08:46
→ lrm549: 爭議 11/28 08:47
→ Altair: 原來p是來自論文造假的台大(轉學生) 濕敬濕敬 11/28 10:15
推 exist987: 40倍 好厲害!!! 11/28 12:31
推 ManInBlack: 再推一次 有空再來讀 <(_ _)> 11/28 12:43
推 Baumgartner: 選B的話 上下反覆穿價你就洗飽了 11/28 13:57
→ leolarrel: 勿忘824 11/28 14:47
→ phsu02: 哈哈 開玩笑的 原PO分析的很好 11/28 16:05
推 qwe90208: 有研究給推 11/28 16:21
推 qwe90208: 進場有遇到行情，不然避險單洗到飽 11/28 16:23
推 yuiop0929: 怕.jpg (謝謝你的文章，還有數位推文強者，感恩) 11/29 08:33
推 johnny17: 自嘆不如... 11/29 10:20
→ mOtivehuang: 算機率多少只是浪費時間 在選擇權市場應該要好時間去 11/29 11:42
→ mOtivehuang: 尋找一個策略 可以在盤整 或是上下暴衝的時候全身而 11/29 11:42
→ mOtivehuang: 退，算機率能夠在行情開盤就跳空的情況下全身而退嗎 11/29 11:42
→ mOtivehuang: ？真的不要心存僥倖，看看這四天的行情，從po文的第 11/29 11:42
→ mOtivehuang: 一天機率超過70趴又如何？現在看來不是笑話嗎？真的 11/29 11:42
→ mOtivehuang: 不要做虛工 11/29 11:42
推 Sylph: 明天30了啦～ 11/29 12:00
→ abyssa1: 昨天10700上下一直洗 11/29 13:24
→ eeee5566: 大漲過24收盤7成 我們看下去 11/29 14:05
→ eeee5566: 明天大漲127點 衝過856 11/29 14:07
推 john668: 明天要開獎了欸 11/29 14:50
→ leolarrel: 既然這樣,嘴砲買個850C跟風一下,33128倍! 11/29 14:56
推 violin37: 由此可見有技術最好不要po出來 原po一定賺不少才敢po 11/30 00:16
→ violin37: 但後果就是這樣 11/30 00:16
→ abyssa1: 如果沒進出 先前帳面浮動損益一百多萬已經歸零了 11/30 00:34
推 violin37: 我相信原po沒有賠光 賠光的是看到70%的鄉民 11/30 01:18
→ mOtivehuang: 我都不用算 我每天可以跟你賭今天上漲的機率是50趴 11/30 07:01
→ mOtivehuang: 下跌的機率也是50趴 11/30 07:01
→ mOtivehuang: 真正賺錢的方法是非常簡單的 只是一般人因為賺錢困 11/30 07:06
→ mOtivehuang: 難，然後看到一些自我感覺不錯的分析，就認為賺錢一 11/30 07:06
→ mOtivehuang: 定要這麼搞，其實方向根本錯誤，在錯誤的路上再怎麼 11/30 07:06
→ mOtivehuang: 努力也只是浪費時間，要算機率就去玩德州撲克，變數 11/30 07:06
→ mOtivehuang: 相對選擇權起來少更多，不會有黑天鵝 11/30 07:06
推 dotamama: 偶還是跪著推猴爺 11/30 07:16
→ eeee5566: 只能說整套系統 鄉民不懂只跟 就是賠光出場 11/30 08:48
→ eeee5566: 看看24到今天跳空賠了多少 11/30 08:48
→ eeee5566: 200點 說多不多，但滿倉就是死 11/30 08:49
噓 nicegigi: 我聽你的做多虧錢了...... 11/30 08:58
推 wintree: 有人願意分享很好啊~盈虧本來就自負。 11/30 11:18
推 phsu02: 白痴 根本不準 11/30 12:20
推 phsu02: 學店來害人的 11/30 12:39
→ mOtivehuang: 原po應該已經畢業了 就不要再罵了 11/30 12:53
推 kurapica1106: 都是程式在跑了 砍單會很果斷 畢業應該不至於吧@@ 11/30 12:58
推 abc32521: 原po有解釋系統調整部位的機制啊，雖然賠錢應該是確定 11/30 13:02
→ abc32521: 的，但不會到畢業吧 11/30 13:02
推 eeee5566: 結果是往下噴127點....只能說7成機率 遇到一次還是畢業 11/30 13:09
→ eeee5566: 但還是謝謝分享 只不過沒辦法驗證到底勝率多高 11/30 13:14
→ eeee5566: 收盤價不跌破600 4% 結果跌破了 11/30 13:31
→ eeee5566: 多單12口 沒有避險 就是輸3444點了 如果攤平更慘 11/30 13:33
推 cmuu: 賺400萬~只是吐點小錢回去~ 11/30 13:50
→ abyssa1: 最慘大概噴100萬 賺的400萬還有300萬啦 11/30 13:53
→ Rattlesnake: 迷失在自以為的數學中 有跑過回測嗎 11/30 14:00
推 john668: 太強了 命中4%那個 11/30 14:02
→ Rattlesnake: 看些程交的洋書吧別自己想 即使jim simons他們 就 11/30 14:03
→ Rattlesnake: 搜到的資料來看 應該也不會是太複雜的東西 11/30 14:03
噓 AdamDunn: 看看這篇是很好的範例 布要以為學術理論可以馬上實用 11/30 14:04
→ AdamDunn: 上面有多少人盲目不會分 11/30 14:05
噓 AdamDunn: 4.71%的機率往那邊去 30日低於10600 11/30 14:12
→ AdamDunn: 金融市場不是算算數學而已 11/30 14:13
推 MMJ5566: 最重要還是發文後續的修正及應對吧 不知猴大願意分享嗎 11/30 14:14
→ MMJ5566: 有分享還是先給推 11/30 14:14
→ eeee5566: 我確實蠻想知道後續 或是這樣跳空大崩的避險能夠發揮 11/30 14:19
→ eeee5566: 什麼效果 11/30 14:19
→ eeee5566: 以及破了之後 這種機率的影響 11/30 14:19
推 cmuu: 有分享還是先給推 11/30 14:53
推 abc32521: 出現機率大的結果 酸民：機率沒100%沒用 11/30 14:57
→ abc32521: 出現機率小的結果 酸民：活該畢業了吧 11/30 14:58
→ mOtivehuang: 樓上真有趣 我相信原po一定是非常有把握，才會在版上 11/30 16:05
→ mOtivehuang: po行情文，算出來的機率是74趴，當然要全力做多了不 11/30 16:05
→ mOtivehuang: 是嗎？那如果都已經74趴的機率了，還輸到脱褲子，請 11/30 16:05
→ mOtivehuang: 問這個計算的基礎還有什麼存在的意義？至少我說百分 11/30 16:05
→ mOtivehuang: 之五十的機率會漲正確性還比較高 11/30 16:05
噓 AdamDunn: 系統74%如果沒全力作多確實違反系統精神 這樣確實沒意義 11/30 17:18
→ abyssa1: 正確率55% 長期下來報酬率就非常高了 11/30 17:27
推 dotamama: 推報猴爺 推推推 11/30 18:21
→ dotamama: 豪爽 我成為第一百推 我突破壓力線 權力無腦___ 11/30 18:22
大家好，我忙完回來惹，剛剛大略看了一下留言和來信，其實有蠻多話想講的，
不想看碎碎唸的可以直接跳到分隔線以後看正文xD
機率預測跟操作方法是兩回事，不是說今天機率預測超過50%超過60%超
過70%或是超過某個值，程式就會全力做多，機率分佈分享出來，後續要怎麼應
用，就看操作方式，如果說70%做到全力，那80%或90%也是一樣做全力，也就是
說機率70%80%90%的操作方式都是一樣的嗎？或許有的人是這樣操作，但程式本
身是不會這樣判斷的，機率對程式有意義，因為損益空間和損益機率積起來會跟
損益期望值有關，找期望值最高的點才會是程式配單的state。
程式交易上並不會把機率70%當成100%來做，即使機率99%也不會當成100%來做
舉個簡單的例子，大家認為12月結算破10000的機率有95%嗎，沒有的話往下9900有嗎
你總會找到一個機率趨近100%的價位，但永遠不是100%。
如果認為高機率就可以當100%去做，那就往價外找一個覺得夠高機率不會發生的價位
SELL PUT，這樣不就穩賺不賠了嗎？事實上不是這樣，
反過來講程式交易也不會把機率70%當做100%去做，這是在於操作上的問題。
因為這篇文是分享機率，所以一開始並沒有提供程式交易邏輯，後續有版友詢問
，也補上了這套程式粗略的交易邏輯和避險機制。
如同前面回文所述，這個程式的下單邏輯主要是尋找期望值最大的state，所以分
析高機率時確實會使程式的組合單多單力道增強，甚至直接排除同時刻的反向避險
而使用隨時變機率波動的避險機制(也就是前面回文b的價穿避險)
機率是時間的函數，隨時間變化到該事件時刻時回變成0%(不發生)或100%(已發生)
，這次程式在發文的時候，我確實沒有將大摩報告的影響寫入，以及還沒反應到
國際半導體大跌的狀況，這些狀況會隨時間修正，就如同前面大大所說，4%的機率
發生了，那這中間該機率變化是短時間從4%變化到100%的，這些機率變化我沒辦法
即時更新到版上，這點是我當初沒考慮到的，真的非常抱歉。當然，我現在告訴大
家機率從4%變成20%變成50%變成100%也變成是馬後炮而已。
總體來說，機率這種東西，只能盡量去擬合和修正到近似，
要100%準確，我真的辦不到，這要找神。
雖然還有很多東西想要碎碎唸，不過這幾天真的忙的蠻累的，所以就這樣吧
這幾天收到的信件，除了比較急的我會今天回覆以外，其他的我週末會找時間回覆。
這次的行情確實完全發生在程式預測低機率的地方，也非常謝謝版友的建議及回饋。
當初在文末放了免責聲明，想說這樣大家比較會當參考而已而較不會跟單，
不過看了許多來信之後，似乎是有不少人跟著ALL IN多單了，
無論是不是真的跟了單，無論是不是有來信，
我想這部分還是要向被這篇文章害到賠錢的人致上歉意。
另外也有許多投顧和賣軟體的來信希望不要再發類似的文章，
加上其實我發文時也沒考慮過其他人承擔的風險，這部分我會回去好好檢討
因此以後就不會再來了，一方面可能真的意義不大，另一方面我還是不要出來害人QQ
藉由這次發文所遇上的盤勢，也啟發了我很多，發現了許多應該修正的地方，
接下來會少動嘴，多動腦，多花點時間補足自己的不足
也很謝謝給予支持的版友，祝大家操作順利
----------------我是分隔線------------------
這邊主要回覆推噓文的問題
1.機率分佈的意義在於可以和該事件發生時的損益多寡積出損益的期望值，
讓程式交易可以找到期望值高的組合單。
機率高不代表該次事件一定發生，機率低也不代表該次事件不會發生，
這次盤勢完美詮釋了這一點，機率70%代表的是做多次投資裡面會有接近七成機率發生
所以操作上並不能不預防剩下30%的機率，也就是我前幾天回文所說的避險
要接近機率分佈→投資次數要多次→也就是要一直活在市場
→在最壞情況發生時不能畢業→要做好避險(避險方法在前面回文)
2.單純講機率或勝率並不代表甚麼，但機率和該機率的損益量同時考慮，
期望值是有意義的，即使勝率高，但輸一次輸很多，那也不見得期望值是正的。
3.上面版友希望看到避險單的效用，我剛去看了一下，跟前幾天說的模擬狀況差不多
a.大台多單在10703開始減碼，到10680全部平倉 平倉損益+14400
b.10700sp 在92-104區間平倉7口 平倉損益+ 5600
c.大台空單在10678開始避險，到10583共44口
d.手續費+稅 2138+3026=5164 ((含避險穿價回補六口*2
e.留倉部位
大台空單 44口 均10631.25 帳面損益+486200
11000sc 50口 均 13.69 帳面損益+ 25975
10700sp 177口 均 114.14 帳面損益-458961
4.關於避險單，如同前面大大所說的，b的操作模式就是大漲會大賺，大跌會小賠
但如果在穿價區域中間來回插就會被洗到爆(把遲滯係數調高可以預防這個問題)
但遲滯係數調高會造成新問題"越價回不去的問題"，
這時可以選擇進雙反向選擇權做二次避險或是直接找損益相對的單同時沖掉
5.解大盤的話，關於後市，我自己還是看多，
但如同上面講的，之後不會發文了，以免害到人，
畢竟這次主要是因為大摩出具報告造成外資獲利了結，
屬於籌碼因素佔比較重的短期空頭，也符合急跌的特性之一，
盤勢及籌碼上也達到V轉的條件之一，
台積電和半導體產業的產能即獲利等基本面我自己不看淡，
至於有沒有超漲，我覺得沒有，但這個尊重
但由於短線低點10600破了，在往下支撐在10257，
目前對於程式而言，空單僅屬於與選擇權相對應的避險單鎖住損失，
一但指數往上突破，仍會持續回補掉避險單
操作上，我還是給程式跑，畢竟相較上，
還是程式跑出來的績效比我自己做來的好，我也不會因為低機率發生就不用程式
不過我還是會去檢討並改正，讓程式能更加符合應用這樣。
最後，這些回應就是單純的回應版友們的問題和指教，請大家和平相處>"<
對於不同的意見，我會告訴你我的想法，但我不會去要求你要同意我
對於有建設性的意見，無論是詢問、批評、指教或討論，都很謝謝大家讓我有思考的空間
對於沒有建設性的意見，也不必互相戰，尊重彼此的意見是有效溝通的橋梁
最後的最後，還是非常謝謝大家這段期間的討論，大家再見啦！！
※ 編輯: monkeyboy234 (140.116.161.156), 11/30/2017 20:59:15
推 abc32521: 不太懂有些人一直強調勝率或機率是怎樣 11/30 19:42
→ abc32521: 一個交易系統 不論複雜計算而得到的 或主觀畫線的 11/30 19:43
→ abc32521: 只要有停損及資金控管的概念 長期下就容易成為贏家 11/30 19:43
→ abc32521: 以猴大的系統 或許裸賣的Put跟台指多單 早就減碼了 11/30 19:44
→ abc32521: 機率確實只是一個輔助 沒人可以畫線讓市場走 11/30 19:45
→ abc32521: 重點是 進場前做好資金控管 進場後管理好出場點 11/30 19:45
※ 編輯: monkeyboy234 (140.116.161.156), 11/30/2017 21:02:28
→ abyssa1: 有分享有推 拜託繼續分享 然後想請教你程式是通知你手動 11/30 21:07
→ abyssa1: 下單還是 直接接API自動下單？ 程式的決定會再過人主觀決 11/30 21:07
→ abyssa1: 定要不要下嗎？ 11/30 21:07
推 MTIS: 先sell put之後快爆了再空期貨 很合理阿 11/30 21:43
→ MTIS: OP的價格已經反映履約時的期望損益了 如果能找到方法 11/30 21:44
→ MTIS: 將被履約的機率估得更準 就有辦法打敗只用BS公式的人了 11/30 21:45
→ MTIS: 不必因為一次預測失準就氣餒吧...程式交易都是比氣長的XD 11/30 21:46
→ monkeyboy234: 我是直接 報價api-程式分析機率-程式計算期望值-程 11/30 22:14
→ monkeyboy234: 式判斷最佳期望值組合單-下單api 這樣連，我要影響 11/30 22:15
→ monkeyboy234: 只會透過修改程式邏輯去影響而已，不會人為影響最後 11/30 22:15
→ monkeyboy234: 跑出來的結果(不會人為直接更改下甚麼單) 11/30 22:15
→ monkeyboy234: 氣餒是沒有，只是不想再有人因為這樣而去跟單了，我 11/30 22:17
→ monkeyboy234: 可能會思考以後用別的方式呈現吧，畢竟這樣發行情文 11/30 22:18
→ monkeyboy234: 蠻花時間的，因為我本身是用linux寫python去跑數值 11/30 22:18
→ monkeyboy234: 運算，直接接下單api的，我是看不到機率的，如果要 11/30 22:19
→ monkeyboy234: 看各種機率，要再另外自己加，譬如說變成10600機率 11/30 22:20
→ monkeyboy234: 是a1 10601是a2 10602是a3... 我現在如果要看到某日 11/30 22:21
→ monkeyboy234: 穿破10600的機率的話 我要寫 a1**2+a2**2+a3**2+... 11/30 22:22
→ monkeyboy234: 讓他數值跑出來，然後a1,a2,a3這些又是時間函數，所 11/30 22:22
→ monkeyboy234: 以時間也要算一次(五秒一個間隔ti) 雖然說跑一個數 11/30 22:23
→ monkeyboy234: 值大概花個兩三分鐘，要跑個十個機率也要花個二三十 11/30 22:23
→ monkeyboy234: 分鐘，加上本身寫文章的時間，這次發現其實蠻花時間 11/30 22:24
→ monkeyboy234: 的，而且發一篇文我發現其實很多東西講不清楚，以後 11/30 22:25
→ monkeyboy234: 看要不要弄個LINE群或錄youtube影片或直播的方式吧 11/30 22:26
→ monkeyboy234: 不過那是等我有空的時候再說了XDD 11/30 22:26
→ abyssa1: 看文章內容去跟程式單本身很可笑吧... 不是你的錯啊 11/30 22:27
推 queenghost: 蠻酷炫的 11/30 23:43
推 cacamiya: 支持猴大 ^^ 有分享有推 12/01 03:50
→ eeee5566: 厲害啊 所以有避險跟傻傻多 真的是不一樣的策略 12/01 10:24
→ eeee5566: 法人有太多系統都是這樣做 散戶沒系統又無腦一邊就是掰 12/01 10:25
→ Rattlesnake: 典型想太多 12/01 11:14
噓 abker123: 說真的 你這麼會算機率 去打德州線上現金桌比較實在 12/02 12:07
推 t927927927: 推分享 12/03 11:26
※ 編輯: monkeyboy234 (61.227.247.61), 12/14/2017 17:01:42
推 jenn8588: 朝聖一波 04/11 02:28
→ jenn8588: 有些留言真的不忍噓 實力差距～ 04/11 02:29