作者wave1et (百分百殖利率)
看板Option
標題Re: [問題] SP+BP組合單,營業員警告我有風險???
時間Sun Feb 11 16:16:32 2018
在m網站看到有趣的說法
在正常的情況
每一檔選擇權都有造市者進行報價
徧離價格的單子都會先被造市者的套利單消化
當發生大幅波動時,造市者就不進行報價了
市場上徧離價格的單子在沒有套利單的消化下
就只能看市價如何去撮合。
所以 若是被亂砍單的法律攻防點,
可針對造市者對於報價義務的規定去研究看看吧
: ※ 引述《luck1 (luck)》之銘言:
: 油?
: : 這是我兩年前的文章就已經提出警告
: : 完全驗證在0206事件
: : 但這次很大可能居然是由自營部門引發
: : 已有被害人準備提告相關券商
: : 如果有相同受損的投資人可以一起向評議中心申訴
: : 夠有錢或是金額夠大的話直接找律師告發
: : 就可以去調當時漲停的買權是誰賣的以及漲停前是誰去誘發的
: : 不用對台灣期交所抱希望了 主管還說價格沒異常...
權益數的風險系數是用市價判斷
當無造市者介入,市價就可以被少數人操控
再依據不正常的市價去計算後異常權益數。
依據異常的權益數去砍單
倒楣的是客戶,客戶呆帳倒楣的是期貨商,雙輸的情況。
覺得這不是一個正常的規則
期交所應該要搞好遊戲規則吧
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推 Roderickey: 期貨商 期交所 金管會 這三個應該是一夥的吧XD 02/11 16:29
推 Marty: 造市者沒有100%隨時都要報價的義務,想造市者穩輸。 02/11 17:21
→ Marty: 想用這點造市者,穩輸的。 02/11 17:22
推 manurooney: 連造市商都消化不了才會穿過去啊,造市也是要賺錢的, 02/11 19:13
→ manurooney: 風險大的時候幹嘛沒事跟市場硬幹 02/11 19:13
推 manurooney: 市場力量過大怪不了誰 02/11 19:15
推 biglarge: 你去看金融期造市,快市報價直接消失 02/11 19:16
→ iele: 快市单子都卡了还期待造市吗…… 02/11 19:51
推 ruve: 連流動性最高的外匯快市時價格都會異常波動了,請問什麼是正 02/14 23:04
→ ruve: 常規則? 02/14 23:05