推 gn00295120: 絕對賺的只有結算日期貨漲停比個股漲停高 賣了絕對賺 03/16 14:44
推 easychen: 跟F神有同樣想法 ^^ 03/16 15:07
→ easychen: 可憐之人必有可惡之處 可惡在貪心 高槓桿 03/16 15:08
推 agnme2: 推 03/16 15:26
噓 tradebot: 有些人的確賣了太多的遠月選擇權成了導火線 但是 03/16 15:45
→ tradebot: 有更多人做的是 "價差單" 也因為垂直序列的報價反轉 03/16 15:46
→ tradebot: 買方部位被市價平在地板 賣方部位被砍在天花板 03/16 15:47
→ tradebot: 做垂直價差單 理論上風險應該鎖住 03/16 15:48
→ tradebot: 卻因為幾分鐘的報價不正常 被強制平倉 這樣也算正常? 03/16 15:49
→ tradebot: 垂直價差組合單 會不會被砍 有空可以回去問問自己營業員 03/16 15:50
→ tradebot: 到現在還不懂02/06發生甚麼事情的人 答案保證讓你很驚訝 03/16 15:51
→ berryc: 樓上哪間? 我問過凱基. 這情況會被砍是因為"整戶" 被清 03/16 15:53
→ berryc: 就是你有其他部位被斷頭導至全部一起砍 03/16 15:53
→ berryc: 個人認為合理 03/16 15:53
→ berryc: 單純只有價差單(不管買方還賣方) 被砍的, 都只是聽說 03/16 15:53
→ tradebot: 也許問題可以 更縮小一點 03/16 15:54
→ tradebot: 如果做了同一個合約 Buy 11000P + Sell 10900P 03/16 15:55
→ tradebot: 因為有人的10900P 被強制平倉 價格暴衝 03/16 15:56
→ tradebot: 當下風險指標大幅下降到25 以下 03/16 15:56
→ tradebot: 可以問期貨商兩個問題 03/16 15:56
→ tradebot: 1. 會不會砍倉? 03/16 15:58
→ tradebot: 2. 萬一真的不小心砍了 期貨商會不會賠償? 03/16 15:58
→ tradebot: 不用聽說 價差單會不會被砍 直接問期貨商 03/16 16:00
→ tradebot: 萬一 不小心砍了 會不會賠償? 03/16 16:00
推 easychen: 這種情況buy put也是大賺耶，不會輸成那樣好嗎 XD 03/16 16:04
→ tradebot: 前提是 11000P 會跟 10900P 分秒不差的連動 03/16 16:06
→ tradebot: 看一下 02/06 的例子 盤中有多少價格是反轉的? 03/16 16:07
→ tradebot: 同一個合約 履約價高的PUT 比履約價低的PUT 還便宜 03/16 16:08
→ tradebot: 看看現在強制平倉的合約 只要風險指標一低於25 03/16 16:09
→ tradebot: 期貨商第一時間強制平倉 都是振振有詞 "我們按照合約.." 03/16 16:10
這種有保險的狀況
遠月流動性不足一樣會被砍
但一樣跟合約一樣
這點真的比較冤
但還是符合合約
去法院一樣輸
推 chieh71922: 要進廚房就不要怕熱... 03/16 17:37
→ tradebot: 說得很好 去年期權繳了一百萬的手續費 03/16 17:47
→ tradebot: 02/06 之後 我連廚房都不敢踏近半步 03/16 17:47
→ tradebot: 等到垂直價差單 有白紙黑字不會砍 才敢回來湊熱鬧了 03/16 17:51
推 chieh71922: 我賠掉70，慶幸沒被追繳，剛好砍光 03/16 17:58
推 Queena1025: 賺錢時慘戶都很懂選擇權講的頭頭是道；賠錢時就瞬間 03/16 20:41
→ Queena1025: 金魚腦不懂選擇權，還覺得是營業員拐下單呢！ 03/16 20:41
※ 編輯: femlro (114.42.134.193), 03/16/2018 20:42:57
→ tradebot: 02/06 那一天就算是近月的選擇權 9:30~10:30 之間 03/16 21:30
→ tradebot: 也發生一組價差交易 價格反轉的情況 03/16 21:31
→ tradebot: 當然遠月交易量比較小 比較容易發生 03/16 21:32
→ tradebot: 但是誰能保證近月不會發生? 03/16 21:32
→ tradebot: 我講的只是現在制度的不合理 03/16 21:34
→ tradebot: 價差交易會被強制平倉 02/06 之前 我的確不懂 03/16 21:35
→ tradebot: 像我之前提到的 如果價差單沒有白紙黑字寫明不會砍 03/16 21:37
→ tradebot: 沒辦法控制風險 就不要進廚房而已 03/16 21:37
交易層面看不太合理
法律層面看券商有照合約走就沒有問題
不過這種已經買了保險卻被斷頭的的確有可議之處
特別是近月
風險已經被確定的狀況不應該計入風險
※ 編輯: femlro (114.42.134.193), 03/16/2018 21:48:21
→ ericliu13241: 說賣買權是看對方向不應該賠錢真的超好笑，這種邏 03/16 22:03
→ ericliu13241: 輯如果現貨跌期貨漲被停損是不是也要說自己是受害者 03/16 22:04
噓 biglarge: 黑手殺人，還在談波動率 03/16 22:14
→ Dickon: 我有問凱基營業員，假設做50價差單點，不論怎麼波動，保 03/16 22:33
→ Dickon: 證金都是2500，除非你有簽屬保證金優化 03/16 22:34
→ stockwars: 我的二月bp9500+9400 當天大賺..但被砍倉.. sp突然 03/16 23:58
→ stockwars: 飆上1000啊 bp只有40 問題在哪？因為期貨商隱瞞根本沒 03/17 00:00
→ stockwars: 有價差組合啦 03/17 00:00
→ stockwars: 組單的時後跟你說有價差組合 風險計算時就沒囉 沒人工 03/17 00:01
→ stockwars: 幫你看部位 就準備gg 03/17 00:01
推 stockwars: 各位啊 這幾天就來跟大家分享 沒開span可能有價差組合 03/17 00:02
→ stockwars: ，但有開span2/6 沒有價差組合這東西喔 03/17 00:02
→ stockwars: 放心我爆料我負責 週一就來炸期貨商 03/17 00:06
→ stockwars: 敢說自己有span有價差組合單的快來宣傳一下喔！市場上 03/17 00:09
→ stockwars: 應該沒有 why? 03/17 00:09
→ aa741121: 有些人是因為錢被扣光，沒維持保證金，所以全砍 03/17 00:48
推 xyzb: 純噓eric，連例子都舉錯，現貨跌，期貨會噴漲停嗎？？ 03/17 00:58
推 sesee: 盤中mispricing有什麼不可能的 03/17 01:20
推 appleball200: 推 等爆料 03/17 03:41
→ aneres1201: 等爆料 03/17 09:28
→ stockwars: 爆料內容：在某組合下有span穩死 沒開才能活！ 03/17 10:19
推 millertommy: Eric的現貨與期貨反向例子不就類似2/6的現象嗎？事 03/17 10:52
→ millertommy: 實就在眼前，就是會發生。 03/17 10:52
推 berryc: 期現不同步很常見啊。又不是同個商品誰知道下一秒誰跟誰 03/17 12:32
→ berryc: 走 03/17 12:32
→ stockwars: 用期現不同步舉例 那何時出現 加權漲停期貨跌停？請教 03/17 14:42
→ stockwars: 教我 03/17 14:42
→ stockwars: Bc bp小幅同漲 當然可接受 問題現在是雙漲停啊 03/17 14:44
→ stockwars: 如果可以接受雙漲停？ 那請一起「反對」期貨交易所推 03/17 14:45
→ stockwars: 動 03/17 14:45
→ stockwars: 期貨交易所的穩定機制 03/17 14:45
→ stockwars: 請用真名投書反對 03/17 14:46
推 stockwars: 我也可以接受期現跌500點bp跌停 ，bc不跌還平盤 03/17 14:48
→ opnash: 要檢討機制 可以 找期貨商賠 可以 要國賠 免談 這是我個人 03/17 15:36
→ opnash: 觀感 03/17 15:36
→ stockwars: 沒錯 就是期交所貨期貨商誰該賠..國賠？怪怪der 03/17 15:44
→ stockwars: 期交所跟期貨商都私人機構..金管會只是主委還在睡覺而 03/17 15:44
→ stockwars: 已 03/17 15:44
→ aneres1201: 其實我真的反對價格穩定措施... 03/17 17:50
→ aneres1201: 釣不到大魚很不方便 03/17 17:50
→ ericliu13241: 期現不同步很常見好嗎？這還需要舉例? 9408那天現貨 03/17 17:59
→ ericliu13241: 開多少? 有同步嗎?要強調自己看對期貨那麼就下期貨 03/17 17:59
→ ericliu13241: ，下選擇權說自己期貨現貨看對有什麼用，就不同商品 03/17 17:59
→ ericliu13241: 阿，這事件只有價差單被砍才有申訴空間 03/17 17:59
→ ericliu13241: 價格穩定機制我同意推動，但2/6前就是沒這機制，所 03/17 18:02
→ ericliu13241: 以我不認為申訴有理，下單前本來就知道沒價格穩定 03/17 18:02
→ ericliu13241: 機制 03/17 18:02
→ stockwars: 國賠是少數人幻想喔 不是共識 03/17 21:00
推 Radiomir: 要不要縮小範圍討論垂直價差單就好?這個有正確的答案嗎? 03/17 23:44
→ Radiomir: 若垂直價差單仍照砍不誤,其他情況也不用討論了,理所當然 03/17 23:45
→ Radiomir: 另外國賠也不用討論了, 國賠條件不符, 最多就是期商賠你 03/17 23:47
→ stockwars: Rad等我 週日晚討論價差與span 03/18 00:28
推 goodid520: +1 我想知道哪一家 整個帳戶只有垂直價差單 保證不砍 03/18 01:24
→ goodid520: 希望能得到保證 哥馬上去開戶 03/18 01:24
→ stockwars: 目前只有兩家敢說不砍 期待今晚文章！！敢說敢負責 03/18 01:32
→ stockwars: 純Sc為何被抬出場？老實說：根本是期貨商人手不足沒人 03/18 07:48
→ stockwars: 監控部位 03/18 07:48
→ stockwars: 簡單問如果sc+bc就不會被抬嗎？告訴樓主 照樣被抬！！ 03/18 08:08
→ stockwars: ！why ? 03/18 08:08
→ stockwars: 我的例子是bc11000+sc11100 都能把你抬出去.信否？ 03/18 08:18
→ stockwars: 套一句樓主的話給樓主 你根本不懂期貨商 03/18 08:32
→ ellpa: 價格穩定機制不代表價格不會到漲跌停，只是下一筆的成交價 03/18 11:32
→ ellpa: 格有固定比例的限制，如果市場的力量夠強，還是可以推的到 03/18 11:32
→ ellpa: 漲跌停的價格 03/18 11:32
→ Wilkie: ? 當天call漲停就是送錢給你 讓你再加賣阿 有賣到的都 03/18 13:41
→ Wilkie: 爽翻了 為何不能漲停 後來他不也真的回跌了 03/18 13:41
→ stockwars: 當然可以漲停 但停損單怎麼來 我寫在第二集..光我手上 03/18 19:31
→ stockwars: 有sp15000口在8:45倒出來 我有憑有據喔 03/18 19:31
→ stockwars: 2/6的一堆停損單在span消失後 就不會再出現於市場 03/18 19:32
→ stockwars: 追根究底 期貨商貪啊..給鴨片吸啊 03/18 19:32
噓 chiefchief: 又一個不懂裝懂的 03/18 20:22
噓 ainor: 又一個 03/19 12:20
→ latcjeff: 自以為的解釋，大家把合約拿出來討論才有意義。 03/25 14:13