[心得] Tick 資料分享及數據分析

[cory8249 (Cory)]

大家好  小弟前陣子 PO 過一篇   自建交易數據分析系統
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html

今天想聊一下實際的資料和一些分析方式

先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣)
沒有很完整  也可能有錯  僅供參考   要自己另外做資料清理
https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J

各類商品 Tick 約 500萬筆
台指期 Market Trade Info 約 100萬筆


我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據
MultiCharts 資料就我測試起來   是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的
這對於分析來說這就是一個很大的限制
當然啦  快盤 Tick 併筆  這又是另一個問題
所以我之後會去想辦法找到高品質的報價  ( 如果有人有也歡迎提供 XD

像是最近在研究散戶/程式停損單  是否被主力控盤手承接
用 Tick 逐秒合併的累積量   對時間做 convolution  觀察 "交易密集區"
密集的交易價格點位  是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ?

4/25
https://i.imgur.com/dSgG4sW.png

4/27
https://i.imgur.com/sjlEUQA.png


另一個有趣的資料是  委買賣掛單 (某OX能量圖)
透過市場上委託掛單口/筆  成交筆   來判斷趨勢方向
這個邏輯我覺得是有道理的  很多人 Excel DDE 也有做

最近趁半夜買了 100 口價外 Put  來實驗這幾個數字實際上的變化
比我原本想的還有趣
因此規劃做一個研究實驗
用每秒鐘 委託口數/筆數變化量
看能不能反推市場黑手作價的企圖

就我所知  目前沒有一套系統有完整整資料  (含開盤前)
凱衛 MC 的那個資料處理邏輯  對我來說有點問題
而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法  實做上也不太可能


大概是這樣
分享這個月的原始資料和一些分析的想法
給大家參考囉

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如果你問我  做這麼多  到底會不會賺錢 ?
不會  完全不會  超難賺 XD
吃飽太閒的才會自己寫分析系統呢  (笑

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html
推 kenQQ: 真的覺得你很厲害。祝你成功
推 nds3ds: 推強者
推 ZhouGongJin: 推
推 ApacheHunter: 推 其實寫程式是一種幫助自己理清交易邏輯的方法
確實如此  自己經驗太少  還沒有神準的盤感   只好先做分析幫助釐清問題

推 fengc: 你有確認過 接實盤時也能即時收到你用來分析的資料嗎
可以呀   我們現在每天都在即時跑這些運算觀察

推 kain777: 其實你可以找老師合作了....
推 onepiece584: COOL!!!
推 Flyingheart: 強
推 okwool: 目前有工作嗎？我部門缺研究員　有沒興趣來聊聊
我們目前就小團隊做研究 + 自己看盤打單找靈感
嘗試用數據分析來解這個遊戲

如果有同業交流也是可以站內信聊一下 XD

推 dodo222kimo: 推資料分享
推 diiiib: 猛
推 jojomickey2: 怎麼下載呀??原PO厲害
→ jojomickey2: 比老師強大了，走向正確的邏輯
剛剛資料連結貼錯  已重新補上囉
老師比較厲害  隨便都幾百萬輸贏   小弟奈米散戶才入坑一年而已
推 jojomickey2: 真心感謝你一定會成功!!
※ cory8249:轉錄至看板 Trading                                     04/28 20:35
推 wave1et: 有機會去找個工作也不錯拉，認識多一點人讓你人生比較不
→ wave1et: 留白
→ wave1et: 但是好壞就看自己造化
→ wave1et: 給個建議，你要找的是準確度一定，次數多訊號，單單幾次
→ wave1et: 還沒等到你就餓死了
確實不能只靠單一分析訊號就當聖杯  每天都在等那個
就像程式交易也不會只靠一支策略

任何的分析或是策略都有其侷限性
以我們目前打法   就是盡量抓幾個有把握的點做單
打日內波段  平均每天 2~3趟  算是都有機會進場
偶爾夜盤也打 OP買方留倉  吃莊家豆腐
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/28/2018 21:29:07
推 ProTrader: 所謂的交易密集區對應到市場就是波動大有行情的地方
→ ProTrader: Tick筆數或成交量可以看成市場波動性的量化指標
→ ProTrader: 你可比對同時間的選擇權隱含波動率 可知道隱波高低估
→ ProTrader: 偶而也可觀察到爆量反轉的地方 但準度QQ就是了
→ ProTrader: 盤中只有最佳5檔委買尾賣  建議你先分析成交檔委託檔
→ ProTrader: 這樣你對盤中最佳5檔會比較有感覺
→ ProTrader: 加油  這些東西我也都有做  可大大加深你對市場的了解
推 slurpee: 高手推
推 cola99t: 加油！
推 lovenode: 推分享，不過這些對贏錢都沒有幫助
→ ProTrader: 樓上 這算是價量分析  對贏錢有些許小幫助  不是沒用
推 Cashin: 強
感謝 ProTrader 大大的建議
最近會先去買一個月份的成交檔委託檔來看   希望能挖點寶出來
之後再從盤中即時五檔掛單  回推可能的籌碼變化

至於這些分析對操作有沒有幫助  我想只有自己心裡最清楚
但確實在成為長期的贏家之前  還有很多要努力的
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 01:45:11
→ FA88124: 最近從R轉python也在做這方面的研究 好奇想請問500萬筆
→ FA88124: 資料大概多少空間？
整個 PostgreSQL 資料庫  半年份約 3000 萬筆

Data Size   2.5 GB
Index Size  6.1 GB

存 float/int 會比 txt/csv 空間效率更好
所以資料量不至於太肥大

推 jensol: 給您推一個
推 zaqimon: 希望分析到最後真的能賺錢
※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 04/30/2018 13:02:58
推 howardou3000: 想問當初建系統的時候有考慮過time series database
→ howardou3000:  嗎？