[心得] 用擲硬幣交易勝率高嗎?

[xxyyzzxyz627 (MrWUYUAN)]

如果不喜歡看文字的有拍成影片
影片好看版https://goo.gl/sjehgB

期貨當沖擲硬幣實驗在這禮拜結束了，從6月初到6月底一共有20個交易日，進出場規則，
每天在早上還沒開盤前擲硬幣出現10元面做多、人頭面做空，每天開盤價進場收盤價出場
，一共贏了12天輸了8天，總獲利439點。

https://imgur.com/CvHY8lU

要開始擲硬幣實驗之前有朋友就跟我說，勝率一定是50趴50趴，其實對一半，就單純擲硬
幣次數夠多，最後人頭面跟十元面出現的機率會非常靠近，但台股真的會50趴的機會空50
趴的機會多嗎?台股從6月7號的高點跌到月底很清楚的空頭趨勢，16個交易日出現10天空6
天多(收黑K棒是空紅K棒是多)，很明顯的可以看到做空一定比做多容易，這其實就是順勢
交易，可是一定會有人說你看擲硬幣勝率超高，我只能很簡單的說就是運氣好，這次實驗
20天、10元面作多出現11次贏了6次、人頭面做空出現9次贏了6次，可以看到做空的勝率
高了很多，原因20天的交易出現了9天的紅K棒11天的黑K棒，當你在空的次數出現比較多
的機率下做空當然勝率比較高，有人看到這邊會說我的資料作太短了，那我們換個方式說
美國2008年金融海嘯後走了10年多頭，你覺得做多容易還是做空容易?

https://imgur.com/KEwBeoO

擲硬幣這個實驗一開始我很清楚他是一個沒意義的實驗，但這個沒意義的實驗卻有可以學
到東西的地方，第一順勢操作會比逆勢操作容易，第二遵守操作規則，制定好了操作規則
開盤價進場收盤價出場，只要方向對了你就會賺錢錯了就會賠錢(廢話阿@@)，可是往往很
多人自己操作規則會賺錢，卻沒賺到錢會賠錢的卻賠更多錢。


當有標準的SOP後，有些人會轉往程式交易，因為程式交易會確實的完成SOP，但轉往程式
交易之後就會出現更好玩的現象，賺錢的盤全部都要賺，輸錢的盤能不輸就不輸，靠!!!!
天底下有那麼好的事，接下來就會去做最佳化，就是上面說的賺錢的都要賺賠錢的就要少
賠。


我用這一個月實驗的資料作最佳化給大家看，可以看到贏的12天裡面最大損失是66點，我
程式交易裡面設停損67點，那這一個月賺錢我就都全賺了，可是回測之後可以知道反而多
賠，因為有幾天最大損失之後又拉回少賠很多，所以掛了停損67點反而拉回的少賠，沒少
賠的變多賠，那我再改參數改成停損95點，這次很棒多賺了14點，因為避開了6月12號最
大損失-94點又拉回最後損失只有-7點，但這真的是對的嗎?

https://imgur.com/a/5CbX13S


過度最佳化的迷思，每個人都在求螢光毛毛蟲，在固定的框架下你要找到百分之百的勝率
一定有辦法，何謂固定框架，從昨天往前1年的資料已經確定了，你在確定的走勢找確定
的勝率，就是固定的框架。

說說題外話，之前鬧得沸沸揚揚的AI人工智慧下五子棋，也是固定的框架，當你在固定的
框架下跟AI下五子棋，你就只有平手跟輸了沒有贏這個選項，用井字遊戲來說比較簡單，
井字遊戲固定的框架下就是可以下9步，但知道得人就知道井字遊戲只要不出錯永遠是平
手，但人類會有情緒跟累，一定會有走錯的時候，最後就是輸!!!!(關於AI人工智慧之前
有寫了一篇文章，但後來覺得跟交易沒關就沒PO了。)

手動交易程式交易都有各自的好處，不要往死胡同鑽，找出適合自己的交易方式才是最重
要的!!!!

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.215.78
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1530436165.A.DD3.html
→ appledavid: 輸家之所以是輸家，因為輸家注重「勝率」
→ appledavid: 贏家之所以是贏家，因為贏家注重的是「獲利」
推 diiiib: 上次波段組的大神透露 勝率低於50%
推 gn00295120: 躑硬幣的機率真的是1/2嗎 躑的時候的條件有一致嗎
推 richard521: 勝率不是最重要的吧？
→ goldduck: 原來我是輸家 勝率100%
→ goldduck: 徵求勝率101%
推 Radiomir: 最終還是不離『贏的品質』和『知易行難』...
→ Radiomir: 明明知道, 又往往做不到, 只剩下上網練練嘴砲...XD
→ adsl12367: 行情有三種 漲 跌 死魚  基本上後面兩種都是輸的
推 mensalord: 長久下來應該是虧的吧 因為還有交易成本
推 howard172: 推 我學長之前論文也寫這個，超猛XD只是後來算到賭爛
噓 stare7500: 才12天....你實驗12個月後再來好嗎...
推 a9a99: 20天樣本太少了......
推 easychen: 隨機進場的策略 牧清華已經回測過了
→ easychen: 樣本數絕對夠大
噓 stare7500: 超爛的狗屎測試
噓 stare7500: 這版都會出這種廢文....
噓 iamacer2266: 用這來解釋最佳化 我也是笑了