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大家好,經過26事件後,有做賣方的人應該都會更小心注意保證金的問題, 我想問的是,應該至少有多少保證金做一口 遇到漲停價才會是不會被砍倉的安全邊際? 以今天的11000call為例,賣一口需要約25000保證金,假設漲停會嘎1100點, 是否放25000*0.25+1100*50=61250以上才是安全的? 找了很久,都沒有一個比較確定的答案, 不知是否有人能指點迷津? 手機排版請見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.132.149 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1532329834.A.D18.html ※ 編輯: V1512 (101.9.132.149), 07/23/2018 15:11:31
john668: 記得有改加收 遠價外或某些情況會加成保證金XDD偉哉賭場 07/23 15:13
wintree: 最正確的答案可能是錢多放一點。 07/23 15:50
V1512: 當然知道要放多一點,但到底多少才叫夠多呢 07/23 16:00
ckcck: 這市場就不要玩了啊! 07/23 16:10
V1512: 你不玩可以不用進來看阿 07/23 16:20
kolinru: 漲跌停有時候不只一根 07/23 16:23
walhalla: 8/1後某些商品跟序列要加收,留倉稍微多一點還再加收(嘖~ 07/23 16:24
gn00295120: 賣一口11000c買一口11100c組合就好 07/23 16:42
FF16: 一般是三糧一倉,意思是三倍保證金去做一口賣方。 07/23 17:01
FF16: 計算上的話,首先你要懂保證金的A、B值,然後,AB值期交所會 07/23 17:02
FF16: 公布,期貨商都是依照這個數值去算的。 07/23 17:03
FF16: 至於期交所的AB值是怎麼出來的,這是依照Black-Scholes評價 07/23 17:03
FF16: 模型去推算違約風險balabala的東西,算出一定範圍內的虧損 07/23 17:04
FF16: 覆蓋率去算出來的,計算方是會出現在課本的習題上,有興趣可 07/23 17:05
FF16: 以去看課本。懶得去搞懂的話,依照坊間教的三糧一倉去操作就 07/23 17:05
FF16: 好了。 07/23 17:05
FF16: 計算方式 07/23 17:06
ededws1: 不過這也只是理論值吧,鬼島有鬼島的玩法 07/23 17:43
ChenKai: 賣方要加上保證金 未來還是買方在那衝衝樂的遊戲 07/23 18:33
darkMood: 為什麼你賣出的選擇權一定要在漲停也不能夠被砍掉?????? 07/23 19:04
darkMood: 當然沒有確定的答案啊,因為或許我希望要被砍掉???? 07/23 19:05
V1512: 就資金風險控管阿有什麼問題 07/23 22:56
V1512: 你還是講中文吧,講話很難懂 07/23 22:56
V1512: 感謝前幾樓認真回覆,目前各種方式算起來以現在的三倍的確 07/23 22:59
V1512: 應該是安全的沒錯,不過網路上一直沒有較統一的算式不知要 07/23 22:59
V1512: 怎麼更精準些 07/23 22:59
V1512: 而且當行情變動,保證金也會變,這邊比較難捉摸,不知如果 07/23 23:03
V1512: 是跟著動,三倍夠不夠 07/23 23:03
FF16: 黑月,去讀書,書上有。 07/24 01:50
FF16: V1215,你問的問題的答案就是我講的那個東西,我記得證交所 07/24 01:52
FF16: 的保證金的計算方式的含義,就是在X%的機率下,能涵蓋虧損。 07/24 01:52
FF16: 這就是解答你說問得保證金夠不夠的問題。 07/24 01:52
V1512: 我再研究研究,感謝 07/24 08:19