推 axwsdaas: 統計給推 08/18 13:42
→ axwsdaas: 一大部分原因是這兩三年漲不少? 08/18 13:42
推 aneres1201: 回測時間太短...最近幾年都走多頭。不過有跑回測有推 08/18 14:12
推 galaxy4552: 感謝分析 08/18 14:58
推 killCHina: 謝謝！ 08/18 16:14
→ killCHina: 好奇沒有逆價差可以賺的股票市場，代表股利發的比較少 08/18 16:15
→ killCHina: 可能是實施庫藏股（像美國） 08/18 16:16
→ killCHina: 因此指數向上走的機會比台股大很多 08/18 16:17
→ killCHina: 也就是說台股可以賺逆價差，歐美指數卻是直接往上走 08/18 16:18
→ killCHina: 阿餒嗎。.。 ？ 08/18 16:19
https://goo.gl/mDusqH
...由於2014年利率處於低檔，遠低於配息，故呈現逆價差，反過來，如果市場開始升息，加上股票配息變差，則可能反轉成正價差。
可能跟庫藏股推升股價也有關
股板剛好有一篇
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534649358.A.FC8.html
推 killCHina: 但是正常的狀況，報酬率不會比定存利率低 08/18 17:14
→ axwsdaas: 也要順便考慮多年大多頭的因素存在啊 08/18 18:50
→ northsoft: 最近蠻常出現，價差小於除息點數 08/19 01:02
→ northsoft: 甚至八月台指期，期貨略大於現貨指數 08/19 01:03
→ northsoft: 這樣就其實是正價差了 08/19 01:04
→ northsoft: 配給別人100點，自己只拿回90點 08/19 01:04
買現貨是全部資金卡在那邊等配息(雖然也可以借出來用)
期貨不開槓桿則是大部分資金還可以自由運用
例如其餘資金放定存或許可以cover掉那少賺的10點
然後買現貨配息還有稅跟補充保費的問題
推 gtyyxoxo: 推 08/19 07:15
※ 編輯: zaqimon (106.105.254.25), 08/19/2018 09:10:25
推 hermithsieh: 感謝提供數據 08/19 09:39
推 john668: 所以學理上期貨價格價差會反應沒放進去的錢的報酬 08/19 11:41
※ 編輯: zaqimon (106.105.254.25), 08/20/2018 15:36:55
噓 abyssa1: 理論上是 考量稅務 不同投資者會有不同定價 08/20 17:35
→ abyssa1: 低調噓 對不起原po 08/20 17:36
→ abyssa1: 外資來說除權稅金20% 點數價差8折就划算了 08/20 17:37
→ abyssa1: 點數差9折考量稅務還是逆價差 08/20 17:38
噓 xyzb: 要不要回測一下長期放空2498績效？ 08/21 00:00
→ xyzb: 這種事後論都很簡單 08/21 00:01
→ xyzb: 不要說海外期貨，2330玩長期投資如何？ 08/21 00:02
→ xyzb: 回測2330從2015年一路買進長期投資 08/21 00:03